皮爾森相關係數（Pearson Correlation）

皮爾森相關係數是一種最簡單的反應特徵和響應之間關係的方法。

這個方法衡量的是變數之間的線性相關性。

結果的取值區間為[-1,1]。-1表示完全的負相關，+1表示完全的正相關，0表示沒有線性相關。

皮爾森相關係數有一個明顯的缺陷就是，它只對線性關係敏感。如果關係是非線性的，哪怕兩個變數之間是一一對應的關係，皮爾森相關係數也可能接近0.

from pandas import read_csv
import numpy as np
from scipy.stats import pearsonr

def PearsonrCorrelation():
tps = read_csv('E:workfiledatatradetps.csv', header=0)
label = np.array(tps)[:, 0]
feature = np.array(tps)[:, 1:]

for i in range(0, len(feature[0])):    print("第'%i'屬性的皮爾森相關係數為" % (i+1), pearsonr(label, feature[:, i]))

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這是我的程式碼和資料的執行結果。
還是依照慣例，跟進去看一下原始碼和說明文字。

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上面的說明資訊，皮爾森相關係數描述的是線性關係。嚴格來說，需要資料集是正態分佈的，但不必是零均值的。
從程式碼裡可以看出來，只能計算兩組資料之間的皮爾森相關係數，不能批次計算。

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返回值的第一項是皮爾森相關係數，第二項是p_value值。一般來說皮爾森相關係數越大，p_value越小，線性相關性就越大。但是看到note裡講的。p_value不是完全的可靠，當資料量大於500的時候，可能是合理的。

作者：曦寶
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