商業銀行押品管理系統建設探索和實踐

背景和意義

押品作為商業銀行信用風險緩釋的重要內容，在我國特定的信用環境下，對防範資訊不對稱、轉移與降低信用風險具有不可替代的作用。

從外部監管要求來看，監管要求已將抵質押物管理納入資本管理宏觀視野。2012年6月，中國銀監會出臺《商業銀行資本管理辦法(試行)》(銀監發〔2012〕1號)，對合格緩釋工具的認定方面採取謹慎的態度，同時強調銀行必須建立一套嚴格的內部管理程式和最低操作要求。2017年5月，中國銀監會出臺《商業銀行押品管理指引》(銀監發〔2017〕16號)，明確將押品管理納入全面風險管理體系，主要從三方面督促和引導銀行加強押品管理：一是完善押品管理體系;二是規範押品管理流程;三是強化押品風險管理，對押品分類、估值方法和頻率、抵質押率設定、集中度管理、壓力測試等環節提出了具體要求。

從內部管理要求來看，押品管理工作已由傳統重點針對實物的管理，逐漸提升到程式導向以及圍繞信貸業務全生命週期的抵質押品的管理。押品作為信貸業務擔保的重要組成部分，對平衡信用風險與收益，推進信貸業務產品創新，提升銀行綜合競爭力起到了重要作用。

因此，在遵照監管的要求下，江西農信分析行內押品管理的現狀，提出一系列最佳化措施，並透過建設全行集中式的押品管理系統，梳理行內押品管理流程，建立和完善抵質押品的估值和預警機制，構建估值管理、中介機構管理、風險監測體系，穩步提升銀行風險管理能力。

當前系統的技術和業務挑戰

隨著業務的發展，現有的押品管理模組越來越無法滿足市場和監管要求，主要存在如下待提升點。

1.不滿足監管要求

2012年6月，中國銀監會發布了《商業銀行資本管理辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)，《辦法》中規定了完善的押品管理體系是銀行全面風險管理的重要內容之一，也是新資本協議實施信用風險內部評級法的基本要求。建立嚴格的押品管理程式與專業化的押品管理組織架構，強化押品全程動態監控與押品估值模型，以及建立統一的押品資料檢視，對於銀行的日常管理及新資本協議實施具有重要意義。

在現有的銀行信貸系統中，押品管理一直作為基礎模組存在，而非獨立的押品管理系統，導致押品管理相關功能與信貸系統耦合度過高，擴充套件升級困難。為滿足監管要求，需建立一個獨立的押品管理系統，來統一管理押品資訊，轉移和降低信用風險。

2.缺乏統一的押品資料標準

未制定全行統一的押品資料標準，目前押品資料分散在各個業務系統，沒有全行統一的押品資料檢視。同時每個系統資料標準各不相同，導致押品基礎資訊要素缺乏，資料基礎和積累不足，無法實現押品初估、重估、緩釋等功能。

3.風險管控不足

一是押品無唯一性業務標識，同一個押品，可多次錄入系統進行抵押，現有的系統設計，無法解決押品的重複錄入和使用問題。

二是缺少押品合格性認定資訊，無法區分押品是否為合格的抵質押物。

三是針對可能存在的風險，未進行提示預警。常見的業務場景有：權證超期未歸還、抵質押物價值下跌、抵質押物保險到期、未按時重估、票據凍結等，均未對其進行有效的提示預警。

四是未建立有效的押品風險緩釋引擎，以及壓力測試模組，無法對押品的緩釋能力動態持續監測。

五是缺少押品集中度管理，不能防範因單一押品或單一種類押品佔比過高產生的風險。

4.管理不夠精細化

信貸系統實現了授信和業務申請與押品的關聯、權證出入庫的管理等，但缺少押品權證臨時出庫、置換等精細化管理。同時缺少對評估公司的精細化管理;信貸系統提供業務與押品的關聯查詢，缺失押品情況查詢、押品統一編號、合格認定、估值、風險提示等精細化的查詢要求。

押品管理系統目標和落地路線

1.專案目標

針對現有存在的不足，江西農信將建設一套全行級的押品管理系統，該系統的整體定位是承載我行押品管理的平臺，將分批次承接起押品的資訊管理職能，透過該系統夯實押品資訊管理，並結合業務系統建立規範嚴謹的電子化押品管理流程，提升押品自動化、智慧化管理水平，實現對全行押品的有效管理和監控。

一是實現全行押品分類與相關資料標準化，夯實押品統計基礎，不斷提高押品資料質量。

二是實現對押品價值的動態評估和精確計量，確保能夠估量押品風險，並能夠及時提示風險。

三是系統範圍涵蓋押品資訊管理、估值管理、權證出入庫管理、預警管理、統計查詢與報表管理、壓力測試及集中度管理等功能，能夠滿足當前及可以預見的業務需求，落實風險預警、監測分析、集中度管理和壓力測試等功能，滿足監管政策對銀行管理的要求。

2.建設路線

(1)實現全行押品資訊集中統一管理。押品管理系統的整體定位是承載我行押品管理的平臺，將分批次承接起當前非零售業務條線、零售業務條線中所有型別押品的資訊管理職能，整合押品資訊，分批實現對押品價值的動態評估和精確計量，確保能夠估量押品風險，並能夠及時提示風險。

透過該系統夯實押品資訊管理，並結合業務系統建立規範嚴謹的電子化押品管理流程，提升押品自動化、智慧化管理水平，實現對全行押品的有效管理和監控。同時，透過該系統的建立，能夠滿足當前及可以預見的業務需求，全面提升押品管理水平，滿足監管政策對銀行管理的要求。

(2)實現業務流程及關鍵環節風險管控。一是唯一性校驗。在押品新增環節，透過對押品的關鍵要素進行校驗，來保證押品的唯一性，能夠有效地避免重複抵押的情況發生。

二是評估機構准入。押品評估環節，押品系統提供評估機構的准入審批流程，對評估機構的資質進行稽核，以保證評估結果的準確性。

三是風險預警提示。針對權證超期未歸還，價值下跌，保險到期，到期未重估的押品，進行風險預警提示，及時發現風險並處理。

四是房產線上評估及批次復估。在押品評估環節，針對房產類押品，對接線上評估機構，實現押品價值的實時精確計量。對於存量房產類押品資料，定期對其進行自動批次重估，以降低業務風險。

(3)信用風險緩釋能力持續監測。透過IT系統建設，為業務管理提供押品緩釋能力的動態持續監測，為押品管理人員提供“風險緩釋引擎”和“壓力測試”輔助管理工具，來支援決策分析。包括緩釋計量模型、風險預警及統計分析報告。

初期建設成果分享

1.押品基本資訊模組

押品資訊管理的功能提供了押品資訊管理的統一入口，透過對信貸人員在授信調查時錄入的押品關鍵資訊進行結構化、模組化，為押品資訊採集、提取和日常維護提供資料來源。押品資訊管理貫穿了貸前、貸中、貸後整個信貸業務流程，實現了押品全生命週期的管理和全行押品的統一資訊管理與維護。

2.押品價值評估模組

押品估值管理模組以估值管理的基礎價值資料為核心，配套外部資料提供支援。系統可實現與信貸系統的動態互動呼叫。專案一期主要實現房屋價值評估。

押品估值管理的功能主要包括以下三大方面。

(1)估值流程：包括押品的初次評估、貸後重估。其中，初次評估、貸後單筆重估流程在信貸系統中進行，並實時以介面的形式將本次認定價值同步至押品管理系統;貸後批次重估在押品管理系統中進行，在重估認定完成後將本次認定價值同步至信貸系統。

(2)引數管理：針對具體押品型別，將估值方式、方法、估值週期等引數進行差異化配置管理。

(3)外部資料：透過引入外部公開市場的行情資料，支援系統內設的估值引擎對部分押品型別進行貸後批次重估。

3.押品權證管理模組

押品權證指我行授信業務項下的押品權利憑證，對我行在借款人違約時行使抵押權/質權時具有法律效力。押品權證的管理指對具有法律效力的權利憑證從入庫到出庫的管理，押品權證管理根據憑證在我行的不同階段，分為入庫、在庫、出庫管理三大功能模組，目前押品系統只提供押品權證資訊的檢視，不涉及管理流程。

4.押品風險預警模組

押品風險預警管理，作為全行風險監測預警體系中的重要組成部分，在我行現有風險監測預警體系的基礎上新增了與抵質押物相關更全面、細緻的風險監測預警指標。其中，系統自動的風險提示類、風險預警類指標的計算引擎設定在押品管理系統中，生成風險提示類、風險預警類訊號後推送給信貸系統;此外，押品管理系統還支援預警訊號的查詢及引數配置功能。

5.中介機構管理模組

中介機構管理包括評估機構管理和監管機構管理兩大模組。系統支援對我行外部評估機構名單的維護，可新增、刪除外部評估機構，可調整具體外部評估機構的適用範圍，可對外部評估機構的詳細資訊進行維護。同時系統還支援對我行外部評估機構的年審結果(考核評價資訊)進行錄入、儲存。使用者可檢視具體外部評估機構的年審詳細資訊。

6.信用風險緩釋模組

擔保品作為銀行信貸業務的第二還款來源，對於信貸業務中的風險具有緩釋效用。為實現押品管理報表的統計功能，計劃每月月初針對債項與擔保品的關聯關係批次進行緩釋分配。日終批次緩釋分配是指在每月月初，針對截止至上一月已放款金額和已落實擔保條件的擔保進行緩釋分配，為放款後押品管理報表的統計、貸後檢測價值類預警指標的計算提供基礎資料。

7.統計報表分析模組

押品報表體系服務於銀行內部管理和內部統計分析需要，根據銀行的管理需求和業務習慣進行統計分析。報表統計以押品為物件，透過押品與合同、債項、權證的關係，從不同角度提供押品相關資訊的查詢功能，滿足不同人員對押品資訊統計分析的需要。押品查詢功能提供的是以押品、權證為單位的細節查詢，可幫助行內管理人員對押品進行更為精細化的管理。

主要技術創新點

押品管理系統定位為全行押品統一集中管理系統，支援全行業務所涉及押品的管理，實現押品全生命週期的管理，包括押品資訊管理、押品估值管理、權證管理、風險預警、中介機構管理、統計查詢與報表、壓力測試和集中度管理等內容。系統功能架構如圖所示。

圖 系統功能架構

具體技術創新如下：其一，系統依託私有云平臺進行建設，擁有完善的監控、管理、配置工具，減輕了運維壓力;其二，對接了訊息代理，實現了與企業級匯流排的解耦，便於後期改造擴充套件。

後期建設展望

1.線上評估最佳化

目前線上評估只支援對省內房產進行估值，無法查詢到外省的房產資訊。後續考慮擴大查詢範圍，以支援更多的業務場景。完善線上評估報表統計查詢，滿足多樣化的業務統計場景。

2.對接線上登記(動產+不動產)

目前行內抵質押登記，均為線下手工操作，系統未對接登記機構線上介面。系統涉及線上登記的業務主要分為如下兩類。

一是動產質押登記——應收賬款發票質押。客戶發起應收賬款質押時，池系統傳送押品系統進行中登登記，如果登記成功，池系統傳送信貸系統進行押品入庫，接收結果後生成池額度。

二是不動產抵押登記——房產抵押。針對房產類押品，需對接各地市(區縣)當地的不動產登記機構，對接範圍廣。可挑選某個地區，率先適配，再分批逐步推廣。同時押品系統還要提供登記授權流程，以及登記所需相關介面，供業務系統進行呼叫。

3.統一押品影像展示

押品系統作為全行統一的押品管理平臺，目前支援對押品基本資訊、價值、權證、預警訊號等在內的押品相關屬性進行管理。但對於押品影像資訊，一直未納入押品系統進行統一管理。目前押品影像分散在各業務系統中，需以押品維度對其進行整合，便於後續集中管理。

4.逐步建立內部評估體系

為提高系統資訊化水平，加強對押品價值的管控，同時滿足各成員行現行線下房產類押品內部評估模式。可逐步建立行內自己的房產樣本庫，再結合線下實際內評流程，最終形成一套符合行內自身業務的線上內部評估體系。