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技術宅今年年初，在我們的策略商城中，上線了商品期貨中長線通用模型，該模型適用於30個成交活躍的商品期貨品種。並且與市場主流中長線模型不同的是，該模型呈現出市場震盪期橫盤為主不大幅回撤、市場趨勢期大幅盈利的特徵。
先一起來看下圖，策略在商城上線時，測試的績效曲線。
測試周期從2017年1月1日到2021年3月11日，30個主流商品期貨品種，手續費雙邊萬2+2滑點。
策略自從商城上線，到最新交易日，經過了7個多月的時間。那麼，策略到最新的表現如何？讓我們一起來複盤。
測試周期從2017年1月1日（起始時間不變）到2021年10月18日，依然是30個主流品種，測試成本不變，也是雙邊萬2+2滑點。下面是最新的績效：
上圖紅線左側是策略在商城上線前的績效，右側是上線後的績效。可以看到，策略在樣本外，依然保持了樣本內的震盪期橫盤、趨勢期大幅創歷史新高的優秀表現。並且在樣本外，策略選入的30個品種，仍然是全部盈利。
再一起看上圖最後一行彙總的紅色劃線部分，總盈利220.9萬，最大使用資金72.7萬，最大回撤19.3萬。由這幾個資料可以計算出策略的核心績效指標：
最後，我們簡要介紹策略的邏輯，策略主體邏輯是趨勢的K線形態識別：
1）通過識別出大概率會延續趨勢的K線形態，當滿足該形態條件時，進行開倉操作。
2）在持倉過程中，對每根新的K線進行形態判斷，判斷趨勢是否會延續，如果判斷為真，則繼續持倉，如果判斷為假，則平倉。
總結一下：策略的所有交易，都完全依賴於趨勢的形態識別。
例如，近期有特大行情的動力煤（ZC）、矽鐵（SF），策略在極早期就識別出了趨勢，相比較傳統的通道類、均線類模型更早，並且在行情發展過程中，形態識別也準確的把握住了趨勢，並沒有因為趨勢發展過程中的大跌洗盤過早的出場。
而對於弱勢品種紙漿（SP），策略也在趨勢產生後即開始做空，並一直持有，隨著商品整體趨勢的反轉，紙漿空頭也獲利頗豐
該策略有tb旗艦版、tbquant兩個版本，可供大家選擇。如果對策略感興趣，歡迎聯絡技術宅微信：sljsz01或sljsz05。
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