合約量化系統開發（開發策略及詳細）丨量化合約系統開發（開發原始碼及說明）

　　對於量化交易來說，最重要的是模型的建立，其中一般來說是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從海量的歷史資料中尋找能帶來超額收益的規律以制定策略，並利用數學模型驗證及固化這些規律和策略，然後透過程式化交易嚴格執行

　　conditionOne=pct_change<i><9.5

　　conditionTwo=pct_change[i+1]<9.5

　　if conditionOne and conditionTwo:#pct_change[i+1]<9.5表示下一個交易日漲停

　　buys,sells,ret=check_days_money(ts_code,name,date<i>)

　　if not ret:

　　continue

　　index_array=np.append(index_array,i)

　　pct=0

　　for k in range(days): 

　　if(i+1+k)>-1:

　　break

　　pct=pct+pct_change[i+1+k]

　　if pct<low_pct:

　　pct=low_pct-0.1

　　break

　　elif pct>heigh_pct:

　　pct=heigh_pct

　　break

　　out=0.9

　　#buys,sells=check_days_money(ts_code,name,date[i+1+k],days=5)

　　#if buys/(sells+1)<out:

　　#break

　　#if isCheckLow5:#檢測是否低於10日均值

　　#if close[i+1+k]<ma10[i+1+k]:

　　#if isdebug:

　　#print("5555",1+k,date[i+1+k],pct)

　　#break

　　if isdebug:

　　print('DDDDDDDDDDDDDDDDD',i,close<i>,date<i>,pct)

　　i=i+k

　　hold_days=hold_days+k+1

　　if isdebug:

　　print('PPPPPPPPPPPPPPPPP',i,close<i>,date<i>,pct,hold_days,k+1)

　　if pct>0:

　　suc=suc+1

　　else:

　　fail=fail+1

　　pct_array=np.append(pct_array,pct)

　　earnings=earnings+pct

　　if isdebug:

　　print('nnnnnnnnnnnnnnn',name)

　　print('sssssssssssssss',suc)

　　print('fffffffffffffff',fail)

　　print('earnings ppppppppp',earnings)

　　print(ts_code,'EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE')

　　return earnings,suc,fail,index_array,pct_array,hold_days