合約量化開發（案例版）丨合約量化系統開發（技術說明）丨合約量化系統原始碼規則

　　“量化交易”有著兩層含義:一是從狹義上來講，是指量化交易的內容，將交易條件轉變成為程式，自動下單;二是從廣義上來講，是指系統交易方法，就是一個整合的交易系統。即為根據一系列交易條件，智慧化輔助決策體系，將豐富的從業經驗與交易條件相結合，在交易過程管理好風險控制。

　　#繪製所有程式碼價格圖

　　def all_plot_pct(codes,names,days,begin_count,end_count=-1):

　　path='./image/'

　　Dir=Path(path)

　　if not Dir.exists():

　　os.mkdir(Dir)

　　#file=path+code

　　#df=pd.read_csv(file)

　　#codes=df['ts_code'].values[begin_count:end_count]

　　i=0

　　count_earnings=0

　　count_suc=0

　　count_fail=0

　　count_hold_days=0

　　for code,name in zip(codes,names):

　　i=i+1

　　earnings,suc,fail,index_array,pct_array,hold_days=test(code,name=name,days=days,begin_count=begin_count,end_count=end_count)

　　if suc==-1:

　　continue

　　count_hold_days=count_hold_days+hold_days

　　name=str.replace(name,'*','')

　　if earnings>0:

　　file_dir=path+'AAA_%s_%s%d%d++%.1f++%.1f.png'%(code,name,suc,fail,suc*100/(fail+suc+1),earnings)

　　elif earnings<-0.01:

　　file_dir=path+'BBB_%s_%s%d%d——%.1f——%.1f.png'%(code,name,suc,fail,suc*100/(fail+suc+1),earnings)

　　else:

　　file_dir=path+'OOO_%s_%s%d%d——%.1f——%.1f.png'%(code,name,suc,fail,suc*100/(fail+suc+1),earnings)

　　plot_pct(code,index_array,pct_array,begin_count=begin_count,end_count=end_count,writefilename=file_dir)

　　print("codes%s%s earnings%.2f"%(code,name,earnings))

　　count_earnings=count_earnings+earnings

　　count_suc=count_suc+suc

　　count_fail=count_fail+fail

　　print('count_suc',count_suc)

　　print('count_fail',count_fail)

　　print('count_earnings','%.1f'%count_earnings)

　　print("suc",'%.1f'%(count_suc/(count_suc+count_fail+1)*100))

　　print("earnings pre",i,'%.1f'%(count_earnings/(count_suc+count_fail+1)),count_hold_days)

　　#回測指定程式碼運作結果

　　def test(ts_code,name,days,begin_count,end_count,low_pct=-10,heigh_pct=20,isdebug=False):

　　#print(ts_codes,'kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk')

　　df=load_data(ts_code)

　　#if end_count==0:

　　date=df['trade_date'].values

　　close=df['close'].values

　　change=df['change'].values

　　pct_change=df['pct_chg'].values

　　price=15

　　if len(close)<2:

　　return-1,-1,-1,-1,-1,-1

　　if close[-1]<price:

　　return-1,-1,-1,-1,-1,-1

　　index_array=np.array([])

　　pct_array=np.array([])

　　suc=0

　　fail=0

　　hold_days=0

　　earnings=0

　　power=0.0

　　print(ts_code,name)

　　#low_pct=-5

　　#heigh_pct=5

　　#for i in range(begin_count+1,end_count):

　　i=begin_count

　　while i>=begin_count and i<end_count:

　　i=i+1

　　if i>=end_count:

　　break

　　if i<len(pct_change)*-1+1:

　　continue