2019 量化交易收益總結和一些展望

2019算是完整的跑完一年量化交易，18年是實盤開始，蒙著眼大膽瞎搞，19年小心翼翼，花了不少時間做了些理論研究。這裡推薦石川，刀疤連和量子動物園這幾個微信公眾號，相對於18年大膽交易為主，但是不知道所以然，今年倒是對於C他的跟隨趨勢交易有了理論的瞭解。

今年收益中體還是盈利，但是並不過，不過總體逐漸走好，也給了我繼續做量化動力。

今年實盤的主要交易策略都是跟隨趨勢交易，主要都是下面三個，中間斷斷續續還有不少其他策略，基本都是虧損，就刪除掉了，這裡按照之前記錄交易程式記錄，從資料庫拉出來，用excel做了些簡單分析，也算自我總結吧。

第一個是主要策略，基本斷斷續續用了一年多，不停優化修改，標準趨勢跟隨。統計從4月25日開始，交易51次。

勝率52%，盈虧比1.7；每個月交易次數6.3。平均每次交易收益率7%，這裡是每次收益和平倉價格對比，並不準確，只做參考。

下面圖，第一個是每次交易收益，一個是總收益走勢。

從總收益看，一浪一浪的，標準趨勢跟隨。

第二個策略，是第一個修改版，更高頻率開倉。說實話，在沒有做統計之前，我印象中這個不如策略一，

但是通過走勢來看，應該更好。

勝率54%，盈虧比2.1；每個月交易次數7.4。平均每次交易收益率8.7%

策略一，二其實都是傳統指標的策略，策略三是之前CUSUM做統計分析的策略，但是效果並不好，準備關掉，打入冷宮。

雖然有著較高勝率，但是盈虧比慘不忍睹。收益率也低的可憐。

勝率55%，盈虧比1.0；每個月交易次數5。平均每次交易收益率0.5%

最後，發現在CTA跟隨趨勢交易策略中，傳統指標效果甚至更好，相對於自己研究的新的分析方法來說。在20年的一個主要方向。另外就是希望在投資組合portfolio下點功夫，更好提高收益穩定性，不像現在那麼大起大落。另外看看期權。

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