量化交易系統開發技術闡述丨量化交易原始碼開發

量化交易系統軟體開發闡述：

“量化交易”有著兩層含義:一是從狹義上來講，是指量化交易的內容，將交易條件轉變成為程式，自動下單;二是從廣義上來講，是指系統交易方法，就是一個整合的交易系統。即為根據一系列交易條件，智慧化輔助決策體系，將豐富的從業經驗與交易條件相結合，在交易過程管理好風險控制。

　　區塊鏈被認為是網際網路發明以來有顛覆性的技術創新。區塊鏈融合了密碼學、經濟學、博弈論以及計算機學科等多個學科，具有交易不可逆、資料不可篡改的特點，在很多領域具備商業價值，應用研究已擴充至金融、能源、物流、教育、文化和社會服務等領域。

　　01什麼是量化交易？

　　所謂量化交易，簡單的講就是根據歷史資料，設計一套固定的交易模式對gu.票或者商品等一系列金融產品進行交易，最終實現穩定盈利。

　　02量化交易的分類

　　從大方向來劃分，量化交易策略可以分為如下四類：1）趨勢策略、2）宏觀策略、3）tao.利策略、4）高頻策略。

　　趨勢策略：直接對交易品種的價格走勢進行跟隨交易，往往進行右側交易。這裡要注意的是，這裡的趨勢區分短期趨勢、中期趨勢、長期趨勢。在不同的時間維度下，趨勢是可以相反的。一般各個週期的趨勢都保持一致的時候，行情是最強烈的，也是利潤最豐厚的。

　　宏觀策略：是一種對沖基金策略，指持有不同gu.票、債券、貨幣及期貨市場的賣空和買空頭寸。這些投資主要根據對不同國家的總體經濟（及政治）看法而做出。

　　tao.利策略：是選擇兩個相關性比較高的品種，同時進行方向相反的兩種操作。它盈利的核心是兩個交易品種的差價是會迴歸的，而且兩者的偏離度往往在一個有限的範圍內。

　　高頻交易：高頻交易與低頻交易對應，特徵是交易次數更多，且每筆交易的平均盈利較小，對買賣雙方的有效匹配起著至關重要的作用。

　　03為什麼選擇量化交易

　　量化投資主要有下面幾個特點：1）紀律性、2）系統性、3）及時性、4）準確性、5）分散化。

　　紀律性：量化投資會嚴格根據交易訊號訊號進行交易，可以排除投資者的情緒對交易系統的干擾。

　　系統性：一般量化系統在設計的時候為了達到好的盈利效果，會綜合考慮各種因素，所以這種投資方式是多層次、多角度以及海量資料的綜合結果。

　　及時性：量化投資是用計算機對市場資料進行快速的計算並生成交易訊號，對於高頻的量化模型，它的延時是毫秒級別的。

　　準確性:量化投資以歷史資料為依託，綜合各種資訊，得到大機率的統計結果。

　　分散化：一般量化投資系統為了達到風險控制目的，會分散配置交易標的，用機率取勝，進而可以得到更加平滑的淨值增長曲線。

　　04量化策略的實現

　　量化策略的實現一般分五步走：1）策略邏輯構建、2）程式碼實現、3）資料回測、4）模擬測試、5）實盤執行。

　　量化交易至少應該包括五個方面的要素:

　　(1)買入和賣出的訊號系統。

　　(2)牛市還是熊市的方向指引

　　(3)頭寸管理以及資金管理。

　　(4)風險控制，運用訊號源來確定止損位置，利用資產曲線和權益曲線來加以判定和管理。

　　(5)投資組合，不一樣的投資品種、不相同的交易系統(不同功能和引數，有快有慢)以及不相同時間週期組合.，現分散組合，讓交易賬戶波動更加穩定。

　　在投資活動中採用程式化交易和演算法交易，由計算機交易系統進行投資決策和完成交易過程，可以按照既定規則來進行大規