數字貨幣量化交易系統開發功能詳解丨量化交易開發原始碼模式

　　數字貨幣交易所量化交易系統開發模式：

　　系統化交易指使用者將交易思路量化為交易系統，根據系統指標進行交易；

　　演算法交易是利用電子平臺，輸入涉及演算法的交易指令，以執行預先設定好的交易策略，指令中包含變數，包括時間，價格，交易量等，廣泛應用於大宗交易；

　　程式化交易就是將使用者複雜的交易思路轉變為能簡單操作的智慧交易系統，便於使用者的嚴格執行。

　　一、常見的入場模式

　　一般常用的入場模式不外乎兩種，一種是事先確定一個價格，當盤中最新價格達到或者超過這個價格，系統開倉又叫做突破進場。還有一個是在盤中計算一些指標，當這些指標達到所設定的開倉條件後，在下一個時間取樣區間的開盤價系統開倉。

　　(1)突破訊號：

　　突破訊號一般包括兩種，一種是根據昨天或者N天前的價格所計算的一個用於今天的固定不變的價格點，採用此類訊號的策略為波幅突破策略，固定時間突破策略，以及樞軸線突破策略。波幅突破策略採用昨天高點減去低點計算出的一個波幅值，然後在今天開盤價基礎上加上或者減去這個波幅值來確定一個固定區間，噹噹天最新價格突破上面區間或者下面區間時入場。固定時間突破策略是透過確定今天開盤後一段時間內的高低點，當這段時間後的價格突破了這段時間內的高低點價格後入場。樞軸線突破策略則是根據樞軸線計算方法使用昨天高點，開盤價，收盤價來計算三條阻力線和支撐線，當今天價格突破其中的某條阻力線和支撐線時入場。

　　還有一種突破訊號是根據盤中價格即時更新的，也叫做動態帶突破，其中比較經典的策略主要為唐奇安通道突破和波動率通道突破系統。其中唐奇安通道突破採用的是前一段時間的最高價和最低價作為一個動態的區間，噹噹前價格突破這個區間時開倉，而波動率通道則是採用統計學計算前一段時間收盤價的標準差然後在收盤價的均線上加減這個標準差來組成一個動態的標準差帶，噹噹前價格突破這個標準差帶時開倉。

　　(2)開盤價指標訊號：

　　開盤價指標訊號通常有三種型別的策略，一種就是均線類。均線類策略主要是使用兩個或者多個不同週期的收盤價的均線，短週期的均線向上穿越長週期或者下穿時，在一根k線的開盤價開倉。

　　一種是指標類策略。指標類策略通常採用一些設定好的高低點的指標值作為開倉點，比如RSI指標等，該指標盤中根據之前的價格進行實時計算，當該指標值達到預設值時在下一根k線的開盤價開倉。

　　還有一種是形態類策略。形態類策略通常採用事先定義好的一種形態，噹噹前價格形態滿足這種定義好的形態時，在下一根k線的開盤價開倉。形態類策略簡單的比如紅三兵策略，當出現連續三根紅色陽線或者三根綠色陰線時開倉。還有複雜的比如採用形態識別的策略，事先定義一種勝率相對較高的形態，然後在盤中透過形態識別的方法來計算，噹噹前價格形態與定義的價格形態近似度到達一定時，則在下一根k線的開盤價進場。

　　二、常見的過濾指標

　　過濾指標通常在系統設計中起到畫龍點睛的作用，一個勝率相對較高的進場訊號結合一個過濾指標通常會起到更加提高勝率的效果。不過過濾通常也是以犧牲進場交易次數為代價的，因減少的交易次數而進而犧牲更早的進場交易利潤。常見的過濾條件包括指標類過濾，時間類過濾，以及統計型過濾。

　　指標類過濾：

　　指標類過濾通常是採用結合各類技術指標，在原有進場訊號的基礎上，疊加一個技術指標來進一步減少進場訊號。

　　時間類過濾：

　　時間類過濾通常指因為在特定時間段開倉勝率較低，因此該段時間不開倉。

　　統計型過濾：

　　統計型過濾通常是根據歷史統計，交易時只有在統計勝率較高的區間才交易。

　　三、常見的出場模式

　　趨勢跟隨類策略通常採用跟蹤止盈型出場，而其他型別策略通常也會採用主動型出場比如固定時間出場或者反向訊號出場。

　　跟蹤止盈型出場

　　跟蹤止盈型出場主要是透過進場盈利以後，當價格朝著不利的方向移動時，利潤回吐到一定百分比時出場。還有一種吊燈出場跟跟蹤止盈出場類似，只不過不管進場後是否盈利，只要價格偏離進場後的最高點（最低點）一定幅度以後即出場。

　　主動型出場

　　主動型出場多用於震盪策略中，通常有在持倉到一定時間後即出場，利潤到達一定後即出場，以及出現反向訊號時即出場。

　　何謂量化交易

　　量化交易是指用定量的方法擬定行動方案，進行交易。在交易過程中，採用先進的數學模型量化盤面資料，替代人為的主觀判斷，透過歷史資料反覆驗證尋找未來能夠繼續盈利的“大機率”策略，利用計算機快速處理技術，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

　　市場將量化交易分為以下類別：系統化交易、演算法交易、程式化交易和機械式交易等，其中前三種模式在市場比較常見，系統化交易指投資者將交易思路量化為交易系統，根據系統指標進行交易；演算法交易是利用電子平臺，輸入涉及演算法的交易指令，以執行預先設定好的交易策略，指令中包含變數，包括時間，價格，交易量等，廣泛應用於大宗交易；程式化交易就是將投資者複雜的交易思路轉變為能簡單操作的智慧交易系統，便於投資者的嚴格執行。這三者區別在於：程式化交易透過資料回測獲得大機率盈利預期，全自動下單；系統化交易在於系統指標量化，不需要全自動交易；演算法交易主要目的是完全大宗交易，把大額交易分割為許多小額交易來應付市場風險和衝擊。