量化交易系統開發技術實現方案及原始碼

一、什麼是量化交易？

　　量化交易是指用定量的方法擬定行動方案，進行交易。在交易過程中，採用先進的數學模型量化盤面資料，替代人為的主觀判斷，透過歷史資料反覆驗證尋找未來能夠繼續盈利的“大機率”策略，利用計算機快速處理技術，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

　　二、量化交易在數字貨幣中大概分為幾類？

　　對沖交易即投資者同時進行兩筆品種相關、方向相反、頭寸相當的交易，其中品種相關是指交易品種的市場供求關係存在同一性，供求關係若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致；頭寸方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論行情如何波動，兩筆單子總是一盈一虧。與傳統的單邊投機交易相比，對沖交易風險相對較小，收益相對於跨期tao.利更加可觀，這對於希望追求高回報同時又想規避高風險的投資者來說，對沖交易可以認為是不錯的選擇。

　　趨勢交易相對複雜有一些，他會透過計算機設定的程式，智慧根據市場行情、趨勢的指標，在價格或數量達到一定數值是，發出買入或者賣出的訊號，來自動交易或提醒使用者進行交易。

　　高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小价差。這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的“伺服器群組”（server farms）安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令透過光纜以光速旅行的距離。最簡單的定義：高頻交易就是當日開的倉當日平掉，持倉時間按秒算

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　　市場-買賣什麼

　　首要的決策是買賣什麼品種，或者在哪個市場進行交易。交易系統需要在儘可能大的範圍內搜尋機會進行交易，這樣才能大大增加趕上趨勢行情的機會。同時，交易需要在有足夠市場深度（流動性）或者趨勢明朗的市場中進行交易。

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　　頭寸規模-買賣多少

　　有關買賣多少的決策絕對是最基礎的，然而在大多數交易中卻是常被誤解或錯誤對待的。買賣多少既影響多樣化分散投資，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風險，並且透過增加抓住成功交易的機會而增加贏利的機會。正確的多樣化投資要求在多種不同的投資工具上進行同樣的或類似的分倉投資。資金管理實際上是透過合理的倉位來控制風險，以便在良好的趨勢到來之時尚有足夠的可用資金。買賣多少是交易中最重要的一個方面，如果在單筆交易中冒太大的風險，即使擁有有效的交易風格，也會大大增加破產的機會。

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　　入市-何時買賣

　　何時買賣的決策通常稱為入市決策。自動執行的系統會產生入市訊號，這些訊號表明的是進入市場買賣的明確的價位和市場條件。

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　　止損-何時退出虧損的頭寸

　　長期來看，不遵守止虧交易規則就不會取得成功。關於止損，最重要的是在建立頭寸之前就預先設定退出的點位。

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　　離市-何時退出贏利的頭寸

　　許多被當作完整的交易系統出售的“交易系統”並沒有明確說明贏利頭寸如何離市，事實上，何時退出贏利頭寸對於系統的收益性至關重要。任何不說明贏利頭寸何時離市的交易系統都不是一個完整的交易系統。

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　　技巧-如何買賣

　　訊號一旦產生，指令的自動化執行的技巧考慮就變得重要起來。尤其對於規模較大的賬戶，這是個實際問題，因為其頭寸的建倉平倉可能會導致顯著的反向價格波動或市場衝擊成本。所以一個完整的交易系統需要資金管理和演算法交易環節。

　　交易策略若要適用於任何的價格變化，應堅持以下四個基本原則：

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　　跟蹤趨勢

　　跟蹤趨勢進行交易，看起來非常簡單，但是“趨勢”是什麼？對此一定要有一個明確的定義，市場是處於上升趨勢還是下降趨勢或者橫盤趨勢等要有一個既定的指標，更為重要的是要有一個標準來衡量自己的交易策略和市場趨勢是否一致。

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　　損失最小化

　　要減少損失，就要提前一步進行交易調整。要制訂發生損失時暫停投資的規則，也需要制訂風險對策。只有這樣才能遵守暫停投資的規則。

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　　收益最大化

　　對於獲取收益的時候是否繼續投資，需要有效的市場退出機制，同時必須要堅持一定規則下的市場退出。系統需要具備能夠把握市場趨勢的能力，以便在適當條件下退出。

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　　資金管理

　　做好資金管理是限制風險的重要環節。有些資金管理策略可以有效限制每一筆投資的風險敞口，充分實現資金分散，特別是依據投資組合績效進行風險敞口的動態調整。同時，系統還需要充分利用自己的資金管理系統，在發生虧損之前實施交易策略。