現貨量化跟單交易策略系統技術開發(python技術示例)

飛機號JT9119發表於2023-03-29

量化跟單合約交易的程式碼實現


我們需要選擇一家支援API介面的數字貨幣交易所,並透過API獲取市場資料。以下示例以Binance交所為例:


python

Copy code

import time

from binance.client import Client


API_KEY = 'your_api_key'

API_SECRET = 'your_api_secret'


client = Client(API_KEY, API_SECRET)


symbol = 'BTCUSDT'


while True:

    try:

        klines = client.futures_klines(symbol=symbol, interval=Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE)

        # do something with klines data

        time.sleep(60)

    except Exception as e:

        print(e)

在上述程式碼中,我們透過Binance API獲取了BTCUSDT的1分鐘K線資料,並每隔60秒獲取一次。接下來,我們需要編寫交易策略模型,進行交易決策。以下示例使用簡單的雙均線策略:


python

Copy code

from binance.client import Client

import talib


API_KEY = 'your_api_key'

API_SECRET = 'your_api_secret'


client = Client(API_KEY, API_SECRET)


symbol = 'BTCUSDT'

fast_period = 10

slow_period = 20


while True:

    try:

        klines = client.futures_klines(symbol=symbol, interval=Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE)

        closes = [float(k[4]) for k in klines]

        fast_ma = talib.SMA(closes, fast_period)

        slow_ma = talib.SMA(closes, slow_period)


        if fast_ma[-1] > slow_ma[-1] and fast_ma[-2] < slow_ma[-2]:

            # buy signal

            print('Buy signal detected.')

            # place buy order

            # ...


        elif fast_ma[-1] < slow_ma[-1] and fast_ma[-2] > slow_ma[-2]:

            # sell signal

            print('Sell signal detected.')

            # place sell


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