量化合約系統開發技術案例（原始碼）丨合約量化系統開發解決方案（搭建）

 　什麼是合約交易？

 1、合約交易是指買賣雙方對約定未來某個時間按指定價格接收一定數量的某種資產的協議進行交易。合約交易的買賣物件是由交易所統一制定的標準化合約,交易所規定了其商品種類，交易時間，數量等標準化資訊。合約代表了買賣雙方所擁有的權利和義務。本文由系統開發對接唯:StPv888編輯整理釋出

 簡單點說就是現在約好未來某個時間地點交易一定數量的某種商品。

 2、合約交易是一種金融衍生品，相對於現貨市場的交易，使用者可以在期貨合約交易中透過判斷漲跌，選擇買入做多或賣出做空合約，來獲得價格上漲或者下跌帶來的收益。

 17.1DIFF協議

 DIFF(Differential Information Flow for Finance)是一個基於websocket和json的應用層協議。websocket是全雙工通訊，當客戶端和伺服器端建立連線後，就可以相互發資料，建立連線又稱為“握手”，“握手”成功就可以建立通訊了，不用在每次需要傳輸資訊時重新建立連線，即不會“掉線”。json是資料儲存格式，json資料可以方便的反序列化為Python資料。

 DIFF協議可以簡單的理解為服務端和客戶端的通訊方式，協議規定了資料格式，以便於服務端和客戶端可以解讀對方發來的資料。

 DIFF協議分為兩部分:資料訪問和資料傳輸。

 17.1.1資料傳輸

 DIFF協議要求服務端將業務資料以JSON Merge Patch的格式推送給客戶端，JSON Merge Patch的格式形如Python字典，可以在客戶端反序列化為Python字典（其實是對映型別Entity）。例如：

 {

 "aid":"rtn_data",#業務資訊截面更新

 "data":[#資料更新陣列

 {

 "balance":10237421.1,#賬戶資金

 },

 {

 "float_profit":283114.780999997,#浮動盈虧

 },

 {

 "quotes":{

 "SHFE.cu1612":{

 "datetime":"2016-12-30 14:31:02.000000",

 "last_price":36605.0,#最新價

 "volume":25431,#成交量

 "pre_close":36170.0,#昨收

 }

 }

 }

 ]}

 l aid欄位值即為資料包型別，"aid":"rtn_data"表示該包的型別為業務資訊截面更新包。

 l整個data陣列相當於一個事務，其中的每一個元素都是一個JSON Merge Patch，處理完整個陣列後業務截面即完成了從上一個時間截面推進到下一個時間截面。

 DIFF協議要求客戶端傳送peek_message資料包以獲得業務資訊截面更新，例如：

 {

 "aid":"peek_message"

 }