趨勢性量化交易策略的一些思考

用了vnpy，前前後後修改和新建了十多個策略，回測也做了，實盤也虧過。感覺下了，做了寫總結：
一個趨勢性量化交易策略必須包括，三個階段指標
1.入場階段：必須有兩個指標，有一個確定時機，一個確定價格；時機可以是擺動指標（KDJ，MACD，CCI）這樣；價格通常是趨勢指標（Bolling，多日均線，肯特納等等），當然，可以考慮加入交易量相關的指標，入場指標當然不是越嚴苛越好，透過回測確定一個合適的指標，然後價格指標可以按照過濾指標進行動態變化。
2.止損止贏階段，必須用stop order，避免bar中間的大幅下跌；止損策略比如固定止損、浮動止損、回撤止損等等；可以採用移動止損，按照k仙途來上浮下軌道。止贏通常不定義，讓利潤跑，當日可以隨著利潤率增加，動態嚴格止損指標，來確保收益。
3.出場階段，可以用和入場指標一樣指標，也可以適用不同的指標集，如果已經是脫離入場判斷趨勢，或者盤面出現改變；那麼脫離清倉。為了避免因為短時間劇烈變化，造成頻繁買賣，可以設定一段寬容期，這段時間，可以用較為寬泛引數，之後再採用比較嚴格的引數。
4.止損指標和出場策略的二選一，通常會選擇兩者更嚴苛的一個來執行，當日在策略回測時候，存在因為太嚴格的止損指標，造成未來利潤丟失，所以一個動態的止損指標很重要，某方面可以應該是最關鍵的引數。