【數量技術宅|量化投資策略系列分享】多週期共振交易策略

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多週期共振，提高策略勝率

趨勢策略是量化投資策略中一個重要的類別，趨勢策略有著低勝率、高盈虧比的特徵，低勝率意味著當行情長期不出現趨勢，策略會面臨較大的回撤幅度、較長的回撤週期，容易讓策略交易者產生無法繼續執行策略的念頭。那麼，如何可以提高趨勢策略的勝率，使其在震盪行情儘可能少開倉、甚至不開倉，我們這裡引進多週期共振的方法。

多週期共振，理論依據是自然界的“分形理論”。我們把該理論應用到K線圖表上，市場不同級別的K線，如果抹去K線週期，很難看出所屬的K線週期；根據分形理論，大小週期K線的屬性是極其相似的，同樣的，他們都具有識別趨勢的功能。

因此，當大、小K線週期都提示市場具有趨勢行情的時候，此時趨勢延續的概率也將更大，而我們在開發策略中需要做的，就是實現多週期共振訊號的編寫。

日線與其他日內週期共振的策略開發

在本文的分享中，我們將採用一個支援策略編寫開發、測試、交易的三方平臺：交易開拓者（TB）來為大家實現多週期共振的策略思路。我們首先來看日線與其他日內分鐘週期共振的策略開發，我們以日內想要交易的分鐘週期作為主週期，所以此時需要獲取的是日線這個非主週期的K線資料，並計算相應的指標。

日線的跨週期資料獲取比較便捷，TB為我們直接定義了日線的跨周期函式，可以呼叫日線的開、高、低、收等常用K線資料。日線收盤價用法如下，可以用CloseD(N)的方式獲得。日線開盤價、最高價、最低價的資料獲取方式同理，分別是OpenD(N)、HighD(N)、LowD(N)。

我們以著名的技術指標Keltner通道為例，演示如何在分鐘級別的主週期，利用TB的日線跨周期函式來計算日線的Keltner通道。先通過迴圈依次獲取日線週期前N天的收盤價，計算輔助指標SumValue（日線收盤價之和）以及SumTR（日線真實波幅之和），最後計算Keltner通道的上下軌。

日線Keltner通道的效果展示：由於日線資料在對應的分鐘級別K線週期上，不是連續變化的，所以我們看到的Keltner通道是呈現一小段一小段折線形式變化的。

任意K線級別的多週期共振

如果我們不僅需要日線級別週期，還需要其他更精細的分鐘級別週期，來進行共振的確認，此時，我們就需要自己編寫跨週期獲取K線資料的函式了，在本文中，技術宅將分享給大家一個自編的計算任意K線級別跨週期K線的函式。

這個函式有兩個引數：一是目標時間週期，支援任意跨週期時間的獲取，月、日、小時、任意分鐘；二是目標時間週期BAR偏移，一般情況下我們選1，即當前主週期能獲取到的歷史最近1個跨週期K線的資料，避免未來資料。該函式支援輸出跨週期K線的所有資料：開、高、低、收、成交、持倉等資料。

接下來是跨週期資料獲取的核心實現部分，我們首先需要在每根小週期的K線上，記錄它所屬的大時間週期（跨週期）下的開高低收等值的變化；接下來，我們需要把在大的時間週期級別上屬於同一根K線的開高低收等資料，記錄在這一組小週期K線的最後一根K線上；最後，將相應的K線資料作為引用引數返回，就能得到任意跨週期的K線資料了。