針對量化交易的機器學習中,交易策略傾向於空倉的問題

張國平發表於2019-10-28


之前做過利用機器學習做交易策略,最近也在看強化學習的。發現大多時候學習後策略都是傾向於空倉,完全不交易。


當時還自嘲計算機有大智慧,空倉不玩是最好的策略。


最近強化學習時候,才發現這個和回報值有關reward。如果不給空倉負回報的話,策略會在可能損失的主動交易,或者沒有損失的空倉交易中,選擇空倉作為自己的策略。


所以,必須要引入基準利率,每天按照及基準策略計算本金損失,是的計算機避免長期空倉。可以用你的房貸利率哈哈

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