另一個視角，使用對數化資料，計算非價位指標

之前在做時序資料整理時候學習時候，發現很多程式碼都行情資料做了對數化處理。學習了下，發現是另一個視角。

知乎查了，這個答案比較全。

上面答案比較理論，下面這個更好理解。

我們平時看到的K線圖幾乎都是採用 普通座標 ，而有一種叫作 對數座標 的K線圖大部分人可能沒了解過。在介紹對數座標下的K線圖的前，我們先思考一個問題：從100點漲到1300點的漲幅大還是從1000點漲到6000點的漲幅大？

普通座標下的上證月K線圖

對數座標下的月K線圖

看了上證的兩幅圖是不是有點驚訝，漲的最厲害的不是2005-2007，而是股市剛建立初那兩三年。看慣了普通座標k線圖的股民們，眼裡只有2005-2007那一撥牛市，2005年之前的股市看起來好像平淡無奇。普通座標下K線圖100點漲到1100點k線的長度和1000點漲到2000點k線圖的長度是一樣的，而對數座標下是按照上漲/下跌的幅度計算k線圖的長度的，對數座標下，100點漲到110點和1000點漲到1100點K線圖的長度是一樣的。

做了一些策略實踐，發現對於均線，布林線，唐安期通道這樣直接基於價位求出指標，使用對數化資料計算指標相關並不好。而像MACD，KDJ，CCI這樣非價位指標，使用對數化指標後，分析起來更為合理。

這裡就簡單說說VNPY中MACD指標更新支援對數化。其實很簡單，直接呼叫np.log()方法，然後增加islog引數。如果True時候，就把傳入指標對數化再計算。

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def macd(self, fastPeriod, slowPeriod, signalPeriod, islog = False, array=False):
    """MACD指標"""
    if islog:
        macd, signal, hist = talib.MACD(np.log(self.close), fastPeriod,
                                    slowPeriod, signalPeriod)
    else:
        macd, signal, hist = talib.MACD(self.close, fastPeriod,
                                        slowPeriod, signalPeriod)
    if array:
        return macd, signal, hist
    return macd[-1], signal[-1], hist[-1]