VNPY中 Tick級別準高頻交易簡單策略
VNPY中，大多策略都是基於bar分鐘級別；國內tick是一秒兩筆，頻率不算太高。這裡嘗試做了一個Tick基本準高頻交易策略，只是為了實現思路。可以回測，不要直接用。。
回測時候記得把回測模式改為TICK_MODE, 資料庫改為TICK_DB_NAME，還有setStartDate時候initdays設為0，不需要回讀歷史天數，只需要當天資料; 另外TICK回測超過一天系統就報錯記憶體不夠， 所以最好一天就夠。 還有，把 currentTime改為開盤時間, 因為策略只在開盤時間執行，收盤前會自動平倉。
入場： 每次讀 Tick ，分析過去 10 個 tick 的的總計，如果買量大於賣量，開多單 ；反之空單
下單價格是當前tick市價；
止損：下單同時開反向2個價位的阻止單；
離場：下次TICK讀取時候，如果已經是買入價格正向3個點，再次判斷買賣量比，如果已經不符合，市價賣出；如果還是符合原來量比就極小持有，清掉之前阻止單，改掛當前價位反向2個點阻止單。
7 -24 更新，具體程式碼更新等驗證後更新：
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更改 stoporder 止損單為 limit order 限價單，這樣更為快速；放在 ontrade() ，一旦主動交易確認發生後，發出這個止損 limit order
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在 onorder() 加入，一旦發現發出交易沒有完成，還在掛單，取消
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新增一個類全域性變數級別的鎖，當有 order 掛單或者沒有 order 發出單沒有返回資訊時候，這個鎖關閉，不再開新單；避免多個單同時阻塞。
# encoding: UTF-8 from __future__ import division from vnpy.trader.vtGateway import * from datetime import datetime, time from vnpy.trader.vtObject import VtBarData from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate, BarGenerator, ArrayManager, TickArrayManager) ######################################################################## class TickOneStrategy(CtaTemplate): """基於Tick的交易策略""" className = 'TickOneStrategy' author = u'BillyZhang' # 策略引數 fixedSize = 1 Ticksize = 10 initDays = 0 DAY_START = time(9, 00) # 日盤啟動和停止時間 DAY_END = time(14, 58) NIGHT_START = time(21, 00) # 夜盤啟動和停止時間 NIGHT_END = time(10, 58) # 策略變數 posPrice = 0 # 持倉價格 pos = 0 # 持倉數量 # 引數列表，儲存了引數的名稱 paramList = ['name', 'className', 'author', 'vtSymbol', 'initDays', 'Ticksize', 'fixedSize' ] # 變數列表，儲存了變數的名稱 varList = ['inited', 'trading', 'pos', 'posPrice' ] # 同步列表，儲存了需要儲存到資料庫的變數名稱 syncList = ['pos', 'posPrice', 'intraTradeHigh', 'intraTradeLow'] # ---------------------------------------------------------------------- def __init__(self, ctaEngine, setting): """Constructor""" super(TickOneStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting) #建立Array佇列 self.tickArray = TickArrayManager(self.Ticksize) # ---------------------------------------------------------------------- def onminBarClose(self, bar): """""" # ---------------------------------------------------------------------- def onInit(self): """初始化策略（必須由使用者繼承實現）""" self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name) #tick級別交易，不需要過往歷史資料 self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStart(self): """啟動策略（必須由使用者繼承實現）""" self.writeCtaLog(u'%s策略啟動' % self.name) self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStop(self): """停止策略（必須由使用者繼承實現）""" self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name) self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onTick(self, tick): """收到行情TICK推送（必須由使用者繼承實現）""" currentTime = datetime.now().time() # 平當日倉位, 如果當前時間是結束前日盤15點28分鐘,或者夜盤10點58分鐘，如果有持倉，平倉。 if ((currentTime >= self.DAY_START and currentTime <= self.DAY_END) or (currentTime >= self.NIGHT_START and currentTime <= self.NIGHT_END)): TA = self.tickArray TA.updateTick(tick) if not TA.inited: return if self.pos == 0: # 如果空倉，分析過去10個對比，ask賣方多下空單，bid買方多下多單，並防止兩個差價阻止單 if TA.askBidVolumeDif() > 0: self.short(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) self.cover(tick.lastPrice + 2,self.fixedSize, True) elif TA.askBidVolumeDif() < 0: self.buy(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True) elif self.pos > 0: # 如果持有多單，如果已經是買入價格正向N3個點，再次判斷趨勢，如果已經不符合，市價賣出。如果持有，清掉之前阻止單，改掛當前價位反向2個點阻止單。 if tick.lastprice - self.posPrice >= 3: if TA.askBidVolumeDif() < 0: self.cancelAll() self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True) else: self.cancelAll() self.sell(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) elif self.pos < 0: # 如果持有空單，如果已經是買入價格反向N3個點，再次判斷趨勢，如果已經不符合，市價賣出。如果持有，清掉之前阻止單，改掛當前價位反向2個點阻止單。 if tick.lastPrice - self.posPrice <= -3: if TA.askBidVolumeDif() > 0: self.cancelAll() self.cover(tick.lastPrice + 2, self.fixedSize, True) else: self.cancelAll() self.cover(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) else: if self.pos > 0: self.sell(tick.close, abs(self.pos),False) elif self.pos < 0: self.cover(tick.close, abs(self.pos),False) elif self.pos == 0: return # ---------------------------------------------------------------------- def onBar(self, bar): """收到Bar推送（必須由使用者繼承實現）""" # ---------------------------------------------------------------------- def onXminBar(self, bar): """收到X分鐘K線""" # ---------------------------------------------------------------------- def onOrder(self, order): """收到委託變化推送（必須由使用者繼承實現）""" pass # ---------------------------------------------------------------------- def onTrade(self, trade): self.posPrice = trade.price # 同步資料到資料庫 self.saveSyncData() # 發出狀態更新事件 self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStopOrder(self, so): """停止單推送""" pass
CTAtemplate 加入新類TickArrayManager ######################################################################## class TickArrayManager(object): """ Tick序列管理工具，負責： 1. Tick時間序列的維護 2. 常用技術指標的計算 """ # ---------------------------------------------------------------------- def __init__(self, size=10): """Constructor""" self.count = 0 # 快取計數 self.size = size # 快取大小 self.inited = False # True if count>=size self.TicklastPriceArray = np.zeros(self.size) self.TickaskVolume1Array = np.zeros(self.size) self.TickbidVolume1Array = np.zeros(self.size) self.TickaskPrice1Array = np.zeros(self.size) self.TickbidPrice1Array = np.zeros(self.size) self.TickopenInterestArray = np.zeros(self.size) self.TickvolumeArray = np.zeros(self.size) # ---------------------------------------------------------------------- def updateTick(self, tick): """更新tick Array""" self.count += 1 if not self.inited and self.count >= self.size: self.inited = True self.TicklastPriceArray[0:self.size - 1] = self.TicklastPriceArray[1:self.size] self.TickaskVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskVolume1Array[1:self.size] self.TickbidVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidVolume1Array[1:self.size] self.TickaskPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskPrice1Array[1:self.size] self.TickbidPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidPrice1Array[1:self.size] self.TickopenInterestArray[0:self.size - 1] = self.TickopenInterestArray[1:self.size] self.TickvolumeArray[0:self.size - 1] = self.TickvolumeArray[1:self.size] self.TicklastPriceArray[-1] = tick.lastPrice self.TickaskVolume1Array[-1] = tick.askVolume1 self.TickbidVolume1Array[-1] = tick.bidVolume1 self.TickaskPrice1Array[-1] = tick.askPrice1 self.TickbidPrice1Array[-1] = tick.bidPrice1 self.TickopenInterestArray[-1] = tick.openInterest self.TickvolumeArray[-1] = tick.volume def askBidVolumeDif(self): return (self.TickaskPrice1Array.sum() - self.TickbidVolume1Array.sum())
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