VNPY 基於SAR和肯特納的交易策略

張國平發表於2018-07-04
一個比較簡單策略，主要是為了驗證SAR出場指標的；然後和可以結合其他下單值,做的一個簡單組合。只是用來測試。

入場指標，cci，如果cci大於0，多頭，cci小於0空頭。下阻止單，金額就是Kelter上下軌。多頭買入價格是通道上軌。空頭買入價格是通道下軌。
出場指標，這裡出場和入場適用不同週期的k線，因為這樣可以更靈活跑回測。SAR價格作為賣出價格，開阻止單，如果觸及SAR價格賣出。
先在class ArrayManager() 加入sar方法。當然最好還是繼承新增。

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  1. def sar(self, acceleration = 0.02, maximum = 0.2, array =False):
  2.         """sar"""
  3.         real = talib.SAR(self.high,self.low, acceleration= acceleration,maximum = maximum)
  4.         if array:
  5.             return real
  6.         return real[-1]

然後建立策略。

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  1. # encoding: UTF-8

  3. from __future__ import division

  5. from vnpy.trader.vtObject import VtBarData
  6. from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING
  7. from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
  8.                                                      BarGenerator,
  9.                                                      ArrayManager)


  12. ########################################################################
  13. class SARKELStrategy(CtaTemplate):
  14.     """基於sar and Keltner 交易策略"""
  15.     className = 'SARKELStrategy'
  16.     author = u'BillyZhang'

  18.     # 策略引數
  19.     sarAcceleration = 0.02 #加速線
  20.     sarMaximum = 0.2 #
  21.     cciWindow = 20 # CCI視窗數
  22.     keltnerWindow = 25 # keltner視窗數
  23.     keltnerlMultiplier = 6.0 # 乘數
  24.     initDays = 10 # 初始化資料所用的天數
  25.     fixedSize = 1 # 每次交易的數量
  26.     barMins = 15
  27.     barMinsClose = 10
  28.     # 策略變數
  29.     sarValue = 0 # sar指標數值
  30.     cciValue = 0 # CCI指標數值
  31.     keltnerup = 0
  32.     keltnerdown = 0
  33.     longStop = 0 # 多頭止損
  34.     shortStop = 0 # 空頭止損

  36.     # 引數列表，儲存了引數的名稱
  37.     paramList = ['name',
  38.                  'className',
  39.                  'author',
  40.                  'vtSymbol',
  41.                  'sarAcceleration',
  42.                  'sarMaximum',
  43.                  'cciWindow',
  44.                  'keltnerWindow',
  45.                  'keltnerlMultiplier',
  46.                  'initDays',
  47.                  'fixedSize',
  48.                  'barMinsClose',
  49.                  'barMins']

  51.     # 變數列表，儲存了變數的名稱
  52.     varList = ['inited',
  53.                'trading',
  54.                'pos',
  55.                'sarValue',
  56.                'cciValue',
  57.                'atrValue',
  58.                'intraBarHigh',
  59.                'intraBarLow',
  60.                'longStop',
  61.                'shortStop']

  63.     # 同步列表，儲存了需要儲存到資料庫的變數名稱
  64.     syncList = ['pos',
  65.                 'intraTradeHigh',
  66.                 'intraTradeLow']

  68.     # ----------------------------------------------------------------------
  69.     def __init__(self, ctaEngine, setting):
  70.         """Constructor"""
  71.         super(SARKELStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)

  73.         self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barMins, self.onXminBar) # 建立K線合成器物件
  74.         self.am = ArrayManager()

  76.         self.bgclose = BarGenerator(self.onBar, self.barMinsClose, self.onminBarClose)
  77.         self.amClose = ArrayManager()

  79.     # ----------------------------------------------------------------------
  80.     def onminBarClose(self, bar):
  81.         """分鐘作為清倉週期"""
  82.         # 如果沒有倉位,那麼不用care,直接skip

  84.         # 儲存K線資料
  85.         amClose = self.amClose

  87.         amClose.updateBar(bar)

  89.         if not amClose.inited:
  90.             return

  92.         # 計算指標數值
  93.         self.sarValue = amClose.sar(self.sarAcceleration,self.sarMaximum)

  95.         # 判斷是否要進行交易
  96.         if self.pos == 0:
  97.             return

  99.         # 當前無倉位，傳送開倉委託
  100.         # 持有多頭倉位
  101.         elif self.pos > 0:
  102.             self.cancelAll()
  103.             self.sell(self.sarValue, abs(self.pos), True)

  105.         # 持有空頭倉位
  106.         elif self.pos < 0:
  107.             self.cancelAll()
  108.             self.cover(self.sarValue, abs(self.pos), True)

  110.         # 同步資料到資料庫
  111.         self.saveSyncData()

  113.         # 發出狀態更新事件
  114.         self.putEvent()


  117.         # ----------------------------------------------------------------------

  119.     def onInit(self):
  120.         """初始化策略（必須由使用者繼承實現）"""
  121.         self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)

  123.         # 載入歷史資料，並採用回放計算的方式初始化策略數值
  124.         initData = self.loadBar(self.initDays)
  125.         for bar in initData:
  126.             self.onBar(bar)

  128.         self.putEvent()

  130.     # ----------------------------------------------------------------------
  131.     def onStart(self):
  132.         """啟動策略（必須由使用者繼承實現）"""
  133.         self.writeCtaLog(u'%s策略啟動' % self.name)
  134.         self.putEvent()

  136.     # ----------------------------------------------------------------------
  137.     def onStop(self):
  138.         """停止策略（必須由使用者繼承實現）"""
  139.         self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)
  140.         self.putEvent()

  142.     # ----------------------------------------------------------------------
  143.     def onTick(self, tick):
  144.         """收到行情TICK推送（必須由使用者繼承實現）"""
  145.         self.bg.updateTick(tick)

  147.     # ----------------------------------------------------------------------
  148.     def onBar(self, bar):
  149.         """收到Bar推送（必須由使用者繼承實現）"""
  150.         self.bg.updateBar(bar)
  151.         self.bgclose.updateBar(bar)

  153.     # ----------------------------------------------------------------------
  154.     def onXminBar(self, bar):
  155.         """收到X分鐘K線"""
  156.         # 全撤之前發出的委託
  157.         self.cancelAll()

  159.         # 儲存K線資料
  160.         am = self.am

  162.         am.updateBar(bar)

  164.         if not am.inited:
  165.             return

  167.         # 計算指標數值
  168.         self.cciValue = am.cci(self.cciWindow)
  169.         self.keltnerup, self.keltnerdown = am.keltner(self.keltnerWindow,self.keltnerlMultiplier)

  171.         # 判斷是否要進行交易

  173.         # 當前無倉位，傳送開倉委託
  174.         if self.pos == 0:

  176.             if self.cciValue > 0:
  177.                 # ru
  178.                 self.buy(self.keltnerup,self.fixedSize, True)

  180.             elif self.cciValue < 0:
  181.                 self.short(self.keltnerdown, self.fixedSize, True)

  183.         # 同步資料到資料庫
  184.         self.saveSyncData()

  186.         # 發出狀態更新事件
  187.         self.putEvent()

  189.     # ----------------------------------------------------------------------
  190.     def onOrder(self, order):
  191.         """收到委託變化推送（必須由使用者繼承實現）"""
  192.         pass

  194.     # ----------------------------------------------------------------------
  195.     def onTrade(self, trade):
  196.         # 發出狀態更新事件
  197.         self.putEvent()

  199.     # ----------------------------------------------------------------------
  200.     def onStopOrder(self, so):
  201.         """停止單推送"""
  202.         pass

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