一個比較簡單策略，主要是為了驗證SAR出場指標的；然後和可以結合其他下單值,做的一個簡單組合。只是用來測試。

入場指標，cci，如果cci大於0，多頭，cci小於0空頭。下阻止單，金額就是Kelter上下軌。多頭買入價格是通道上軌。空頭買入價格是通道下軌。
出場指標，這裡出場和入場適用不同週期的k線，因為這樣可以更靈活跑回測。SAR價格作為賣出價格，開阻止單，如果觸及SAR價格賣出。
先在class ArrayManager() 加入sar方法。當然最好還是繼承新增。

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def sar(self, acceleration = 0.02, maximum = 0.2, array =False):
"""sar"""
real = talib.SAR(self.high,self.low, acceleration= acceleration,maximum = maximum)
if array:
return real
return real[-1]

然後建立策略。

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# encoding: UTF-8
from __future__ import division
from vnpy.trader.vtObject import VtBarData
from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING
from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
BarGenerator,
ArrayManager)
########################################################################
class SARKELStrategy(CtaTemplate):
"""基於sar and Keltner 交易策略"""
className = 'SARKELStrategy'
author = u'BillyZhang'
# 策略引數
sarAcceleration = 0.02 #加速線
sarMaximum = 0.2 #
cciWindow = 20 # CCI視窗數
keltnerWindow = 25 # keltner視窗數
keltnerlMultiplier = 6.0 # 乘數
initDays = 10 # 初始化資料所用的天數
fixedSize = 1 # 每次交易的數量
barMins = 15
barMinsClose = 10
# 策略變數
sarValue = 0 # sar指標數值
cciValue = 0 # CCI指標數值
keltnerup = 0
keltnerdown = 0
longStop = 0 # 多頭止損
shortStop = 0 # 空頭止損
# 引數列表，儲存了引數的名稱
paramList = ['name',
'className',
'author',
'vtSymbol',
'sarAcceleration',
'sarMaximum',
'cciWindow',
'keltnerWindow',
'keltnerlMultiplier',
'initDays',
'fixedSize',
'barMinsClose',
'barMins']
# 變數列表，儲存了變數的名稱
varList = ['inited',
'trading',
'pos',
'sarValue',
'cciValue',
'atrValue',
'intraBarHigh',
'intraBarLow',
'longStop',
'shortStop']
# 同步列表，儲存了需要儲存到資料庫的變數名稱
syncList = ['pos',
'intraTradeHigh',
'intraTradeLow']
# ----------------------------------------------------------------------
def __init__(self, ctaEngine, setting):
"""Constructor"""
super(SARKELStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)
self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barMins, self.onXminBar) # 建立K線合成器物件
self.am = ArrayManager()
self.bgclose = BarGenerator(self.onBar, self.barMinsClose, self.onminBarClose)
self.amClose = ArrayManager()
# ----------------------------------------------------------------------
def onminBarClose(self, bar):
"""分鐘作為清倉週期"""
# 如果沒有倉位,那麼不用care,直接skip
# 儲存K線資料
amClose = self.amClose
amClose.updateBar(bar)
if not amClose.inited:
return
# 計算指標數值
self.sarValue = amClose.sar(self.sarAcceleration,self.sarMaximum)
# 判斷是否要進行交易
if self.pos == 0:
return
# 當前無倉位，傳送開倉委託
# 持有多頭倉位
elif self.pos > 0:
self.cancelAll()
self.sell(self.sarValue, abs(self.pos), True)
# 持有空頭倉位
elif self.pos < 0:
self.cancelAll()
self.cover(self.sarValue, abs(self.pos), True)
# 同步資料到資料庫
self.saveSyncData()
# 發出狀態更新事件
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onInit(self):
"""初始化策略（必須由使用者繼承實現）"""
self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)
# 載入歷史資料，並採用回放計算的方式初始化策略數值
initData = self.loadBar(self.initDays)
for bar in initData:
self.onBar(bar)
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onStart(self):
"""啟動策略（必須由使用者繼承實現）"""
self.writeCtaLog(u'%s策略啟動' % self.name)
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onStop(self):
"""停止策略（必須由使用者繼承實現）"""
self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onTick(self, tick):
"""收到行情TICK推送（必須由使用者繼承實現）"""
self.bg.updateTick(tick)
# ----------------------------------------------------------------------
def onBar(self, bar):
"""收到Bar推送（必須由使用者繼承實現）"""
self.bg.updateBar(bar)
self.bgclose.updateBar(bar)
# ----------------------------------------------------------------------
def onXminBar(self, bar):
"""收到X分鐘K線"""
# 全撤之前發出的委託
self.cancelAll()
# 儲存K線資料
am = self.am
am.updateBar(bar)
if not am.inited:
return
# 計算指標數值
self.cciValue = am.cci(self.cciWindow)
self.keltnerup, self.keltnerdown = am.keltner(self.keltnerWindow,self.keltnerlMultiplier)
# 判斷是否要進行交易
# 當前無倉位，傳送開倉委託
if self.pos == 0:
if self.cciValue > 0:
# ru
self.buy(self.keltnerup,self.fixedSize, True)
elif self.cciValue < 0:
self.short(self.keltnerdown, self.fixedSize, True)
# 同步資料到資料庫
self.saveSyncData()
# 發出狀態更新事件
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onOrder(self, order):
"""收到委託變化推送（必須由使用者繼承實現）"""
pass
# ----------------------------------------------------------------------
def onTrade(self, trade):
# 發出狀態更新事件
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onStopOrder(self, so):
"""停止單推送"""
pass

VNPY 基於SAR和肯特納的交易策略

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