VNPY 中基於Ta-lib的KDJ策略實現

張國平發表於2018-06-18

VNPY自帶演示策略中，沒有kdj策略，作為一個國內常用策略，這裡講講怎麼實現。

首先，Ta-lib這個python庫裡面並沒有提供kdj策略，估計主要因為這個策略主要在流行，不過ta-lib提供了類似的方法STOCH()。可以實現KD效果。

那麼首先為class ArrayManager新增一個方法kdj，來輸出KDJ值。我是直接修改ctaTemplate.py 檔案，更合適方法是繼承class ArrayManager。


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  1. def kdj(self, fastk_period, slowk_period, slowk_matype ,slowd_period ,slowd_matype, array=False):
  2.         """KDJ指標"""

  4.         slowk, slowd = talib.STOCH(self.high,self.low,self.close,fastk_period, slowk_period,
  5.                                          slowk_matype, slowd_period ,slowd_matype)

  7.         # 求出J值，J = (3 * D) - (2 * K)
  8.         slowj = list(map(lambda x,y: 3 * x - 2 * y, slowk, slowd))
  9.         if array:
  10.             return slowk, slowd, slowj
  11.         return slowk[-1], slowd[-1], slowj[-1]
上面是新增的kdj功能，首先是利用SHOCH計算出kd，在利用kd算出j，輸出kdj三個指標。
SHOCH計算需要每條k線中的最高值，最低值，和結束值引數，作為list數列提供；這個直接使用ArraManger提供值；然後是fastK_period, slowk_period和slowd_period, 這個就是kdj設定中常見的N,M1,M2三個視窗引數, 通常設定是（9，3，3）。
然後是slowk_matype, slowd_matype就是平均演算法型別，這裡可以用SMA滑動平均或EMA指數平滑移動平均等。為了和文華一致，用了SMA。
#MA_Type: 0=SMA, 1=EMA, 2=WMA, 3=DEMA, 4=TEMA, 5=TRIMA, 6=KAMA, 7=MAMA, 8=T3 (Default=SMA)
這個後來發現不是一回事，Ta-lib中的SMA中S是simple簡單的意思，SMA是簡單移動平均。和文華SMA不一樣，文華SMA是指數加權移動平均線，這樣的化用EWMA更合適。但是Ta-lib本身並不提供提供EWMA；按照下圖發現預設權重為1; EMA或者較為合適，不過此時權重為2。
後來看著此文又不是一回事，以後有空填這個坑。
https://www.joinquant.com/post/7920
VNPY 中基於Ta-lib的KDJ策略實現

j值不提供直接只算，直接用kd值，用3*k-2*d算出j值。對了這些返回都是一堆kdj組list，就是可以畫成一個線。如果是array是false就返回一個點的kdj值。


好了上面就是對 ArrayManager增加一個kdj方法，在下來就是繼承CtaTemplate, 生成策略，這裡基本就是
買入思想就是k或d小於某個閾值時候為超賣，當k大於d，就是描述裡面K線上穿d線時候，開多單。反之k或d值大於閾值多超買，那麼此時k小於d，開空單。。
如果持有多頭，那麼因為j更加敏感，用j值來做平倉指標. 如果持有多單，，如果j小於d，即j線下穿d線時候賣出多單，或者j值快速下降，下降幅度大於定好的jlimit。。
如果持有空頭，同理，如果j大於d，或者j快速增大則平倉。
程式碼如下：


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  1. # encoding: UTF-8

  3. """
  4. 這裡的Demo是一個kdj策略實現
  5. """

  7. from __future__ import division

  9. from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING, EMPTY_FLOAT
  10. from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
  11.                                                      BarGenerator,
  12.                                                      ArrayManager)
  13. from talib import MA_Type


  16. ########################################################################
  17. class KDJStrategy(CtaTemplate):
  18.     """KDJ策略Demo"""
  19.     className = 'KDJStrategy'
  20.     author = u'BillyZhang'

  22.     # 策略引數
  23.     fastk_period = 9
  24.     slowk_period = 3
  25.     slowk_matype = MA_Type.EMA
  26.     slowd_period = 3
  27.     slowd_matype = MA_Type.EMA
  28.     kdlimit = 20
  29.     jlimit = 10
  30.     initDays = 10
  31.     fixedSize = 1
  32.     barmins = 15

  34.     # 策略變數
  35.     k = 0
  36.     d = 0
  37.     j = 0

  39.     # 引數列表，儲存了引數的名稱
  40.     paramList = ['name',
  41.                  'className',
  42.                  'author',
  43.                  'vtSymbol',
  44.                  'fastk_period',
  45.                  'slowk_period',
  46.                  'slowk_matype',
  47.                  'slowd_period',
  48.                  'slowd_matype',
  49.                  'fixedSize'
  50.                  'barmins'
  51.                  ]

  53.     # 變數列表，儲存了變數的名稱
  54.     varList = ['inited',
  55.                'pos',
  56.                'k',
  57.                'd',
  58.                'j']

  60.     # 同步列表，儲存了需要儲存到資料庫的變數名稱
  61.     syncList = ['pos']

  63.     # ----------------------------------------------------------------------
  64.     def __init__(self, ctaEngine, setting):
  65.         """Constructor"""
  66.         super(KDJStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)

  68.         self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barmins, self.onXminBar)
  69.         self.am = ArrayManager()

  71.         # 注意策略類中的可變物件屬性（通常是list和dict等），在策略初始化時需要重新建立，
  72.         # 否則會出現多個策略例項之間資料共享的情況，有可能導致潛在的策略邏輯錯誤風險，
  73.         # 策略類中的這些可變物件屬性可以選擇不寫，全都放在__init__下面，寫主要是為了閱讀
  74.         # 策略時方便（更多是個程式設計習慣的選擇）

  76.     # ----------------------------------------------------------------------
  77.     def onInit(self):
  78.         """初始化策略（必須由使用者繼承實現）"""
  79.         self.writeCtaLog(u'KDJ策略初始化')

  81.         initData = self.loadBar(self.initDays)
  82.         for bar in initData:
  83.             self.onBar(bar)

  85.         self.putEvent()

  87.     # ----------------------------------------------------------------------
  88.     def onStart(self):
  89.         """啟動策略（必須由使用者繼承實現）"""
  90.         self.writeCtaLog(u'KDJ策略啟動')
  91.         self.putEvent()

  93.     # ----------------------------------------------------------------------
  94.     def onStop(self):
  95.         """停止策略（必須由使用者繼承實現）"""
  96.         self.writeCtaLog(u'KDJ策略停止')
  97.         self.putEvent()

  99.     # ----------------------------------------------------------------------
  100.     def onTick(self, tick):
  101.         """收到行情TICK推送（必須由使用者繼承實現）"""
  102.         self.bg.updateTick(tick)

  104.     # ----------------------------------------------------------------------
  105.     def onBar(self, bar):
  106.         """收到Bar推送（必須由使用者繼承實現）"""
  107.         self.bg.updateBar(bar)

  109.     # ----------------------------------------------------------------------
  110.     def onXminBar(self, bar):
  111.         """收到Bar推送（必須由使用者繼承實現）"""
  112.         am = self.am
  113.         am.updateBar(bar)
  114.         if not am.inited:
  115.             return

  117.         # 計算kdj數值
  118.         slowk, slowd, slowj = am.kdj(self.fastk_period, self.slowk_period, self.slowk_matype,
  119.                                      self.slowd_period, self.slowd_matype, array=True)

  121.         self.k = slowk[-1]
  122.         self.d = slowd[-1]
  123.         self.j = slowj[-1]
  124.         self.jdif = slowj[-1] - slowj[-2]

  126.         tradeindictor = 0
  127.         if self.k > (100 - self.kdlimit) or self.d > (100 - self.kdlimit):
  128.             tradeindictor = -1
  129.         if self.k < self.kdlimit or self.d < self.kdlimit:
  130.             tradeindictor = 1

  132.         # 當前無倉位，傳送開倉委託
  133.         if self.pos == 0:
  134.             self.intraTradeHigh = bar.high
  135.             self.intraTradeLow = bar.low

  137.             # 如果k值大於d值均線，開多單；反之，如果如果k值小於d值時候開空單
  138.             if self.k > self.d and tradeindictor == 1:
  139.                 self.buy(bar.close, self.fixedSize, False)

  141.             elif self.k < self.d and tradeindictor == -1:
  142.                 self.short(bar.close, self.fixedSize, False)

  144.         # 持有多頭倉位; 如果j小於d，或者j最近兩個k線，j值下跌超過jlimi平倉, :
  145.         elif self.pos > 0:
  146.             if self.j < self.d or self.jdif < -1 *self.jlimit:
  147.                 self.sell(bar.close * 1.03, abs(self.pos))

  149.         # 持有空頭倉位;如果j大於d,或j快速上揚 平倉;
  150.         elif self.pos < 0:
  151.             if self.j > self.d or self.jdif > self.jlimit:
  152.                 self.cover(bar.close * 0.97, abs(self.pos))

  154.         # 同步資料到資料庫
  155.         self.saveSyncData()

  157.         # 發出狀態更新事件
  158.         self.putEvent()

  160.     # ----------------------------------------------------------------------
  161.     def onOrder(self, order):
  162.         """收到委託變化推送（必須由使用者繼承實現）"""
  163.         # 對於無需做細粒度委託控制的策略，可以忽略onOrder
  164.         pass

  166.     # ----------------------------------------------------------------------
  167.     def onTrade(self, trade):
  168.         """收到成交推送（必須由使用者繼承實現）"""
  169.         # 對於無需做細粒度委託控制的策略，可以忽略onOrder
  170.         pass

  172.     # ----------------------------------------------------------------------
  173.     def onStopOrder(self, so):
  174.         """停止單推送"""
  175.         pass

 




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