VNPY 一種基於統計的交易策略簡易實現

張國平發表於2018-08-26

交易思維是基於歷史資料中,一組資料比如100天中,K線中最高點或者最低點相對於開始價位價差點差,再利用numpy的函式numpy.percentile(), 計算在比如95%機會,最高點或者最低點的點差數字。如果點差是5個點,就可以認為下一根K線也有95%機率有5個點受益。


嘗試在VNPY實現。

思路整理:

1 . 入場:如果最近 N 30 )個 D 分鐘 k 線,透過下面程式碼計算,分析對於機率prb比如90%,如果存在一個點差大於TickValueLimit 一個值 TickValue ,說明過去 N 個分鐘,有 P 的機率, bar 開始下單,在 bar 中有最高點或者最低點獲得 TickValue 。那麼在下個 bar 開始時候,買入。

2 . 出場,如果到達持有價格POSprice  +/- TickValue, 則賣出;重新進行入場分析。如果這個 bar 中間沒到達目標價格,在 bar 結束時候分析是否還滿足入場條件,如果繼續滿足則持有,否則平倉,如果是反向,則反向開單。

3.止損,如果在持有時候,下跌到反向POSPrice +/- Multiple * TickValue 價格時候,平倉。Multiple 隨著時間增加逐漸減少。


示例程式碼如下,最後很遺憾,回測效果非常不好。

from __future__ import division
from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING, EMPTY_FLOAT, OFFSET_OPEN,OFFSET_CLOSE
from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
                                                     BarGenerator,
                                                     ArrayManager)
import numpy as np
from datetime import datetime, time
########################################################################
class PercentileStrategy(CtaTemplate):
    """MACD策略Demo"""
    className = 'PercentileStrategy'
    author = u'BillyZhang'
    fixedSize = 1
    # 策略引數
    calWindow = 15
    percentile = 95
    tickValueLimit = 5
    Multiple = 0.8
    # 策略變數
    p = 0
    tickValue = 0
    tradeSign = 0
    tickValueHigh = 0
    tickValueLow = 0
    longStop = 0  # 多頭止損
    shortStop = 0  # 空頭止損
    margin = 0
    lowerLimit = 0
    upperLimit = 50000
    # 時間
    initDays = 0
    DAY_START = time(9, 10)  # 日盤啟動和停止時間
    DAY_END = time(14, 55)
    NIGHT_START = time(21, 10)  # 夜盤啟動和停止時間
    NIGHT_END = time(10, 55)
    # 引數列表,儲存了引數的名稱
    paramList = ['name',
                 'className',
                 'author',
                 'vtSymbol',
                 'initDays',
                 'fixedSize',
                 'calWindow',
                 'percentile',
                 'tickValueLimit',
                 'Multiple'
                 ]
    # 變數列表,儲存了變數的名稱
    varList = ['inited',
               'trading',
               'pos',
               'longStop',
               'shortStop',
               'posPrice',
               'lowerLimit',
               'p',
               'tickValue',
               'tradeSign',
               'tickValueHigh',
               'tickValueLow'
                ]
    # 同步列表,儲存了需要儲存到資料庫的變數名稱
    syncList = ['pos',
                'posPrice',
                'longStop',
                'shortStop'
                ]
    # ----------------------------------------------------------------------
    def __init__(self, ctaEngine, setting):
        """Constructor"""
        super(PercentileStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)
        self.am = ArrayManager(size = self.calWindow)
        # 注意策略類中的可變物件屬性(通常是list和dict等),在策略初始化時需要重新建立,
        # 否則會出現多個策略例項之間資料共享的情況,有可能導致潛在的策略邏輯錯誤風險,
        # 策略類中的這些可變物件屬性可以選擇不寫,全都放在__init__下面,寫主要是為了閱讀
        # 策略時方便(更多是個程式設計習慣的選擇)
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onInit(self):
        """初始化策略(必須由使用者繼承實現)"""
        self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)
        initData = self.loadBar(self.initDays)
        for bar in initData:
            self.onBar(bar)
        self.putEvent()
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onStart(self):
        """啟動策略(必須由使用者繼承實現)"""
        if self.pos == 0:
            self.writeCtaLog(u'%s策略啟動' % self.name)
        # 當前無倉位,傳送開倉委託
        # 持有多頭倉位
        self.putEvent()
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onStop(self):
        """停止策略(必須由使用者繼承實現)"""
        self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)
        self.putEvent()
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onTick(self, tick):
        """收到行情TICK推送(必須由使用者繼承實現)"""
        if self.lowerLimit == 0 or self.upperLimit == 0:
            self.lowerLimit = tick.lowerLimit
            self.upperLimit = tick.upperLimit
        self.bg.updateTick(tick)
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onBar(self, bar):
        """收到Bar推送(必須由使用者繼承實現)"""
        #如果是當然最後5分鐘,略過
        am = self.am
        am.updateBar(bar)
        if not am.inited:
            return
        # currentTime = datetime.now().time()
        currentTime = time(9,20)
        #計算p,和tickValue
        MaxHigh = am.high / am.open
        MaxLow = am.low / am.open
        MaxClose = am.close / am.open
        lpHigh = np.percentile(MaxHigh, 100 - self.percentile)
        lpLow = np.percentile(MaxLow,  self.percentile)
        self.tickValueHigh = abs(bar.open - bar.open*lpHigh)
        self.tickValueLow = abs(bar.open - bar.open * lpLow)
        if self.tickValueHigh > self.tickValueLow and self.tickValueHigh > self.tickValueLimit:
            self.tradeSign = 1
        elif self.tickValueHigh < self.tickValueLow and self.tickValueLow > self.tickValueLimit:
            self.tradeSign = -1
        else:
            self.tradeSign = 0
        # 平當日倉位, 如果當前時間是結束前日盤15點28分鐘,或者夜盤10點58分鐘,如果有持倉,平倉。
        if ((currentTime >= self.DAY_START and currentTime <= self.DAY_END) or
            (currentTime >= self.NIGHT_START and currentTime <= self.NIGHT_END)):
            if self.pos == 0:
                if self.tradeSign == 0:
                    pass
                elif self.tradeSign == 1 and bar.close > self.lowerLimit:
                    self.buy(bar.close + 5,self.fixedSize,False)
                elif self.tradeSign == -1 and bar.close < self.upperLimit:
                    self.short(bar.close - 5,self.fixedSize,False)
            elif self.pos > 0:
                if self.tradeSign == 1 or self.tradeSign == 0:
                    pass
                elif self.tradeSign == -1:
                    self.sell(bar.close-5, abs(self.pos), False)
            elif self.pos < 0:
                if self.tradeSign == -1 or self.tradeSign == 0:
                    pass
                elif self.tradeSign ==1:
                    self.cover(bar.close+5, abs(self.pos), False)
        else:
            if self.pos > 0:
                self.sell(bar.close-5, abs(self.pos), False)
            elif self.pos < 0:
                self.cover(bar.close+5, abs(self.pos), False)
            elif self.pos == 0:
                return
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onOrder(self, order):
        """收到委託變化推送(必須由使用者繼承實現)"""
        # 對於無需做細粒度委託控制的策略,可以忽略onOrder
        pass
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onTrade(self, trade):
        # 發出狀態更新事件
        """收到成交推送(必須由使用者繼承實現)"""
        # 對於無需做細粒度委託控制的策略,可以忽略onOrder
        if trade.offset == OFFSET_OPEN:
            self.posPrice = trade.price
            if self.tradeSign == 1:
                self.sell(self.posPrice + self.tickValueHigh,abs(self.pos),False)
                self.sell(self.posPrice - self.Multiple*self.tickValueHigh, abs(self.pos), True)
            elif self.tradeSign == -1:
                self.cover(self.posPrice - self.tickValueLow, abs(self.pos), False)
                self.cover(self.posPrice + self.Multiple*self.tickValueLow, abs(self.pos),True)
        elif trade.offset == OFFSET_CLOSE:
            self.cancelAll()
            self.tradeSign = 0
            # 同步資料到資料庫
        self.saveSyncData()
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onStopOrder(self, so):
        """停止單推送"""
        pass

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