NO1：前言
河水並不需要計劃自己的行進路線，卻毫無例外的到達海洋。價格也同樣如此，它總是沿著最小阻力線去運動，它總是怎麼容易怎麼來。如果上升的阻力比下跌的阻力小，價格就會上漲，反之亦然。通常一個大幅度的反轉形態，意味著隨後會有更大幅度的運動。
無論是上升趨勢，還是下降趨勢，在每一次重大的趨勢運動之後，都將產生一定程度的回撤。回撤與原有價格幅度往往構成一定程度的百分比，就稱之為百分比回撤。
NO2：策略理論
價格反轉是一種能量轉換的結果，是一個艱難的過程，需要充分的時間、空間進行能量的交換。但正如能量守恆定律，時間可以換取空間，反之空間可以抵消時間。反轉中既有激烈的單日V型反轉，又有耗時頗巨的圓底與圓頂，V型反轉，直來直去，乾淨利落，無半點喘息時間。
相對而言，基於固定點位的反轉，可能會受制於品種價格波動率的變化而變化，但是基於固定百分比幅度的反轉，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動性水平已經發生變化。本策略正是基於這一點。
NO3：策略理論
同樣，在這個策略中，並沒有定義如何區分趨勢和震盪，而是直奔主題，根據當前價格與前期高低點的關係來開平倉。因為不管是趨勢還是震盪，這些都只是人為主觀定義的一個概念，在行情走出來之前，誰也不知道是趨勢還是震盪，所以這些主觀定義是典型的事後分析時用到的概念。
況且，在不同的時間與趨勢結構力度框架下，震盪與趨勢基本上很難準確的定義，大週期的震盪就是小週期的趨勢。那麼也就是說，在行情沒有走出來的之前，對行情進行震盪與趨勢的分析定義，也是沒有意義的。
NO4：策略原始需求
1、定義引數
2、獲取價格資料
3、獲取必要的資料
NO5：出入場條件
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多頭開倉：如果當前沒有持倉，並且價格大於前 N 根 K 線內的最低價 + 百分比幅度。
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空頭開倉：如果當前沒有持倉，並且價格小於前 N 根 K 線內的最高價 – 百分比幅度。
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多頭平倉：如果當前持有多單，並且價格小於前 N 根 K 線內的最低價與前 N 根 K 線內的最高價的和的一半。
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空頭平倉：如果當前持有空單，並且價格大於前 N 根 K 線內的最低價與前 N 根 K 線內的最高價的和的一半。
原始碼如下：
NO6：回測績效
NO7：策略改進
總的來說，這是一個通用性極強的策略。當然這只是個簡單的策略思路，該策略或許可以在其他地方改進：
1、增加波動率因子。我們都知道，每個品種的都有其性格，基本面與技術面互相影響。增加波動率因子，可以更客觀的反映出當前品種的價格走勢。
2、將固定週期改為自適應週期。這個策略核心引數，其實只有一個，而且引數是固定。如果我們通過價格變化速度與加速度的關係，動態的將固定引數加減，可以更能即時反映當時的行情。
3、將百分比回撤改為固定的數值。舉個例子，如果當前價格是1000，那麼其1%就是10；如果當前價格是5000，那麼其1%就是50。10與50之間在相差了好幾個數量級。同樣的合約品種，因為不同時期的當前價格，結果導致開平倉條件相差很大。
NO8：結尾
總之，任何一種價格形態，想要孕育出範圍廣泛的新趨勢，就需要一定的時間才能形成。市場有它自己的時間觀念，切忌不分春夏秋冬，晴天還是下雨，天天進場。因為，重挫一次需要很長時間才能復原，而且既費時又破壞了心態。