VNPY 價差交易模組的使用學習

本文主要說說VNPY的價差模組的簡單使用，至於自開發演算法什麼暫不涉及。

VNPY提供價差交易模組，其實還是挺好用的， 先說說使用，再說說程式碼。進入之後的介面如下圖：

使用思路：

- - 定義價差組合：定義一組價差組合，可以是一個主動腿，一個或者多個被動腿

    |- -指定針對價差組合演算法，系統預設是Sniper交易演算法，VNPY提供演算法模板，可以自己新增

    |-- 針對Sniper演算法，選擇模式，和填入引數。這個在後面細說。

價差組合定義檔案在VnTrader/ST_setting.json

例項程式碼如下：

[
    {
        "name": "rb.1910-2001",
        "activeLeg": 
            {
                "vtSymbol": "rb1910",
                "ratio": 1,
                "multiplier": 1.0,
                "payup": 2
            },
        "passiveLegs": [
            {
                "vtSymbol": "rb2001",
                "ratio": -1,
                "multiplier": -1.0,
                "payup": 2
            }
        ]
    }
]

其中name是定義名稱

activeLeg定義主動腿，passiveLegs填入被動腿，其中被動腿是佇列，可以填入多個。

-- vtSymbol：指定期貨品種

-- ratio：這個有點繞，是針對量Volume的比例，如果是1，就是rb1910直接的買賣量，如果是2的話，就是原理買賣量處於2的取整。

        如上圖所示，價差的買量和賣量其實是兩個腿的期貨可交易報單量取較小值。比如rb1910買量是3.0，rb2001是2.0，而且ratio都是1；那麼價差就是較小值2.0。

        同樣，買入和計算持倉的時候，也會如此。

-- Multipier：這個是針對價格price的比例，就很好理解了。

-- payup： 這個是發單報價，是直接按照觸發價格，還是加上一點，比如觸發多單價格是3400，payup是2，那麼報單價格是3402。

Sniper演算法的引數：

首先看看下圖,是6月20一日的價差走勢，基本在價差上下限在258 / 245， 那麼思路就是差值在245時候，應該反身擴大回去，到249這樣位置，258時候反身回到253。

那麼在sinper引數可以這樣定義：

-- 模式：雙向，多空都做

-- Buy price/ Sell price:這裡填入都是差值，245看多，249平倉

-- Short price/ cover price: 258 差值看空，253空倉。

程式碼分析後面再寫吧。。。

來自 “ ITPUB部落格 ” ，連結：http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-2655741/，如需轉載，請註明出處，否則將追究法律責任。