在VNPY2的進行CTA批量回測，支援Json和Excel格式匯入策略

之前VNPY 1版本中，我的個人程式碼很多是直接在VNPY庫程式碼直接修改或者增加的。每次VNPY升級就是非常頭疼，要做程式碼對比，在一些可能被更新覆蓋的地方再次維護測試。而且因為更新的地方很亂，造成後面生產版本一致停留在VNPY1.92。

這次準備不在VNPY的庫檔案程式碼上修改，而是像引用NUMPY或者Pandas這樣，採用呼叫繼承的方式，把自己的程式碼和VNPY的庫程式碼隔離；這樣即使VNPY升級，個人程式碼不用太擔心，只要簡單測試，保證繼承引用VNPY的類或方法正常工作就可以了。

也是之前VNPY 1版本實現的功能，批量回測，結果Excel匯出。這次支援策略引數用Json或Excel匯入，同時支援多個策略的組合portfolio收益計算；其實都是VNPY2提供好的，呼叫而已。只要VNPY2.0 正確安裝，歷史資料存在，這些程式碼就可以執行。

程式碼包括這幾個檔案：

- BatchCTABacktesting.py：批量回測程式碼檔案，在這個程式碼裡面定義和下面個關聯檔案路徑，預設路徑都在一個資料夾。

- vtSymbol.json：這個是定義品種交易屬性，回測時候從vtSymbol.json文件讀取品種的交易屬性，比如費率，交易每跳，比率，滑點；這樣不用在回測時候維護。示例格式如下；有心的可以改成萬用字元，這樣減少維護量。

{
  "MA2009.CZCE": {
    "rate": 0.0001,
    "slippage": 1,
    "size": 10,
    "pricetick": 1
  },
  "rb2010.SHFE": {
    "rate": 0.0001,
    "slippage": 1,
    "size": 10,
    "pricetick": 1
  }
}

- ctaStrategy.json：定義要批量回測策略，其實和VNPY2預設的CTA策略檔案是一樣的，這樣就可以直接用實盤CTA策略檔案進行批量回測了，或著計算組合收益。示例格式如下：

{
  "BollChannelStrategy_MA8888.CZCE": {
    "class_name": "BollChannelStrategy",
    "vt_symbol": "MA8888.CZCE",
    "setting": {
      "boll_window": 40,
      "boll_dev": 3
    }
  },
  "DoubleMaStrategy2_CTA_rb8888.SHFE": {
    "class_name": "DoubleMaStrategy",
    "vt_symbol": "rb8888.SHFE",
    "setting": {
      "fast_window": 10,
      "slow_window": 40
    }
}

- ctaStrategy.xls：用xls格式定義的批量回測資料，示例格式如下；有三列， class_name是策略類， setting是引數，v t_symbol是品種。主要是有時候用excel做策略批量維護或者生成，然後就可以直接批量回測了。

class_name	setting	vt_symbol
AtrRsiStrategy	{"atr_length": 10, "atr_ma_length": 50}	MA8888.CZCE
DoubleMaStrategy	{"fast_window": 10, "slow_window": 40}	rb8888.SHFE

現在回來看看程式碼。其實註釋都比較清楚了。注意的幾點是

1.  策略類是用字串格式記錄的，然後用eval方法關聯類，所以必須引用，雖然編輯器提示未使用

2. 在excel儲存setting必須雙引號，因為json檔案預設只能識別雙引號。

3. 批量回測結果會用excel輸出，示例就是這樣。

4. 預設json匯入會計算組合收入，excel不會計算組合收益，可以直接修改程式碼。

   
   

# encoding: UTF-8
import json
import traceback
from datetime import datetime, date
import pandas as pd
from pandas import DataFrame
from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine
# 策略類是用字串格式記錄的，然後用eval方法關聯類，所以必須引用，雖然編輯器提示未使用
from vnpy.app.cta_strategy.strategies.boll_channel_strategy import BollChannelStrategy
from vnpy.app.cta_strategy.strategies.turtle_signal_strategy import TurtleSignalStrategy
from vnpy.app.cta_strategy.strategies.double_ma_strategy import DoubleMaStrategy
class BatchCTABackTest:
   """
   提供批量CTA策略回測，輸出結果到excel或pdf，和CTA策略批量優化，輸出結果到excel或pdf，
   """
   def __init__(self, vtSymbolconfig="vtSymbol.json", exportpath=".\\"):
      """
      載入配置路徑
      """
      config = open(vtSymbolconfig)
      self.setting = json.load(config)
      self.exportpath = exportpath
   def addParameters(self, engine, vt_symbol: str, startDate, endDate, interval="1m", capital=1_000_000):
      """
      從vtSymbol.json文件讀取品種的交易屬性，比如費率，交易每跳，比率，滑點
      """
      if vt_symbol in self.setting:
         engine.set_parameters(
            vt_symbol=vt_symbol,
            interval=interval,
            start=startDate,
            end=endDate,
            rate=self.setting[vt_symbol]["rate"],
            slippage=self.setting[vt_symbol]["slippage"],
            size=self.setting[vt_symbol]["size"],
            pricetick=self.setting[vt_symbol]["pricetick"],
            capital=capital
         )
      else:
         print("symbol %s hasn't be maintained in config file" % vt_symbol)
      return engine
   def runBatchTest(self, strategy_setting, startDate, endDate, portfolio):
      """
      進行回測
      """
      resultDf = DataFrame()
      dfportfolio = None
      for strategy_name, strategy_config in strategy_setting.items():
         engine = BacktestingEngine()
         vt_symbol = strategy_config["vt_symbol"]
         engine = self.addParameters(engine, vt_symbol, startDate, endDate)
         if type(strategy_config["setting"]) is str:
            print(strategy_config["setting"])
            engine.add_strategy(
               eval(strategy_config["class_name"]),
               json.loads(strategy_config["setting"], )
            )
         else:
            engine.add_strategy(
               eval(strategy_config["class_name"]),
               strategy_config["setting"]
            )
         engine.load_data()
         engine.run_backtesting()
         df = engine.calculate_result()
         if portfolio == True:
            if dfportfolio is None:
               dfportfolio = df
            else:
               dfportfolio = dfportfolio + df
         resultDict = engine.calculate_statistics(df, False)
         resultDict["class_name"] = strategy_config["class_name"]
         resultDict["setting"] = strategy_config["setting"]
         resultDict["vt_symbol"] = strategy_config["vt_symbol"]
         resultDf = resultDf.append(resultDict, ignore_index=True)
      if portfolio == True:
         # dfportfolio = dfportfolio.dropna()
         engine = BacktestingEngine()
         engine.calculate_statistics(dfportfolio)
         engine.show_chart(dfportfolio)
      return resultDf
   def runBatchTestJson(self, jsonpath="ctaStrategy.json", startDate=datetime(2019, 7, 1),
                        endDate=datetime(2020, 1, 1), exporpath=None, portfolio=True):
      """
      從ctaStrategy.json去讀交易策略和引數，進行回測
      """
      with open(jsonpath, mode="r", encoding="UTF-8") as f:
         strategy_setting = json.load(f)
      resultDf = self.runBatchTest(strategy_setting, startDate, endDate, portfolio)
      self.ResultExcel(resultDf, exporpath)
      return strategy_setting
   def runBatchTestExcecl(self, path="ctaStrategy.xls", startDate=datetime(2019, 7, 1),
                          endDate=datetime(2020, 1, 1), exporpath=None, portfolio=False):
      """
      從ctaStrategy.excel去讀交易策略和引數，進行回測
      """
      df = pd.read_excel(path)
      strategy_setting = df.to_dict(orient='index')
      resultDf = self.runBatchTest(strategy_setting, startDate, endDate, portfolio)
      self.ResultExcel(resultDf, exporpath)
      return strategy_setting
   def ResultExcel(self, result, export=None):
      """
      輸出交易結果到excel
      """
      if export != None:
         exportpath = export
      else:
         exportpath = self.exportpath
      try:
         path = exportpath + "CTABatch" + str(date.today()) + "v0.xls"
         result.to_excel(path, index=False)
         print("CTA Batch result is export to %s" % path)
      except:
         print(traceback.format_exc())
      return None
if __name__ == '__main__':
   bts = BatchCTABackTest()
   bts.runBatchTestJson()

最後可以去我的Github下載程式碼，比較方便

https://github.com/BillyZhangGuoping/VNPY2_BILLY

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