VNPY中開盤前掛單失效的解決方法

在VNPY量化交易平臺中，掛停止單（STOP Order）是交易發起的常見方式，停止單是至一旦價位到了預定點位，才啟動交易的訂單。

期貨早盤9點和夜盤9點剛剛開票十分鐘，往往是波動最大的時段，交易機會很多。但是VNPY存在明明應該掛著停止單，在開盤時候就沒有了，應該是在開盤時刻，所有掛單都是失效了，雖然這些掛單是在VNPY內部失效，但是也會失效。具體程式碼看了半天，還是沒有找到具體原因。

這裡提供一個臨時修補方法。

1. 定義一個全域性策略變數stopOpenOrder， 預設值為False;

   定義個全域性變數 status，預設值為NA，放在策略判斷交易程式碼中，一旦觸發掛單，更新這個為掛單方向。

   最後把停止單掛單價格也設為全域性變數

   
   

     2.覆蓋停止單推送function，一旦有開單，這個 stopOpenOrder變為True

    def onStopOrder(self, so):

        """停止單推送"""

        self.writeCtaLog(u'%s阻止單, 品種:%s, 狀態: %s, 方向:%s,價格:%s' % (self.name, so.vtSymbol, so.status, so.orderType, so.price))

        if so.offset == OFFSET_OPEN:

            self.stopOpenOrder = True

        self.putEvent()

    3.覆蓋OnTick function， 如果pos為空， stopOpenOrder == False時候，  如果 status是buy 或者short，進行相應掛單。

    def onTick(self, tick):

        """收到行情TICK推送（必須由使用者繼承實現）"""

        if self.pos == 0 and self.stopOpenOrder == False:

            if self.status == "buy":

                self.buy(self.buyPrice, self.fixedSize, True)

            elif self.status == "short":

                self.short(self.shortPrice, self.fixedSize, True)

        self.bg.updateTick(tick)

在實際測試中，如果符合掛單條件，但是並沒有開出掛單，當第一個tick到來時候，會自動掛單。