一個VNPY 的“CTP:平昨倉位不足”問題的解決記錄

其實我現在實盤還是用VNPY 1.92版本，這個“CTP:平昨倉位不足”出現在VNPY1.92版本，而且只發生在使用CtaTrading無人值守程式，而在使用vnTrader這個GUI版本沒有這個問題。剛好借這個問題分析下VNPY平昨平今的操作。

然後就開始問題分析呢，這個是平倉問題，而且這個區分平今/平昨的品種就上期所和能源等幾個交易所。那麼開始debug了，這個debug還是挺麻煩，只有在交易天時候中午比較合適，交易所接收CTP請求還不會產生交易。

1. 首先在CtaEngine.sendOrder函式中的設斷點，這個convertOrderReq函式是把一般的交易請求進行轉換。

# 委託轉換
reqList = self.mainEngine.convertOrderReq(req)

     2. 然後一路跟蹤，最後發現最終是呼叫PositionDetail.convertOrderReq方法，PositionDetail這個類是針對單個持倉品種的，記錄持倉資訊。比如你賬戶持有3個品種，對應就有3個 PositionDetail例項。

這個裡面重要是self.mode這個屬性，有三種值，如下所示。

    MODE_NORMAL = 'normal'          # 普通模式

    MODE_SHFE = 'shfe'              # 上期所今昨分別平倉

    MODE_TDPENALTY = 'tdpenalty'    # 平今懲罰

對應交易請求，包括品種型別，數量，金額，開平型別屬性，平今平昨主要區別在開平型別

從下面程式碼可以看到，self.mode如果是普通模式，直接返回原來傳入交易請求。

交易請求中的開平型別為預設的OFFSET_CLOSE；如果是MODE_SHFE，在平倉時候按照持倉情況進行拆分兩個request，今天倉位平倉型別用OFFSET_CLOSETODAY，昨天倉位平倉型別用OFFSET_CLOSEYESTERDAY

def convertOrderReq(self, req):
    """轉換委託請求"""
    # 普通模式無需轉換
    if self.mode is self.MODE_NORMAL:
        return [req]
    
    # 上期所模式拆分今昨，優先平今
    elif self.mode is self.MODE_SHFE:
        # 開倉無需轉換
        if req.offset is OFFSET_OPEN:
            return [req]
        
        # 多頭
        if req.direction is DIRECTION_LONG:
            posAvailable = self.shortPos - self.shortPosFrozen
            tdAvailable = self.shortTd- self.shortTdFrozen
            ydAvailable = self.shortYd - self.shortYdFrozen            
        # 空頭
        else:
            posAvailable = self.longPos - self.longPosFrozen
            tdAvailable = self.longTd - self.longTdFrozen
            ydAvailable = self.longYd - self.longYdFrozen
            
        # 平倉量超過總可用，拒絕，返回空列表
        if req.volume > posAvailable:
            return []
        # 平倉量小於今可用，全部平今
        elif req.volume <= tdAvailable:
            req.offset = OFFSET_CLOSETODAY
            return [req]
        # 平倉量大於今可用，平今再平昨
        else:
            l = []
            
            if tdAvailable > 0:
                reqTd = copy(req)
                reqTd.offset = OFFSET_CLOSETODAY
                reqTd.volume = tdAvailable
                l.append(reqTd)
                
            reqYd = copy(req)
            reqYd.offset = OFFSET_CLOSEYESTERDAY
            reqYd.volume = req.volume - tdAvailable
            l.append(reqYd)
            
            return l
#......

    3. debug發現，上期所品種 PositionDetail.mode竟然是 MODE_NORMAL，而不是 MODE_SHFE。VNPY就呼叫了 OFFSET_CLOSE，這個時候CTP介面就返回錯誤資訊“CTP:平昨倉位不足”，應該是預設就變成平昨了。

    4. 為什麼不對了，繼續debug，發現是雖然策略持倉資訊實在資料庫獨立儲存的，但是vnpy在啟動時候還會去交易所查詢賬戶持倉資訊，這個持倉資訊會在vnTrader中顯示，也作為平今平昨時候用。

    5.runCtaTrading.py中，有下面一段程式碼，去讀賬戶持倉資訊儲存。但是這段被我不小心刪除了，原因是之前沒有夜盤時候我調整程式碼，不小心刪除。這樣的化，就沒有初始賬戶持倉資訊，這時候就會使用預設配置，認為是普通交易所。恢復後就OKay.....

sleep(10)  # 等待CTP介面初始化
me.dataEngine.saveContracts()  # 儲存合約資訊到檔案

好吧，記錄下。所以，平昨倉位不足大部分原因是沒有給傳送對應上期所的 開平型別；而沒有傳送對應 開平型別的原因是初始化持倉資訊缺失。