上節課我們主要介紹了Decision Tree模型。Decision Tree演算法的核心是通過遞迴的方式，將資料集不斷進行切割，得到子分支，最終形成數的結構。C&RT演算法是決策樹比較簡單和常用的一種演算法，其切割的標準是根據純度來進行，每次切割都是為了讓分支內部純度最大。最終，決策樹不同的分支得到不同的g_t(x)（即樹的葉子，C&RT演算法中，g_t(x)是常數）。本節課將介紹隨機森林（Random Forest）演算法，它是我們之前介紹的Bagging和上節課介紹的Decision Tree的結合。
1. Random Forest Algorithm
首先我們來複習一下之前介紹過的兩個機器學習模型：Bagging和Decision Tree。Bagging是通過bootstrap的方式，從原始的資料集D中得到新的\hat{D}；然後再使用一些base algorithm對每個\hat{D}都得到相應的g_t；最後將所有的g_t通過投票uniform的形式組合成一個G，G即為我們最終得到的模型。Decision Tree是通過遞迴形式，利用分支條件，將原始資料集D切割成一個個子樹結構，長成一棵完整的樹形結構。Decision Tree最終得到的G(x)是由相應的分支條件b(x)和分支樹G_c(x)遞迴組成。
Bagging和Decison Tree演算法各自有一個很重要的特點。Bagging具有減少不同g_t的方差variance的特點。這是因為Bagging採用投票的形式，將所有g_tuniform結合起來，起到了求平均的作用，從而降低variance。而Decision Tree具有增大不同g_t的方差variance的特點。這是因為Decision Tree每次切割的方式不同，而且分支包含的樣本數在逐漸減少，所以它對不同的資料D會比較敏感一些，從而不同的D會得到比較大的variance。
所以說，Bagging能減小variance，而Decision Tree能增大variance。如果把兩者結合起來，能否發揮各自的優勢，起到優勢互補的作用呢？這就是我們接下來將要討論的aggregation of aggregation，即使用Bagging的方式把眾多的Decision Tree進行uniform結合起來。這種演算法就叫做隨機森林（Random Forest），它將完全長成的C&RT決策樹通過bagging的形式結合起來，最終得到一個龐大的決策模型。
Random Forest演算法流程圖如下所示：
Random Forest演算法的優點主要有三個。第一，不同決策樹可以由不同主機並行訓練生成，效率很高；第二，隨機森林演算法繼承了C&RT的優點；第三，將所有的決策樹通過bagging的形式結合起來，避免了單個決策樹造成過擬合的問題。
以上是基本的Random Forest演算法，我們再來看一下如何讓Random Forest中決策樹的結構更有多樣性。Bagging中，通過bootstrap的方法得到不同於D的D’，使用這些隨機抽取的資料得到不同的g_t。除了隨機抽取資料獲得不同g_t的方式之外，還有另外一種方法，就是隨機抽取一部分特徵。例如，原來有100個特徵，現在只從中隨機選取30個來構成決策樹，那麼每一輪得到的樹都由不同的30個特徵構成，每棵樹都不一樣。假設原來樣本維度是d，則只選擇其中的d’（d’小於d）個維度來建立決策樹結構。這類似是一種從d維到d’維的特徵轉換，相當於是從高維到低維的投影，也就是說d’維z空間其實就是d維x空間的一個隨機子空間（subspace）。通常情況下，d’遠小於d，從而保證演算法更有效率。Random Forest演算法的作者建議在構建C&RT每個分支b(x)的時候，都可以重新選擇子特徵來訓練，從而得到更具有多樣性的決策樹。
所以說，這種增強的Random Forest演算法增加了random-subspace。
上面我們講的是隨機抽取特徵，除此之外，還可以將現有的特徵x，通過陣列p進行線性組合，來保持多樣性：
\phi_i(x)=p_i^Tx
這種方法使每次分支得到的不再是單一的子特徵集合，而是子特徵的線性組合（權重不為1）。好比在二維平面上不止得到水平線和垂直線，也能得到各種斜線。這種做法使子特徵選擇更加多樣性。值得注意的是，不同分支i下的p_i是不同的，而且向量p_i中大部分元素為零，因為我們選擇的只是一部分特徵，這是一種低維對映。
所以，這裡的Random Forest演算法又有增強，由原來的random-subspace變成了random-combination。順便提一下，這裡的random-combination類似於perceptron模型。
2. Out-Of-Bag Estimate
上一部分我們已經介紹了Random Forest演算法，而Random Forest演算法重要的一點就是Bagging。接下來將繼續探討bagging中的bootstrap機制到底蘊含了哪些可以為我們所用的東西。
通過bootstrap得到新的樣本集D’，再由D’訓練不同的g_t。我們知道D’中包含了原樣本集D中的一些樣本，但也有些樣本沒有涵蓋進去。如下表所示，不同的g_t下，紅色的*表示在\hat D_t中沒有這些樣本。例如對g_1來說，(x_2,y_2)和(x_3,y_4)沒有包含進去，對g_2來說，(x_1,y_1)和(x_2,y_2)沒有包含進去，等等。每個g_t中，紅色*表示的樣本被稱為out-of-bag(OOB) example。
首先，我們來計算OOB樣本到底有多少。假設bootstrap的數量N’=N，那麼某個樣本(x_n,y_n)是OOB的概率是：
(1-\frac1N)^N=\frac{1}{(\frac{N}{N-1})^N}=\frac{1}{(1+\frac{1}{N-1})^N}\approx \frac1e
其中，e是自然對數，N是原樣本集的數量。由上述推導可得，每個g_t中，OOB數目大約是\frac1eN，即大約有三分之一的樣本沒有在bootstrap中被抽到。
然後，我們將OOB與之前介紹的Validation進行對比：
在Validation表格中，藍色的D_{train}用來得到不同的g_m^-，而紅色的D_{val}用來驗證各自的g_m^-。D_{train}與D_{val}沒有交集，一般D_{train}是D_{val}的數倍關係。再看左邊的OOB表格，之前我們也介紹過，藍色的部分用來得到不同的g_t，而紅色的部分是OOB樣本。而我們剛剛也推導過，紅色部分大約佔N的\frac1e。通過兩個表格的比較，我們發現OOB樣本類似於D_{val}，那麼是否能使用OOB樣本來驗證g_t的好壞呢？答案是肯定的。但是，通常我們並不需要對單個g_t進行驗證。因為我們更關心的是由許多g_t組合成的G，即使g_t表現不太好，只要G表現足夠好就行了。那麼問題就轉化成了如何使用OOB來驗證G的好壞。方法是先看每一個樣本(x_n,y_n)是哪些g_t的OOB資料，然後計算其在這些g_t上的表現，最後將所有樣本的表現求平均即可。例如，樣本(x_N,y_N)是g_2，g_3，g_T的OOB，則可以計算(x_N,y_N)在G_N^-(x)上的表現為：
G_N^-(x)=average(g_2,g_3,g_T)
這種做法我們並不陌生，就像是我們之前介紹過的Leave-One-Out Cross Validation，每次只對一個樣本進行g^-的驗證一樣，只不過這裡選擇的是每個樣本是哪些g_t的OOB，然後再分別進行G_n^-(x)的驗證。每個樣本都當成驗證資料一次（與留一法相同），最後計算所有樣本的平均表現：
E_{oob}(G)=\frac1N\sum_{n=1}^Nerr(y_n,G_n^-(x_n))
E_{oob}(G)估算的就是G的表現好壞。我們把E_{oob}稱為bagging或者Random Forest的self-validation。
這種self-validation相比於validation來說還有一個優點就是它不需要重複訓練。如下圖左邊所示，在通過D_{val}選擇到表現最好的g_{m^*}^-之後，還需要在D_{train}和D_{val}組成的所有樣本集D上重新對該模型g_{m^*}^-訓練一次，以得到最終的模型係數。但是self-validation在調整隨機森林演算法相關係數並得到最小的E_{oob}之後，就完成了整個模型的建立，無需重新訓練模型。隨機森林演算法中，self-validation在衡量G的表現上通常相當準確。
3. Feature Selection
如果樣本資料特徵過多，假如有10000個特徵，而我們只想從中選取300個特徵，這時候就需要捨棄部分特徵。通常來說，需要移除的特徵分為兩類：一類是冗餘特徵，即特徵出現重複，例如“年齡”和“生日”；另一類是不相關特徵，例如疾病預測的時候引入的“保險狀況”。這種從d維特徵到d’維特徵的subset-transform \Phi(x)稱為Feature Selection，最終使用這些d’維的特徵進行模型訓練。
特徵選擇的優點是：
- 提高效率，特徵越少，模型越簡單
-
正則化，防止特徵過多出現過擬合
-
去除無關特徵，保留相關性大的特徵，解釋性強
同時，特徵選擇的缺點是：
- 篩選特徵的計算量較大
-
不同特徵組合，也容易發生過擬合
-
容易選到無關特徵，解釋性差
值得一提的是，在decision tree中，我們使用的decision stump切割方式也是一種feature selection。
那麼，如何對許多維特徵進行篩選呢？我們可以通過計算出每個特徵的重要性（即權重），然後再根據重要性的排序進行選擇即可。
這種方法線上性模型中比較容易計算。因為線性模型的score是由每個特徵經過加權求和而得到的，而加權係數的絕對值|w_i|正好代表了對應特徵x_i的重要性為多少。|w_i|越大，表示對應特徵x_i越重要，則該特徵應該被選擇。w的值可以通過對已有的資料集(x_i,y_i)建立線性模型而得到。
然而，對於非線性模型來說，因為不同特徵可能是非線性交叉在一起的，所以計算每個特徵的重要性就變得比較複雜和困難。例如，Random Forest就是一個非線性模型，接下來，我們將討論如何在RF下進行特徵選擇。
RF中，特徵選擇的核心思想是random test。random test的做法是對於某個特徵，如果用另外一個隨機值替代它之後的表現比之前更差，則表明該特徵比較重要，所佔的權重應該較大，不能用一個隨機值替代。相反，如果隨機值替代後的表現沒有太大差別，則表明該特徵不那麼重要，可有可無。所以，通過比較某特徵被隨機值替代前後的表現，就能推斷出該特徵的權重和重要性。
那麼random test中的隨機值如何選擇呢？通常有兩種方法：一是使用uniform或者gaussian抽取隨機值替換原特徵；一是通過permutation的方式將原來的所有N個樣本的第i個特徵值重新打亂分佈（相當於重新洗牌）。比較而言，第二種方法更加科學，保證了特徵替代值與原特徵的分佈是近似的（只是重新洗牌而已）。這種方法叫做permutation test（隨機排序測試），即在計算第i個特徵的重要性的時候，將N個樣本的第i個特徵重新洗牌，然後比較D和D^{(p)}表現的差異性。如果差異很大，則表明第i個特徵是重要的。
知道了permutation test的原理後，接下來要考慮的問題是如何衡量上圖中的performance，即替換前後的表現。顯然，我們前面介紹過performance可以用E_{oob}(G)來衡量。但是，對於N個樣本的第i個特徵值重新洗牌重置的D^{(p)}，要對它進行重新訓練，而且每個特徵都要重複訓練，然後再與原D的表現進行比較，過程非常繁瑣。為了簡化運算，RF的作者提出了一種方法，就是把permutation的操作從原來的training上移到了OOB validation上去，記為E_{oob}(G^{(p)})\rightarrow E_{oob}^{(p)}(G)。也就是說，在訓練的時候仍然使用D，但是在OOB驗證的時候，將所有的OOB樣本的第i個特徵重新洗牌，驗證G的表現。這種做法大大簡化了計算複雜度，在RF的feature selection中應用廣泛。
4. Random Forest in Action
最後，我們通過實際的例子來看一下RF的特點。首先，仍然是一個二元分類的例子。如下圖所示，左邊是一個C&RT樹沒有使用bootstrap得到的模型分類效果，其中不同特徵之間進行了隨機組合，所以有斜線作為分類線；中間是由bootstrap（N’=N/2）後生成的一棵決策樹組成的隨機森林，圖中加粗的點表示被bootstrap選中的點；右邊是將一棵決策樹進行bagging後的分類模型，效果與中間圖是一樣的，都是一棵樹。
當t=100，即選擇了100棵樹時，中間的模型是第100棵決策樹構成的，還是隻有一棵樹；右邊的模型是由100棵決策樹bagging起來的，如下圖所示：
當t=200時：
當t=300時：
當t=400時：
當t=500時：
當t=600時：
當t=700時：
當t=800時：
當t=900時：
當t=1000時：
隨著樹木個數的增加，我們發現，分界線越來越光滑而且得到了large-margin-like boundary，類似於SVM一樣的效果。也就是說，樹木越多，分類器的置信區間越大。
然後，我們再來看一個比較複雜的例子，二維平面上分佈著許多離散點，分界線形如sin函式。當只有一棵樹的時候（t=1），下圖左邊表示單一樹組成的RF，右邊表示所有樹bagging組合起來構成的RF。因為只有一棵樹，所以左右兩邊效果一致。
當t=6時：
當t=11時：
當t=16時：
當t=21時：
可以看到，當RF由21棵樹構成的時候，分界線就比較平滑了，而且它的邊界比單一樹構成的RF要robust得多，更加平滑和穩定。
最後，基於上面的例子，再讓問題複雜一點：在平面上新增一些隨機噪聲。當t=1時，如下圖所示：
當t=6時：
當t=11時：
當t=16時：
當t=21時：
從上圖中，我們發現21棵樹的時候，隨機noise的影響基本上能夠修正和消除。這種bagging投票的機制能夠保證較好的降噪性，從而得到比較穩定的結果。
經過以上三個例子，我們發現RF中，樹的個數越多，模型越穩定越能表現得好。在實際應用中，應該儘可能選擇更多的樹。值得一提的是，RF的表現同時也與random seed有關，即隨機的初始值也會影響RF的表現。
5. 總結：
本節課主要介紹了Random Forest演算法模型。RF將bagging與decision tree結合起來，通過把眾多的決策樹組進行組合，構成森林的形式，利用投票機制讓G表現最佳，分類模型更穩定。其中為了讓decision tree的隨機性更強一些，可以採用randomly projected subspaces操作，即將不同的features線性組合起來，從而進行各式各樣的切割。同時，我們也介紹了可以使用OOB樣本來進行self-validation，然後可以使用self-validation來對每個特徵進行permutaion test，得到不同特徵的重要性，從而進行feature selection。總的來說，RF演算法能夠得到比較平滑的邊界，穩定性強，前提是有足夠多的樹。
註明：
文章中所有的圖片均來自臺灣大學林軒田《機器學習技法》課程
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