受邀出席Rust 開發者大會｜Rust 如何助力量化高頻交易？

工欲善其事 ， 必先利其器 。 面對時代變革 、 技術迭代 ， 開發者們是如何使用 R ust構建各場景應用的呢 ？ 受疫情影響 ， 延期一年的“ 第二屆中國 R ust開發者大會 ” 於 7 月 31 日線上上順利舉行 ， 為 R ust愛好者帶來了前沿的技術交流和實踐成果 。

 

 

 

非凸科技量化策略負責人陸一洲受邀出席分論壇 “ R ust 商業實踐” ， 帶來了 “ R ust 如何助力量化高頻交易 ”的主題演講 ， 為大家揭曉答案 。

 

非凸科技以演算法交易執行切入到量化交易領域，為券商、量化私募等眾多大型金融機構提供優質的演算法服務。 公司 基於 Rust 生態，打造了高效率、低延遲、高可靠、全記憶體 的 高頻交易平臺，相較於 C++ 等其他語言，在安全性與穩定性上可以得到更好的保障，且隨著量化交易規模的增大，優勢也會更加突出。

 

一、 量化交易

近年來 ， 量化行業發展迅速 ， 量化私募管理規模預計已突破 1 . 6 萬億元 。 在量化的競技場中 ， 技術的持續迭代 ， 才是量化機構長期保持行業競爭力的保障 。

 

量化私募 ， 簡而言之 ， 是為市場提供流動性的同時尋找機會低買高賣 。 陸一洲表示 ， “ 在創收過程中有兩大重點 ， 一是期望收益 ， 二是回撤 。 整體而言 ， 期望回撤與收益主要取決於量化機構的綜合水平 ， 包括人才 、 商務 、 伺服器等 。 而非凸科技作為一家精益求精的企業 ， 致力於最佳化每一個細節 。 ”

 

在量化交易中 ， 有一部分回撤是在策略意料之外的 ， 比如程式閃退 、 上下游出問題等 。 針對這些問題 ，Rust 相對於傳統的 C++ 就是一個優秀的解決方案。 那麼 ，Rust 對回撤有何影響 ？ “ 首先 ， Rust 自身系統穩定 ，常見的各種執行緒排程、記憶體管理等問題，幾乎在編譯階段就 能 搞定； 其次 ， Rust 可以高效應對風險 ，量化實盤交易中由於系統的複雜性， 難免會 出現各種問題， 那麼 應對各種風險時的速度 是重要考量點 。 ” 陸一洲進一步解釋道 。

 

二、 量化策略

 

 

 

量化世界千變萬化，其相應的策略也星羅棋佈，策略本身也隨著市場起起落落。 “如果要找到優秀的策略 ， 要麼拼運氣 ， 要麼拼迭代策略的速度 。 顯然 ， 前者無可改變 ， 後者才是我們的著力點 。 ” 陸一洲說道 。

 

傳統量化方案 “ Python 研究員 + C++ 轉寫員 ” ， 策略迭代需要 2-3 天完成 。 陸一洲表示 ， “ 現實 情況是 ，很多策略看似很 厲害 ，模擬盤無敵，但上了實盤，表現 卻 一般。可能存在各種問題， 比如 策略本身有誤、轉寫有誤、回測程式碼有誤 等 。 ”

 

那麼 ， 能否一人全鏈路搞定 ？Python 會存在速度太慢而無法上實盤的問題 ， 而 C++ 存在 實驗速度過慢、測試環境較寬鬆、最佳化細節 較大等問題 ， 相較之下 ，Rust 以 其方便的包管理、高穩定性 以及 相對較淺的細節深度 等優勢 ， 獲得青睞 。 陸一洲表示 ， “ 非凸科技內部設計了一套基於 Rust 的策略標準庫，封裝了大量的常用演算法與工具，使得所有的策略都可以在百行內實現，並可同時上回測、模擬盤與實盤。 ”

 

 

 

“ 全鏈路使用 Rust ， 不僅可以在 30 分鐘內完成一輪迭代 ， 還可以耗時縮短 50% ， 資料多訓練 300% 。 相較傳統量化方案， 非凸科技可以在 一天 內完成 10+ 輪 迭代 ， 再 配合強大的算力， 我們 正迅速趕超前者。 ” 陸一洲補充道 。非凸智慧演算法6 月的績效，相對 Twap 收益率為 7-8bp ， 而對比 2021 年 10 月 C++ 框架平均收益率 1-2bp ，提升約 400% 。

 

Copy 作為能夠影響編譯器行為的 T rait ， 對於理解 Rust 基礎有著重要作用，而 Clone 是開發者 能夠自定義複製行為的 T rait 。 對此 ， 陸一洲就 “ Clone 與 Copy ”以及 “ GPU 分配小工具 ”做了程式碼講解 。

 

三、 人才招聘

 

 

 

技術要迭代 ， 策略要提升 。 百億規模並非是量化私募的天花板 ， 未來量化的競爭離不開人才的較量 。 如果說裝置是硬體的地基 ， 那麼 人才就是軟體的核心要點，量化行業聚集了一批最聰明的人 。

 

非凸科技 在上海、北京、成都、新加坡、美國均設定了辦公室， 以及 開放 了社招 / 校招 崗位 。 陸一洲 表示 ， “為了招到優秀的人才，我們在保證客戶業績穩定 、 軟硬體持續投入的同時 ， 也給出了同行業最好的個體成長和發展路徑，匹配了舒適的工作與創新環境，還有和天才同事一起工作的快樂。除此之外 ， 我們的激勵和分配機制也非常合理，更多核心崗位向長期想和公司共同成長的奮鬥者開放！ ”

 

“從筆試到面試的過程中 ， 要滿足三個前提條件 ： 一是對入職有較強意願 ， 二是對新事物有熱情 ， 三是有較強的學習能力 。 這樣再 透過筆試中的演算法/ 工程細節，我們就能更精準地篩選出 與之相匹配的 候選人了。 ” 陸一洲 補充道 。

 

在人才培養方面 ， 繞不開 R eview 程式碼。 陸一洲 說道 ， “ 相較 C++ ， Rust 完美的編譯器 、 各種風格類 W arning 以及 F ormatter 外掛 ， 可以幫你做好程式碼規範 。 於是 ，策略研究員 就 有機會直接上實盤驗證程式碼，清晰地感受自己 寫的 每一行程式碼對實盤造成的影響，從而高效地 完成 自我迭代。 ”

 

本次技術分享會圓滿結束，期間收穫很多點贊和討論。在 QA 環節，陸一洲針對大家的提問，一一做出瞭解答。

 

歡迎大家加入非凸科技，基於高效穩健的 Rust ，創造出更高的價值！