移植 Python 量化交易 TA-Lib 庫到函式計算
TA-Lib,全稱“Technical Analysis Library”, 即技術分析庫,是 Python 金融量化的高階庫,涵蓋了 150 多種股票、期貨交易軟體中常用的技術分析指標,如 MACD、RSI、KDJ、動量指標、布林帶等等。
TA-Lib 可分為 10 個子板塊:
- Overlap Studies(重疊指標)
- Momentum Indicators(動量指標)
- Volume Indicators(交易量指標)
- Cycle Indicators(週期指標)
- Price Transform(價格變換)
- Volatility Indicators(波動率指標)
- Pattern Recognition(模式識別)
- Statistic Functions(統計函式)
- Math Transform(數學變換)
- Math Operators(數學運算)
本文介紹透過 Funcraft 的模板將 Python 量化交易庫 TA-lib 移植到 函式計算。
依賴工具
本專案是在 MacOS 下開發的,涉及到的工具是平臺無關的,對於 Linux 和 Windows 桌面系統應該也同樣適用。在開始本例之前請確保如下工具已經正確的安裝,更新到最新版本,並進行正確的配置。
對於 MacOS 使用者可以使用 homebrew 進行安裝:
brew cask install docker
brew tap vangie/formula
brew install fun
Windows 和 Linux 使用者安裝請參考:
安裝好後,記得先執行
fun config
初始化一下配置。
初始化
使用 fun init 命令可以快捷地將本模板專案初始化到本地。
fun init vangie/ta-lib-example
安裝依賴
$ fun install
using template: template.yml
start installing function dependencies without docker
building ta-lib-example/ta-lib-example
Funfile exist, Fun will use container to build forcely
Step 1/5 : FROM registry.cn-beijing.aliyuncs.com/aliyunfc/runtime-python3.6:build-1.7.7
---> 373f5819463b
Step 2/5 : COPY ta-lib-0.4.0-src.tar.gz /tmp
---> Using cache
---> 64f9f85112b4
Step 3/5 : RUN cd /tmp; tar -xzf ta-lib-0.4.0-src.tar.gz
---> Using cache
---> 9f2d3f836de9
Step 4/5 : RUN cd /tmp/ta-lib/ ; ./configure --prefix=/code/.fun/root/usr ; make ; make install
---> Using cache
---> 7725836973d4
Step 5/5 : RUN TA_LIBRARY_PATH=/code/.fun/root/usr/lib TA_INCLUDE_PATH=/code/.fun/root/usr/include fun-install pip install TA-Lib
---> Using cache
---> a338e71895b7
sha256:a338e71895b74a0be98278f35da38c48545f04a54e19ec9e689bab976265350b
Successfully built a338e71895b7
Successfully tagged fun-cache-d4ac1d89-5b75-4429-933a-2260e2f7fbec:latest
copying function artifact to /Users/vangie/Workspace/ta-lib-example/{{ projectName }}
Install Success
Tips for next step
======================
* Invoke Event Function: fun local invoke
* Invoke Http Function: fun local start
* Build Http Function: fun build
* Deploy Resources: fun deploy
本地呼叫
$ fun local invoke
using template: template.yml
Missing invokeName argument, Fun will use the first function ta-lib-example/ta-lib-example as invokeName
skip pulling image aliyunfc/runtime-python3.6:1.7.7...
FunctionCompute python3 runtime inited.
FC Invoke Start RequestId: dc1495b2-13ec-4ecf-a2dc-a0026d82651a
FC Invoke End RequestId: dc1495b2-13ec-4ecf-a2dc-a0026d82651a
[
"HT_DCPERIOD",
"HT_DCPHASE",
"HT_PHASOR",
"HT_SINE",
"HT_TRENDMODE"
]
RequestId: dc1495b2-13ec-4ecf-a2dc-a0026d82651a Billed Duration: 350 ms Memory Size: 1998 MB Max Memory Used: 34 MB
部署
$ fun deploy
using template: template.yml
using region: cn-shanghai
using accountId: ***********4733
using accessKeyId: ***********EUz3
using timeout: 600
Waiting for service ta-lib-example to be deployed...
Waiting for function ta-lib-example to be deployed...
Waiting for packaging function ta-lib-example code...
The function ta-lib-example has been packaged. A total of 39 files files were compressed and the final size was 3.23 MB
function ta-lib-example deploy success
service ta-lib-example deploy success
執行
$ fun invoke
using template: template.yml
Missing invokeName argument, Fun will use the first function ta-lib-example/ta-lib-example as invokeName
========= FC invoke Logs begin =========
FC Invoke Start RequestId: 83e23eba-02b4-4380-bbca-daec6856bf4a
FC Invoke End RequestId: 83e23eba-02b4-4380-bbca-daec6856bf4a
Duration: 213.86 ms, Billed Duration: 300 ms, Memory Size: 128 MB, Max Memory Used: 43.50 MB
========= FC invoke Logs end =========
FC Invoke Result:
[
"HT_DCPERIOD",
"HT_DCPHASE",
"HT_PHASOR",
"HT_SINE",
"HT_TRENDMODE"
]
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