量化交易：海龜交易法則的Python實現

木头左發表於2024-05-25
Python

哈嘍，大家好，我是木頭左！

海龜交易法則是由著名的商品交易大師理查德·丹尼斯（Richard Dennis）和威廉·埃克哈特（William Eckhardt）在20世紀80年代開發的一套交易策略。海龜交易法則以其簡單性和趨勢跟蹤的核心理念而聞名，它證明了透過一套明確的交易規則，即使是沒有交易經驗的人也可以在市場中取得成功。本文將介紹如何在聚寬平臺上使用Python實現一個基於海龜交易法則的量化交易策略。 感興趣的朋友，可以在下方公號內回覆：001，即可獲取原始碼，共同交流！

海龜交易法則的核心原則

趨勢跟蹤

海龜交易法則的核心是利用趨勢跟蹤策略來捕捉市場中的大趨勢。趨勢跟蹤策略基於一個簡單的假設：一旦一個市場開始顯示某種趨勢，這種趨勢很可能會持續一段時間。

突破交易

海龜交易法則使用突破交易來進入市場。突破交易意味著在價格超過某個歷史高點或低點時買入或賣出。這種方法的目標是儘早識別新趨勢並隨之交易。

風險管理

海龜交易法則強調風險管理的重要性。它使用止損單來限制潛在的損失，並在盈利時使用移動止損來鎖定利潤。

海龜交易策略的適用場景

海龜交易策略適用於股票市場、期貨市場、外匯市場等多種金融市場。在聚寬交易平臺上，可以利用這一策略來指導的投資決策。以下是一些適用場景：
震盪市場：在震盪市場中，海龜交易策略可以幫助抓住市場的短期波動，從而獲得穩定的收益。 趨勢明顯市場：在趨勢明顯的市場中，海龜交易策略可以讓緊跟市場趨勢，避免逆勢操作帶來的損失。 高風險高收益市場：在高風險高收益市場中，海龜交易策略可以幫助合理分配資金，降低風險，提高收益。

策略實現步驟

1. 資料準備

首先，需要獲取交易資料。在聚寬平臺上，可以使用get_price函式來獲取歷史價格資料。

# 匯入聚寬函式庫
from jqdata import *

# 初始化函式
def initialize(context):
    # 設定滬深300作為股票池
    g.stock_pool = '000300.XSHG'
    # 設定歷史資料視窗長度
    g.window_length = 20
    # 設定突破交易的N值
    g.N = 20
    # 設定止損比例
    g.stop_loss_ratio = 0.02

2. 計算突破點

接下來，計算突破點。這通常是透過比較過去N天內的最高價或最低價來完成的。

# 交易函式
def trade(context):
    for stock in g.stock_pool:
        # 獲取歷史價格資料
        prices = attribute_history(stock, g.N, '1d', ['high', 'low'], skip_paused=True)
        high_channel = prices['high'].max()
        low_channel = prices['low'].min()
        # 計算突破點
        buy_price = high_channel * (1 + g.stop_loss_ratio)
        sell_price = low_channel * (1 - g.stop_loss_ratio)
        # 獲取當前價格
        current_price = current_data[stock].last_price
        # 突破買入
        if current_price > buy_price:
            order_value(stock, context.portfolio.available_cash)
        # 突破賣出
        elif current_price < sell_price:
            order_value(stock, -context.portfolio.positions[stock].amount)

3. 風險管理

在實際交易中，還需要考慮交易成本、滑點、市場影響等因素，並設定止損點和倉位管理規則。

結論

海龜交易法則是一種簡單而有效的趨勢跟蹤策略，它透過突破交易和嚴格的風險管理來捕捉市場中的大趨勢。注意目前有專門針對這種策略的阻擊，被稱為喝海龜湯。市場有風險，交易需謹慎。 感興趣的朋友，可以在下方公號內回覆：001，即可獲取原始碼，共同交流！

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