現貨量化跟單策略交易機器人Python系統開發詳情方案

現貨量化跟單策略交易機器人是一種利用量化策略來進行跟單交易的自動化工具。它可以根據設定的交易策略，自動進行交易

操作，從而提高交易效率、降低交易成本，同時避免了情緒化交易帶來的風險。在本文中，我們將介紹如何使用Python編寫

一個現貨量化跟單策略交易機器人，並將其執行在BitMEX交易平臺上。

首先，讓我們明確一下我們的交易策略。我們將使用一個簡單的均線策略來進行交易，即當價格突破20天移動平均線時，我

們將開倉做多；當價格跌破20天移動平均線時，我們將平倉。同時，我們將設定一個止損點，當價格跌破我們設定的止損點時，

我們將平倉止損。

接下來，讓我們編寫Python程式碼來實現這個策略。首先，我們需要引入一些必要的庫：

python

Copy code

import ccxt

import numpy as np

import time

然後，我們需要初始化BitMEX的API：

python

Copy code

bitmex = ccxt.bitmex({

    'apiKey': 'YOUR_API_KEY',

    'secret': 'YOUR_SECRET_KEY',

})

接下來，我們需要獲取歷史K線資料，並計算出20天移動平均線：

python

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symbol = 'BTC/USD'

timeframe = '1d'

hist_klines = bitmex.fetch_ohlcv(symbol, timeframe)

closes = np.array([x[4] for x in hist_klines])

sma20 = np.mean(closes[-20:])