開拓者量化原始碼分享基於ADX及EMA進行判斷

量化交易者發表於2024-08-16
原始碼
本期介紹的是TB內建的交易系統-基於ADX及EMA進行判斷，
ADX（Average Directional Index）和EMA（Exponential Moving Average）都是常用的技術指標，結合使用可以構建一個相對複雜的交易系統。
一般來說，ADX 指標用於衡量市場的趨勢強度，而 EMA 指標用於確認趨勢的方向。下面是一個可能的交易邏輯：
  1. 使用 ADX 指標來衡量市場的趨勢強度，當 ADX 值高於某個閾值（例如 20）時，表示市場趨勢強烈。
  2. 使用 EMA 指標來確認趨勢的方向，當短期 EMA（例如 10 期）高於長期 EMA（例如 30 期）時，表示上漲趨勢；反之，表示下跌趨勢。
  3. 當 ADX 值高於閾值且短期 EMA 高於長期 EMA 時，產生買入訊號。
  4. 當 ADX 值高於閾值且短期 EMA 低於長期 EMA 時，產生賣出訊號。
請注意，這只是一個簡單的交易邏輯，實際情況中可能需要更多的指標和規則來過濾假訊號和避免風險。
下面先貼原始碼核心介紹。
// 策略說明:基於ADX及EMA進行判斷
// 系統要素:
// 1. 計算30根k線最高價和最低價的EMA價差
// 2. 計算12根k線的ADX
// 入場條件:
// 滿足上根K線的收盤價收於EMA30之上,且ADX向上的條件 在EntryBarBAR內該條件成立
// 當前價大於等於BuySetup,做多,當條件滿足超過EntryBarBAR後,取消入場
// 出場條件:
// 當前價格下破30根K線最高價的EMA
首先，我們瞭解下EMA，簡單的說，當要比較數值與均價的關係時，用 MA 就可以了，而要比較均價的趨勢快慢時，用 EMA 更穩定；有時，在均價值不重要時，也用 EMA 來平滑和美觀曲線。
其構造原理是：對收盤價進行加權算術平均，用於判斷價格未來走勢的變動趨勢。與MACD指標、DMA指標相比，EMA指標由於其計算公式中著重考慮了當天價格（當期）行情的權重，決定了其作為一類趨勢分析指標，在使用中克服了MACD指標對於價格走勢的滯後性缺陷，同時，也在一定程度上消除了DMA指標在某些時候對於價格走勢所產生的訊號提前性，是一個非常有效的分析指標。
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如圖，本人分別寫了EMA和MA的均線，可以看出EMA更靈敏一點，均線相對確實滯後一點
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分別計算最高價最低價的EMA均線確定上下軌，再求中軌
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//當ADX向上且當前價大於30根K線最高價的EMA滿足買入準備條件
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透過計算當前通道寬度中值加上收盤價，作為開倉觸發價，降低噪音觸發，屬於過濾的一種
MROBS = NthCon(BuySetup, 1);
計算滿足開倉條件後的bar數，當超過一定時間（bar數）不觸發的話，不再進行開倉，二次過濾，第一次過濾是考慮的噪音，第二次過濾是行情的強勢程度
出場部分：沒什麼好說的，跌破下軌出場。
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圖中可以看到，過濾比較多，導致的結果就是震盪行情少了很多開倉，但是抓趨勢能力很弱，意料之中，減少了開倉也就是減少了利潤來源，這本來就是矛盾體，作為一個CTA策略，抓行情能力是最重要的，所以，這個策略效率很低，價值不大，但是可以學習其中的一些過濾方式。

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