商品現貨資料不好拿?商品季節性難跟蹤?一鍵解決沒煩惱的Python爬蟲分享

數量技術宅發表於2020-10-03

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季節性在大宗商品的交易中至關重要

大宗商品交易中,特別是在期貨市場,由於商品價格週期的存在,季節性作為一種確定性相對較高的週期波動,對於某些品種,比如農產品,季節性對於行情的影響有時候是決定性的。我們在做交易決策的時候,必須要把季節性考慮在內。那麼,如何把握一個品種的季節性,如何瞭解一個品種季節性走勢規律呢?就要從資料當中尋找答案。

儲存原始資料

我們的資料來源選自生意社,這個網站上面有著很多大宗商品品種和口徑一致的高質量現貨報價。我們的爬蟲需要想辦法從網站上把原始資料爬下來。

第一步、匯入需要的包

第二步、設定基礎變數,爬蟲開始運作

第三步、獲得資料之後,將資料儲存到本地

我們看到,資料正一點一點收取下來,整個過程程式都是自動執行的,這個時候你就可以泡一杯咖啡,喝口茶,等待資料收取完畢。

資料“整形”

在儲存好了原始資料之後,我們需要對資料進行“整形”,使我們更加方便對原始資料進行分析。

為了直觀體現季節性的走勢,我們對於歷年現貨資料進行了平均化,從而得到了每個品種的季節性指數。

作圖的原理也不復雜,總覽圖採用subplots函式,框定了7行8列的圖片框架。

資料視覺化

通過平鋪的方式,我們直觀展現出了品種的季節性。基於現貨資料的季節性指數由於和期貨市場是兩個維度,因此相對而言更加具備參考價值。

我們來看幾組資料的比較:

同為金屬板塊的錫和鎳有著相仿的季節性,都是在2月進入季節性高點,同時整體走勢偏弱。

對比一下同為畜牧產品的生豬和雞蛋,我們也能發現它們具備類似的季節性特徵,即8月9月明顯呈現季節性旺季,主要是由於國慶中秋雙節帶動消費的效應。

我們再看看動力煤和鐵礦石,8月,作為鐵礦石的季節性旺季,同時也是動力煤的季節性低點。

對比一下化工的PTA、PVC季節性對比,可以發現兩者走勢整體上比較一致,但PTA季節性波動更大。

我們再來看看同為能源品的柴油和汽油的對比,很明顯,兩者季節性相關度很高,都是7月低點,10月高點。

小結

這樣的圖我們還可以做出很多,有了從資料抓取到視覺化的程式化處理之後,可以持續地對資料進行跟蹤,方便動態地進行更新。當然了,如果需要更多品種合併到一張圖中,也是可以非常方便地完成,只需要選擇更多的品種序列加入到作圖的資料中就可以了。

 

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