大白話5分鐘帶你走進人工智慧-第四節最大似然推導mse損失函式（深度解析最小二乘來源）（2）

第四節最大似然推導mse損失函式（深度解析最小二乘來源）（2）

上一節我們說了極大似然的思想以及似然函式的意義，瞭解了要使模型最好的引數值就要使似然函式最大，同時損失函式（最小二乘）最小，留下了一個問題，就是這兩個因素或者目的矛盾嗎？今天我們就接著上面的問題繼續解剖下去。

我們再來回顧下似然函式：

$\prod_{i=1}^{m}p(y^{(i)}|x^{(i)};\theta )=\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }exp(-\frac{(y^{(i)-}{\theta^{T}x^{(i)^{2}} })}{2\sigma ^{2}})$ 所謂似然函式就是一個大的乘項，它有多少項，取決於有多少個訓練集的樣本，因為它是判斷訓練集上發生的總概率最大的這麼一個總似然函式。我們分析一下似然函式的取值由哪些因素確定？ $\pi$ 是常數， $\sigma$ 雖然是未知數，但是是個定值不能來回變，誤差應該服從方差的高斯分佈，不能來回變方差，唯一又能變又能影響最終結果的變數就是這一組也就是 $\theta$ 。那麼我們的目標就是找到一個θ（一組w）使通過其計算出來似然函式結果最大，我們給似然函式起個名字叫 $L(\theta )$ ,為什麼括號裡是 $\theta$ ，因為的大小隻看 $\theta$ 的臉色，其它值都是定值，改變不了最終結果，只有 $\theta$ 能改變結果，所以是關於 $\theta$ 的函式。由於似然函式內部帶著exp函式，並且函式本身的形式是連乘，不太好求，所以我們在似然函式之前加了個log函式，因為log函式它是一個單調函式，而且是單調遞增函式，不會影響函式的相對大小，並且 $log(a.b)=loga+logb$ ， $loga^{n}=nloga$ ，天生的良好屬性。它能函式中的累乘變成累加，更方便求解。所以為了似然函式的更好求解，我們在 $L(\theta )$ 兩邊加上log函式，如下：

$l(\theta )=logL(\theta) =log\prod_{i=1}^{m}\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }exp(-\frac{(y^{(i)-}{\theta^{T}x^{(i)^{2}} })}{2\sigma ^{2}})$

$=\sum_{i=1}^{m}log\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }exp(-\frac{(y^{(i)-}{\theta^{T}x^{(i)^{2}} })}{2\sigma ^{2}}$

$=mlog\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }-\frac{1}{\sigma ^{2}}.\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m}(y^{(i)}-\theta ^{T}x^{(i)})^{2}$

我們來解析上面的每一步的來源，第一步不用怎麼說，就是加了一個log，需要注意的是沒加log之前是大寫的 $L(\theta )$ ，加完log之後就是小寫的 $l(\theta )$ 。第一步到第二步實際上就是對於每一個樣本之前的累乘，由於 $log(a.b)=loga+logb$ ，加完log之後，所有的累乘變成累加，然後又用 $\sum$ 表示出來。第二步到第三步，因為第二步中個 $log\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }exp(-\frac{(y^{(i)-}{\theta^{T}x^{(i)^{2}} })}{2\sigma ^{2}}$ 累加，每一個利用 $log(a.b)=loga+logb$ 屬性表示成 $log\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }+logexp(-\frac{(y^{(i)-}{\theta^{T}x^{(i)^{2}} })}{2\sigma ^{2}}$ ,而 $log\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }$ 是常數，所以個累加就是 $mlog\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }$ ，而後半部分 $logexp(-\frac{(y^{(i)-}{\theta^{T}x^{(i)^{2}} })}{2\sigma ^{2}}$ 累加，因為 loge=1 ,log和e在一起可以互相消掉，所以 $logexp(-\frac{(y^{(i)-}{\theta^{T}x^{(i)^{2}} })}{2\sigma ^{2}})=-\frac{(y^{(i)-}{\theta^{T}x^{(i)^{2}} })}{2\sigma ^{2}}$ 因為每一項 $x^{i}$ 不一樣，所以寫成 $\frac{1}{\sigma ^{2}}.\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m}(y^{(i)}-\theta ^{T}x^{(i)})^{2}$ ,同時後半部分結果又把負號也給提出來了，那麼加起來結果就是我們的第三步 $mlog\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }-\frac{1}{\sigma ^{2}}.\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m}(y^{(i)}-\theta ^{T}x^{(i)})^{2}$ 。給自己鼓個掌吧，這麼難得公式都會了，而且跟著我一步步的給它解釋出來，真是不容易。到此為止，我們就分析一下，能夠使第三步即：

$mlog\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }-\frac{1}{\sigma ^{2}}.\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m}(y^{(i)}-\theta ^{T}x^{(i)})^{2}$

最大的 $\theta$ 是誰呢？因為 $mlog\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }$ 是常數項，不去考慮它，它始終為正，所以有它沒它都不會影響相對大小。那麼也就是說只要 $-\frac{1}{\sigma ^{2}}.\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m}(y^{(i)}-\theta ^{T}x^{(i)})^{2}$ 這一項越大，原始的 $L(\theta )$ 函式就越大。注意這前面帶個負號，因為我們是看成兩個整體相加，所以後半部分的那一項是帶個負號的。那麼把負號去掉了，或者說這一項 $\frac{1}{\sigma ^{2}}.\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m}(y^{(i)}-\theta ^{T}x^{(i)})^{2}$ ，這一項越小，原始的 $L(\theta )$ 函式就越大。而 $\sigma$ 是常數，不影響大小，也就是說能夠使 $\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m}(y^{(i)}-\theta ^{T}x^{(i)})^{2}$ 最小的 $\theta$ 就是能夠使 $L(\theta )$ 最大的 $\theta$ 。是不是已經很眼熟了？我們回顧下MSE（最小二乘）：

$J(\theta )=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m}(h_{\theta}x^{i}-y^{i})^{2}$

發現一模一樣，因為裡面的 $(y^{(i)}-\theta ^{T}x^{(i)})^{2}$ 位置不會影響相對大小。所以MSE（最小二乘）怎麼來的？為什麼說MSE（最小二乘）越小 $\theta$ 就越好，取決於你背後估計了所有的誤差，服從高斯分佈，如果它不服從高斯分佈，也就不能用mse來判斷了。截止到目前，我們就發現了把它作為損失函式，真的是非常合理。實際上這就是它背後的理論依據。

我們總結下，我們說判別模型事先給定一個判別函式，對吧？它這個例子判別函式 $y=\theta ^{T}x$ 根據判別函式來合理的構造出一個損失函式來。這個損失函式往往都是通過MLE，也就是最大似然估計為理論基礎建立出來的最合理的損失函式，而最大似然的理論源泉是誤差服從均值為零的高斯分佈，也即樣本服從高斯分佈，而後通過最大似然一步步推導得到最小二乘。，所以mse的損失函式的根本理論依據是什麼？你就應該回答為假設方差服從均值為零的高斯分佈。至於是不是所有的迴歸問題，都用MSE當損失函式，不一定。但是90%都是它。在一些特殊的場景裡，你已知誤差服從別的分佈了，那就會建立出別的損失函式來。比如huber損失函式，有興趣可以自己研究下。但絕大多數的場景都會使用MSE作為迴歸問題的損失函式。因為在你不知道任何情況的前提下，假設誤差服從高斯分佈是最常見且最合理的一種方式。自此，你從理論方面推導了最大似然和最小二乘的關係，也為最小二乘作為損失函式找到了數學的理論支撐。下一節中我們講解怎麼樣求解最小二乘或者使其相對最小，從而找到我們相對合理的模型引數 $\theta$ 。

大白話5分鐘帶你走進人工智慧-第四節最大似然推導mse損失函式（深度解析最小二乘來源）（2）

相關文章