量化/合約跟單/系統程式設計開發/策略交易開發技術/Python程式語言

隨著加密貨幣市場的不斷髮展，交3易4者對於交2易策3略和工具的需求也不斷增加。其中一種較為流行的交易方式是合約跟單策

略交易，它允許交3易者4透過跟隨一個成功的交易4者的交易來獲取利潤。在本文中，我將詳細介紹合約跟單策略交易的原理

和程式設計程式碼實現。

一、合約跟單策略交易原理

合約跟單策略交易的原理很簡單：交易4者將自己的資2金4委2託給一個交易4者，該交易3者將根據其交易策略在交易所進行交易。

如果該交2易2者的交易策略是成功的，那麼交易4者將會獲得利潤。同時，交易3者可以隨時撤4回資4金或更改跟單交易3者，以最

大4程4度4地控4制3風32險。

二、程式設計程式碼實現

接下來，我們將使用Python程式語言來實現一個簡單的合約跟單策略交易程式。這個程式將透過使用Binance的API來獲取

交易資料，並根據使用者的輸入執3行相應的交易操作。

首先，我們需要匯入必要的庫，並設定一些常4量：

python

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import ccxt

import time

# 設定Binance API Key和Secret Key

apiKey = 'YOUR_API_KEY'

secret = 'YOUR_SECRET_KEY'

# 設定交易對和數量

symbol = 'BTC/USDT'

amount = 0.01

# 設定交易3者

trader = 'trader_username'

接下來，我們需要建立一個Binance的API客戶端：

python

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# 建立Binance API客戶端

binance = ccxt.binance({

    'apiKey': apiKey,

    'secret': secret,

    'enableRateLimit': True

})

接下來，我們需要獲取交易3者的交易歷史記錄和當前倉位。為此，我們將使用Binance的API方法fetch_trades(

)和fetch_balance()：

python

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# 獲取交易3者的交易歷史記錄

trades = binance.fetch_trades(symbol, limit=1000, params={'timestamp': int(time.time() * 1000)})

trader_trades = [t for t in trades if t['info']['buyer'] == trader or t['info']['seller'] == trader]

# 獲取交易3者的當前倉位

balance = binance.fetch_balance()

trader_balance = balance['total'][symbol.split('/')[1]]

接下來，我們需要根據交易3者的交易歷史記錄計算出交易3者的收益率，並選擇一個收益4率高的交易4者：

python

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# 計算交易4者的收益率

trader_profit = sum([t['cost'] for t in trader_trades if t['info']['buyer'] == trader]) / trader_balance - 1

# 選擇收益率高的交易4者

highest