量化秒合約技術開發丨現貨量化跟單系統程式設計開發及程式碼示例

我們需要設計量化交易策略。跟單合約設計接下來，我們需要設計跟單合約。該策略應該基於實時市場行情，透過

資料分析和預測來實現交易。

我們可以使用Python的一些庫來實現這個策略。以下是一個簡單的策略實現：

python

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import ccxt

import talib

exchange = ccxt.binance()

symbol = 'BTC/USDT'

timeframe = '1m'

def get_data():

    data = exchange.fetch_ohlcv(symbol, timeframe)

    df = pd.DataFrame(data, columns=['timestamp', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])

    df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['timestamp'], unit='ms')

    df.set_index('timestamp', inplace=True)

    return df

def get_signal(df):

    close = df['close'].values

    rsi = talib.RSI(close, timeperiod=14)

    signal = 'buy' if rsi[-1] < 30 else 'sell' if rsi[-1] > 70 else 'hold'

    return signal

def run_strategy():

    df = get_data()

    signal = get_signal(df)

    return signal

該策略使用了相對強弱指標（RSI）來生成交易訊號。

如果RSI小於30，它將發出一個購買訊號；如果RSI大於70，則發出一個賣出訊號；否則發出一個持有訊號。

該合約應該能夠實現以下功能：

連線交易所API，獲取市場行情；

實時跟蹤策略訊號，並執行相應的交易；

計算交易成本和盈利，以及其他相關指標。

以下是一個簡單的跟單合約實現：

python

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import ccxt

import time

import threading

class FollowSpotContract:

    def __init