生活中我們經常聽到人們說“不要把雞蛋放到一個籃子裡”，這樣可以降低風險。深究一下，這是為什麼呢？其實，這裡邊包含了所謂的最大熵原理（The Maximum Entropy Principle）。
最大熵原理
在已知約束的情況下，我們建模時應該滿足這些約束，並且對其他條件作最複雜最一般的假設。這樣會得出更貼近於真實的結果。一般來說，這種假設就是最大熵原理。因為熵最大資訊量最大，不確定性最大。
最大熵原理認為，學習概率模型時，在所有可能的概率分佈模型中，熵最大的模型，為最好的模型。
最大熵模型
將最大熵原理應用於分類問題，我們便得到了最大熵模型。我們的目標便是：利用最大熵原理選擇一個最好的分類模型，即對於任意給定的輸入x∈X，可以以概率p(y|x)輸出y∈Y。
特徵函式
我們對於實際的特徵通常會採用特徵函式的方法將其量化成數，這樣我們才可以進行計算。我們通常採用二值定義的方式：
這樣我們便可以使用這個函式值來計算我們的經驗分佈
經驗分佈
我們首先要明確一點，我們的最大熵模型是未知目標分佈的。也就是說我們對於約束條件以外的分佈並不可知，所以我們才用最大熵來假設等概同分布。
那第一個條件概率分佈就已經是未知了，那還如何去計算後續的熵呢？要知道熵的計算公式都離不開概率。這時候我們就引入一個經驗分佈，就是將已經觀察的資料作為經驗，來模擬一下真實分佈。感覺和我們計算概率的方法很接近，但是從嚴格的數學意義上來說，這並不能代表真實資料的分佈情況，哪怕樣本足夠多。
有特徵函式作為資料的輸入源頭，我們計算經驗分佈： f(x,y) = 1的個數/總個數。，原計算公式為：
約束條件
如果我們選擇模型能夠獲取真實訓練集中的資訊，那麼我們便可以假設這兩個模型的期望值相等。這樣便有：
其中這兩個計算公式為：
當然這只是一個預設的約束條件，也就是最終選擇的目標模型一定需要滿足此條約束。但是不表示僅僅是這一條約束，我們對待實際問題需要區別處理。比如說我們我們已知骰子的1和6朝上概率為3/20，（假設骰子不均勻）那麼這就是一個額外的條件約束。
為了幫助大家理解約束條件，這裡還有比較完整詳細的約束條件幾何解釋：
熵的計算
這是我們所要優化的目標，熵。我們的目的就是要將模型的熵提高到最大，來將此模型作為我們最終使用的模型。 假設滿足所有約束條件的模型集合為：
對條件熵不太熟悉的朋友可以看維基百科中對於條件熵的描述。
最大熵模型的學習
最大熵模型的學習過程就是一個求解最大熵模型的過程。我們將此過程也可以簡化稱為一種約束最優化的過程，等價約束最優化問題如下：
我們首先按照一般習慣，將此求最大問題轉化為求最小問題。對原式取負就可以。 轉化之後的公式如下：
然後就開始求解此約束條件的最優化問題：
由於原始問題是凸問題，所以其對偶問題與原始問題同解，我們便著力求解其對偶問題。這裡我貼上《統計學習方法》裡面的解法，幫助大家理解：