單邊上揚只漲不跌機制程式碼是一種假設的投資策略，實際上並不存在一種完美的程式碼或演算法可以確保價格只漲不跌。市場受多種因素影響，可能受到全球經濟、政策、技術創新等多種因素影響。然而，我們可以構建一個簡單的動量策略來進行單邊上漲的投資。

以下是一個基於移動平均線的動量策略的簡化例子（此處以Python和pandas庫為例）：

```python

import pandas as pd

def momentum_strategy(data, short_window=100, long_window=200):

signals = pd.DataFrame(index=data.index)

signals['signal'] = 0.0

short_mavg = data.rolling(window=short_window, min_periods=1, center=False).mean()

long_mavg = data.rolling(window=long_window, min_periods=1, center=False).mean()

signals['signal'][short_window:] = np.where(short_mavg[short_window:]

> long_mavg[short_window:], 1.0, 0.0)

return signals

# 使用資料

data = pd.DataFrame(index=range(0, 100), columns=['price'])

# 隨機生成價格資料

data['price'] = data.index.map(np.random.randint(1, 100))

signals = momentum_strategy(data)

# 假設當signal為1時買入，此時預期價格上漲

buy_signal = signals.loc[signals.signal == 1.0].index

# 計算買入均價

avg_buy_price = data.price[buy_signal].mean()

# 假設當signal變為0時賣出

sell_signal = signals.loc[signals.signal == 0.0].index

# 計算賣出均價

avg_s單邊上揚只漲不跌機制程式碼是一種假設的投資策略，實際上並不存在一種完美的程式碼或演算法可以確保價格只漲不跌。市場受多種因素影響，可能受到全球經濟、政策、技術創新等多種因素影響。然而，我們可以構建一個簡單的動量策略來進行單邊上漲的投資。