數字貨幣量化策略系統開發,搬磚平臺搭建

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量化交易是指投資者應用基於數學和統計學的定量模型來構建交易策略，透過計算機技術、金融工程技術去定義和描述一系列金融交易操作，協助投資者進行投資決策，按照制定的規則和指令嚴格地執行交易策略，從而規避了人性的弱點，避免了在市場處於極端狂熱或低迷狀態時做出的非理性決策。  源中瑞量化系統開發 

量化交易根據數學模型和計算機技術的利用方式，可以進一步細分成自動化交易、程式化交易、數量化投資、演算法交易以及高頻交易。由於這幾種交易方式緊密聯絡且容易混淆，所以下面簡要介紹這5個細分領域的基本概念及應用市場

自動化交易是最基本的量化交易方式,主要應用於外匯交易領域。

程式化交易是透過計算機可讀語言實現交易員的交易思想和交易模型,計算機根據交易模型和交易規則對市場行情資料進行分析,計算出資料指標然後發出買賣訊號,計算機自動地執行交易,完成證券組合買賣。

數量化投資,主要使用基本面進行分析,利用宏觀經濟、行業、公司的基本面資料計算出投資組合決策,主要應用於股票投資領域。

演算法交易,更側重於投資策略的執行,透過計算機編寫演算法來尋找訂單的最佳路徑和最有利的執行價格,確定執行時間和執行數量,降低市場衝擊成本,提高執行效率和訂單隱蔽性的一種操作。

高頻交易是結合程式化交易和演算法交易的一類特殊操作,利用超級計算機以極快的速度處理所獲得的最新資訊流,能夠對市場行情變化迅速做出反應,進行交易。

量化策略開發

量化策略的開發主要包括策略研發、風險控制模型、交易成本模型、投資組合構建模型、執行模型。

策略研發：交易策略內容一般包括進出場規則、風險控制規則、資金管理規則。研發一般依照制定交易策略、編寫交易模型、歷史資料回測、模擬交易、修正模型、實戰應用步驟進行。

風險控制模型：風險控制模型主要使用幾個常用指標進行判斷，交易次數、勝率、盈虧比、夏普率、回撤等。同時不可能同時滿足收益高、風險低、頻率高的要求。

交易成本模型：交易成本主要包括前期投入的人力成本、手續費、滑點、故障。

投資組合管理：對投資組合進行管理需要對策略、行情進行監控，觀察策略執行與市場特徵匹配情況，策略排程、資金配比變化，風險測試、頭寸規模控制，策略進化、升級與淘汰。這幾個步驟都是在交易過程中迴圈反覆的，以保證策略能有效的執行。

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