為VNPY的K線序列管理工具ArrayManager增加對數收益率佇列
在做策略建模的時候,經常需要把K線轉換為可以正態分佈資料,這樣可以使用那些很牛吼吼的數學模型進行挖掘。
實現很簡單
c = ln(t1/t0)
像相信研究可以看看這個 https://www.zhihu.com/question/30113132
在VNPY的K線序列管理工具ArrayManager,可以加入下面程式碼。按照屬性返回對數收益率序列
@property def percentLog(self): """獲取對數收益序列""" arrayold = self.closeArray[0:self.size - 1] arraynew = self.closeArray[1:self.size] return np.log(arraynew/arrayold)*100.0
傳統close 曲線
對數收益率後,把幾個突變極大極小值忽略後,就是一個很標準正態分佈,然後就可以用一堆模型來套用了。
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