為VNPY的K線序列管理工具ArrayManager增加對數收益率佇列

張國平發表於2019-07-26

在做策略建模的時候,經常需要把K線轉換為可以正態分佈資料,這樣可以使用那些很牛吼吼的數學模型進行挖掘。

實現很簡單

c = ln(t1/t0)

像相信研究可以看看這個 https://www.zhihu.com/question/30113132

在VNPY的K線序列管理工具ArrayManager,可以加入下面程式碼。按照屬性返回對數收益率序列

@property
def percentLog(self):
    """獲取對數收益序列"""
    arrayold = self.closeArray[0:self.size - 1]
    arraynew = self.closeArray[1:self.size]
    return np.log(arraynew/arrayold)*100.0


傳統close 曲線

對數收益率後,把幾個突變極大極小值忽略後,就是一個很標準正態分佈,然後就可以用一堆模型來套用了。

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