合約跟單/現貨量化跟單/永續合約/系統開發技術/應用

合約跟單/現貨量化跟單/永續合約隨著數字資產市場的發展，越來越多的投資者開始嘗試使用量化交易的方式來獲取更高的收

益和風險控制。合約跟單、現貨量化跟單和永續合約是常用的三種量化交易策略，本文將介紹它們的原理和程式設計程式碼實現。

一、合約跟單

合約跟單是指透過跟隨某個交易員或者量化策略的交易來獲取收益的一種方式。跟單者不需要進行交易決策，只需將資金委託

給交易員或者策略，並按照比例分配資金，跟隨交易員或者策略的交易行為，享受相應的收益。

合約跟單的實現需要依賴於交易所提供的API介面。以OKEX為例，我們可以使用其提供的REST API或WebSocket API來獲取

市場行情和交易資料，並執行相應的交易操作。

以下是一個使用Python編寫的OKEX合約跟單示例程式碼：

pythonCopy codeimport okex.
account_api as accountimport okex.
futures_api as future
import okex.utils as utilsimport time
# OKEX API引數api_key = "YOUR_API_KEY"secret_key =
 "YOUR_SECRET_KEY"passphrase = "YOUR_PASSPHRASE"symbol = "BTC-USD-211231"contract_type =
  "quarter"leverage = "10"direction = "long"strategy_id = "YOUR_STRATEGY_ID"allocation_ratio = 0.5
  # OKEX API客戶端
  account_client = account.AccountAPI(api_key, secret_key, passphrase)
future_client = future.FuturesAPI(api_key, secret_key, passphrase)
# 獲取賬戶餘額def get_balance():
    result = account_client.get_wallet()  
      if result["result"]:
        balance = float(result["info"][0]["equity"])    
            return balance  
              else:     
               return 0
        # 獲取行情資訊def get_ticker():
    result = future_client.get_specific_ticker(symbol, contract_type)  
      if result["result"]:
        ticker = float(result["ticker"]["last"])      
          return ticker   
         else:      
           return 0
         # 下單交易def place_order(price, size):
    result = future_client.take_order(symbol, contract_type, price, size, direction, 
    leverage, order_type="1", match_price="0", client_oid="")  
      if result["result"]:   
           return True
    else:   
         return False
         # 獲取交易訊號def get_signal():   
     # 在此處新增您的交易策略程式碼
    return "buy" or "sell"# 合約跟單def follow_strategy():
    balance = get_balance()
    ticker = get_ticker()
    signal = get_signal()    if signal == "buy":
        size = balance * allocation_ratio / ticker
        place_order(ticker, size)    elif signal == "sell":
        size = balance * allocation_ratio / ticker
        place_order(ticker, -size)# 持續跟單while True: