問題1
線性迴歸的損失函式是凸函式的證明
假設有l個訓練樣本，特徵向量為xi，標籤值為yi，這裡使用均方誤差（MSE），線性迴歸訓練時最佳化的目標為：
損失函式對權重向量w的一階偏導數為：
損失函式對權重向量w的二階偏導數為：
因此目標函式的Hessian矩陣為：
寫成矩陣形式為：
其中X是所有樣本的特徵向量按照列構成的矩陣。對於任意不為0的向量x，有：
因此Hessian矩陣半正定，目標函式是凸函式。
問題2
L1和L2正則化的選定標準？
這個問題沒有理論上的定論。在神經網路中我們一般選擇L2正則化。以線性迴歸為例，使用L2正則化的嶺迴歸和和使用L1正則化的LASSO迴歸都有應用。如果使用L2正則化，則正則化項的梯度值為w；如果是L1正則化，則正則化項的梯度值為sgn(w)。一般認為，L1正則化的結果更為稀疏。可以證明，兩種正則化項都是凸函式。
問題3
什麼時候用樸素貝葉斯，什麼時候用正態貝葉斯？
一般我們都用樸素貝葉斯，因為它計算簡單。除非特徵向量維數不高、特徵分量之間存在嚴重的相關性我們才用正態貝葉斯，如果特徵向量是n維的，正態貝葉斯在訓練時需要計算n階矩陣的逆矩陣和行列式，這非常耗時。
問題4
可否請雷老師講解一下discriminative classifier 和generative classifier的異同?
判別模型直接得到預測函式f(x)，或者直接計算機率值p(y|x)，比如SVM和logistic迴歸，softmax迴歸。SVM直接得到分類超平面的方程，logistic迴歸和softmax迴歸，以及最後一層是softmax層的神經網路，直接根據輸入向量x得到它屬於每一類的機率值p(y|x)。判別模型只關心決策面，而不管樣本的機率分佈。生成模型計算p(x, y)或者p(x|y) ，通俗來說，生成模型假設每個類的樣本服從某種機率分佈，對這個機率分佈進行建模。
問題5
雷老師下回可以分享一下自己的學習方法嗎？ 機器學習的內容又多又難，涉及理論與實踐，很容易碰到問題卡殼的情況。
首先要確定：卡殼在什麼地方？數學公式不理解？演算法的思想和原理不理解？還是演算法的實現細節不清楚？
如果是數學知識欠缺，或者不能理解，需要先去補數學。如果是對機器學習演算法本身使用的思想，思路不理解，則重點去推敲演算法的思路。如果是覺得演算法太抽象，則把演算法形象化，用生動的例子來理解，或者看直觀的實驗結果。配合實驗，實踐，能更清楚的理解演算法的效果，實現，細節問題。
問題6
流形學習，拉普拉斯特徵對映，證明拉普拉斯矩陣半正定
假設L是圖的拉普拉斯矩陣，D是加權度對角矩陣，W是鄰接矩陣。對於任意不為0的向量f，有：
因此拉普拉斯矩陣半正定。這裡矩陣D的對角線元素是矩陣W的每一行元素的和。
問題7
線性判別分析：最佳化目標有冗餘，這個冗餘怎麼理解呢？
線性判別分析最佳化的目標函式為：
如果向量w是最優解，則將其乘以不為0的係數k之後，向量kw仍然是最優解，證明如下：
從幾何上看，w可kw這兩個向量表示的是一個方向，如果w是最佳投影方向，則kw還是這個方向：
問題8
決策樹，如果是迴歸樹，在尋找最佳分裂時的標準
對於迴歸樹，尋找最佳分裂的標準是分裂之後的迴歸誤差最小化。這等價於讓分裂之前的迴歸誤差減去分裂之後的迴歸誤差最大化：
展開之後為：
由於前面的都是常數，因此這等價於將下面的值最大化：
問題9
抽樣誤差是怎麼判定的？能否消除抽樣誤差？
只要抽樣的樣本不是整個樣本空間，理論上就會有抽樣誤差，只是是否嚴重而已。對於一個一般性的資料集，無法從理論上消除抽樣誤差。在機器學習中，我們無法得到所有可能的訓練樣本，只能從中抽取一部分，一般要讓樣本儘量有代表性、全面。
問題10
卷積神經網路中的w到底是怎麼更新的，我知道利用梯度下降法和誤差函式可以更新w值，但是對具體更新的過程還不是很理解。比如每次怎麼調整，是一層一層調整還是整體調整，調整的結果是遵循最小化誤差函式，但是過程中怎麼能體現出來？
反向傳播時對每一層計算出引數梯度值之後立即更新；所有層都計算出梯度值之後一起更新，這兩種方式都是可以的。所有層的引數都按照梯度下降法更新完一輪，才算一次梯度下降法迭代。
問題11
對於凸最佳化問題的理解，我自己感覺這個很難實現，首先實際問題中有許多問題是不知道約束問題和目標函式的，不知道是不是我做的影像識別的問題，我之前對於目標函式的認識就是使用softmax的交叉損失函式，這裡可能是我自己的理解不夠吧，還需要老師給點提示。
所有機器學習演算法的最佳化目標函式都是確定的，如果帶有約束條件，約束條件也是確定的，不會存在不知道目標函式和約束條件的演算法
問題12
如何選擇機器學習演算法是對映函式f(x)？
對映函式的選取沒有一個嚴格的理論。神經網路，決策樹可以擬合任意目標函式，但決策樹在高維空間容易過擬合，即遇到維數災難問題。神經網路的結構和啟用函式確定之後，透過調節權重和偏置項可以得到不同的函式。決策樹也是如此，不同的樹結構代表不同的函式，而在訓練開始的時候我們並不知道函式具體是什麼樣子的。其他的演算法，函式都是確定的，如logistic迴歸，SVM，我們能調節的只有它們的引數。每類問題我們都要考慮精度，速度來選擇適合它的函式。
問題13
梯度下降法的總結
1.為什麼需要學習率？保證泰勒展開在x的鄰域內進行，從而可以忽略高次項。
2.只要沒有到達駐點，每次迭代函式值一定能下降，前提是學習率設定合理。
3.迭代終止的判定規則。達到最大迭代次數，或者梯度充分接近於0。
4.只能保證找到梯度為0的點，不能保證找到極小值點，更不能保證找到全域性極小值點。
梯度下降法的改進型，本質上都只用了梯度即一階導數資訊，區別在於構造更新項的公式不同。
問題14
牛頓法的總結
1.不能保證每次迭代函式值下降。
2.不能保證收斂。
3.學習率的設定-直線搜尋。
4.迭代終止的判定規則。達到最大迭代次數，或者梯度充分接近於0。
5.只能保證找到梯度為0的點，不能保證找到極小值點，更不能保證找到全域性極小值點。
問題15
為什麼不能用斜率截距式的方程？
無法表達斜率為正無窮的情況-垂直的直線。直線方程兩邊同乘以一個不為0的數，還是同一條直線。
問題16
神經網路的正則化項和動量項的比較。
正則化項的作用：緩解過擬合，迫使引數儘可能小。以L2正則化為例：
動量項的作用：加速收斂，減少震盪。計算公式為：
這相當於累積了之前的梯度資訊，並且呈指數級衰減。實現時，先加正則化項，計算動量項。
