swap交易所繫統開發（成熟技術）交易所中心繫統開發流程（原始碼搭建）

　　Wind終端一直是國內投資領域機構投資者必備的工具，但是對小散來說每年動輒幾萬至幾十萬不等的費用往往令我們望而卻步。好不容易在大獎章網站找到了Wind量化介面個人版API介面，雖說沒有Wind終端完整的功能，但是從基礎資料質量和介面易學程度講，都要方便很多

　　著作權歸作者所有。商業轉載請聯絡作者獲得授權，非商業轉載請註明出處。

　　風險提示：本文所提到的觀點僅代表個人的意見，所涉及標的不作推薦，據此買賣，風險自負。

　　首先，量化api介面並不是任何人都可以寫出來的，它需要程式設計人有一定的金融分析能力，資料分析能力等，當然啦，會程式設計這個就肯定的了，所以，如果你毫無經驗，系統I8O搭建2857開發8624、想直接套用程式碼也是有難度的。

　　但相反，如果你有很多投資經驗，並且想進一步深入瞭解量化交易，那我們在擁有一套程式碼之後，深入再專研一下，其實也是可以的。

　　好了，言歸正傳，股票量化api介面的程式碼大概是怎樣的呢？

　　slm_ib_high()負責在盤前查詢昨日的最高價，它的引數contract1下面再講。它核心的ib.reqHistoricalData()在調取歷史資料時會很常用。

　　def slm_ib_high(contract1):

　　is_error=1

　　while is_error==1:

　　try:

　　x1=ib.reqHistoricalData(

　　contract1,

　　endDateTime='',

　　durationStr='1 D',

　　barSizeSetting='1 day',

　　whatToShow='TRADES',

　　useRTH=True

　　)

　　x2=x1[0]

　　x3=x2.high

　　except:

　　Log('slm_ib_high出錯，等待2秒後重算！ ','#FF0000')

　　Sleep(2000)

　　else:

　　is_error=0

　　return(x3)

　　因為現在可以提供交易實時的介面比較少了，可以自己建立的量化api介面，那我們的思想是透過驅動電腦完成我們的交易了，雖然這樣有點慢，但是速度也很快了，我們程式在後臺實時進行資料的處理分析，傳遞給交易策略，符合交易策略的就馬上進行交易。