針對vnpy的mongodb資料庫,合併多個主力合約行情為連續行情資料
最近在做股指期貨的策略實現,發現股指期貨的主力合約是按月變化,比起商品期貨4個月或者半年一切換更為頻繁,之前商品期貨還可以手動做切換主力月資料回測,股指期貨一定要做合併連續主力行情資料。
通常主力合約生效時間段就是上月合約交割日到當月合約交割日,比如IC1902, 這個19年2月合約,作為主力合約的時間就是上月合約IC1901交割日(2019年1月18日)到IC1902交割日(2019年2月15日)這段時間。IC1902可能存在的行情資料可能好幾個月,但其作為主力合約行情就是按照IC1902時間倒退一個月資料,那麼只要抓起IC1902倒數1個月資料就可以。
當時實際上,可能在交割前幾天比如 2019年1月16日, IC1902的交易量就大於未交割合約,那麼其實從2019年1月16日,主力合約就是IC1902了,所以還是要考慮交易量對比。
那麼整理下思路:
1. 我們需要有多個股指期貨合約資料,比如IC1902,IC1901.....;這些資料至少是從結束交割日倒退之前兩個月行情,
2. 建立一個放置連續主力合約行情的collection IC.hot,用來存放連續行情,
3. 按照時間從今到前取讀取collections, 比如按照 IC1902, IC1901, IC1812.....讀取collection,讀取出來資料按datetime倒排,然後保險起見取結束日往前兩個月行情,一天行情有240分鐘,兩個月不考慮節假日取14400條,
4. 插入IC1902的最後兩個行情,這裡開始做判斷
4.1 如果這個時間沒有同樣時間點bar資料,那麼可能是IC.hot為空,直接插入
4.2 如果有,判斷新插入bar的交易"volume",如果大於已有bar的交易量,可以替代,同時可以反推之前時點都是IC1902為主力
4.3 如果確認IC1902為主力合約,那麼之後所以都插入。
from pymongo import MongoClient from pymongo import DESCENDING from vnpy.trader.vtObject import * from vnpy.trader.vtGlobal import globalSetting if __name__ == "__main__": dbClient = MongoClient(globalSetting['mongoHost'], globalSetting['mongoPort'], connectTimeoutMS=500) db = dbClient["VnTrader_1Min_Db"] # 連線資料庫VnTrader_1Min_Db, 此處出發一分鐘bar collectionlist = [db["IC1902"],db["IC1901"],db["IC1812"],db["IC1811"],db["IC1810"],db["IC1809"],db["IC1808"], db["IC1807"],db["IC1806"],db["IC1805"],db["IC1804"],db["IC1803"],db["IC1802"]] targetcol = db["IC.hot"] # 讀取collection ID902.... 和目標collection IC.hot for collection in collectionlist: l = collection.find({}).sort("datetime", DESCENDING).limit(14400) #按照datetime倒序,抓取約2個資料 beMajor = False #主力合約標識定義為False for bar in l: #按照一分鐘bar遍歷 del bar["_id"] #讀取的bar是字典集,算出key ”_id", 不然覆蓋會提示不可改key失敗 flt = {'datetime': bar["datetime"]} #用datetime為關鍵欄位查詢 if beMajor == False: oldbar = targetcol.find_one(flt) #讀取IC.hot裡面已有的同一個時間的bar if oldbar is None: targetcol.update_one(flt, {'$set': bar}, upsert=True) print(bar["date"], bar["time"]) #如果沒有已有時間bar,插入 else: if bar["volume"] > oldbar["volume"]: beMajor = True targetcol.update_one(flt, {'$set': bar}, upsert=True) print(bar["date"], bar["time"]) #如果有,判斷IC1902的bar和已有的bar的量大小,如果IC1902比較多,那麼反推之前的就是IC1902為主力,插入並更新主力標誌 else: pass else: targetcol.update_one(flt, {'$set': bar}, upsert=True) print(bar["date"], bar["time"]) #如果IC1902為主力,直接插入
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