譜圖論：Laplacian二次型和Markov轉移運算元

以下部分是我學習CMU 15-751: TCS Toolkit的課堂筆記。由於只是個人筆記，因此許多地方在推導上可能不那麼嚴謹，還望理論大佬多多包涵。

1 問題定義

1.1 無向圖\(G\)

在本文中，我們將研究物件限定在無向圖（undirected graph）\(G=(V, E)\)，且滿足：

• 有限（finite）；
• 允許重邊和自環；
• 不允許度為0的頂點（即孤立，isolated頂點），但允許有多個連通分量；

此外，我們在某些情況下可能會假設\(G\)是正則的。

正則圖：指各頂點的度均相同的無向簡單圖。

1.2 頂點標籤\(f\)

定義 設函式

\[f: V\rightarrow \mathbb{R} \]

將圖的每個頂點用一個實數值來進行標記，我們稱其為頂點標籤（vertex labelling）。在實際應用場景中，\(f\)可能是溫度、電壓、嵌入的座標（推廣到\(\mathbb{R}^d\)時）或者\(S\subseteq V\)的0-1示性函式。

在本文中，我們會將函式\(f\)想成是一個如下所示的（列）向量：

\[\left(\begin{aligned} \bigg|\\ f\\ \bigg| \end{aligned}\right)\begin{aligned} \leftarrow &v_1\\ \leftarrow &v_2\\ &\vdots \\ \leftarrow &v_n \end{aligned} \]

回顧 函式集合\(\mathcal{F}=\{f: V\rightarrow \mathbb{R}\}\)上帶有加法和標量乘法：

• 加法：\(f+g\)（逐點）；
• 標量乘法：\(c\cdot f\)（\(c\in\mathbb{R}\)）；

可以證明，\(\mathcal{F}\)是一個向量空間，且維度\(n=|V|\)。後面我們還會在\(\mathcal{F}\)上定義內積和範數。

2 Laplacian二次型

2.1 定義

接下來我們將要介紹的是譜圖論（spectral graph theory）的關鍵，也就是Laplacian二次型（Laplacian quadratic form），其定義如下：

\[\mathcal{E}\left[f\right] = \frac{1}{2}\cdot\mathbb{E}_{u\sim v}\left[ \left(f\left(u\right) - f\left(v\right)\right)^2\right] \]

（符號約定：\(u\sim v\)表示服從均勻分佈的隨機無向邊\((u, v)\in E\)）

直觀地理解，Laplacian二次型刻畫了圖的“能量”（energy），這也是我們為什麼用\(\mathcal{E}(f)\)來表示它的原因。它在其它語境下，又被稱為Dirichlet形式（Dirichlet form），區域性方差（local variance），解析邊界大小（analytic boundary size）。

2.2 性質

關於Laplacian二次型，我們有以下事實：

• \(\mathcal{E}\left[f\right]\geqslant 0\)；

• \(\mathcal{E}\left[c \cdot f\right] = c^2 \cdot \mathcal{E}\left[f\right]\)；

• \(\mathcal{E}\left[f + c \right] = \mathcal{E}\left[f\right]\)（\(c\in\mathbb{R}\)）；

直覺上，\(\mathcal{E}\left[f\right]\)的值越小，也就意味著\(f\)更加“光滑”（smooth），即其值不會沿著邊變化得太劇烈。

例 設圖頂點的子集\(S\subseteq V\), 0-1示性函式\(f=\mathbb{I}_{S}\)用於指示頂點是否在集合\(S\)中，即：

\[f(u) = \left\{\begin{matrix} 1\quad\text{if}\quad u\in S\\ 0\quad\text{if}\quad u\notin S \end{matrix}\right. \]

則我們有：

\[\begin{aligned} \mathcal{E}\left[f\right] &= \frac{1}{2}\cdot\mathbb{E}_{u\sim v}\left[\left(\mathbb{I}_S(u) - \mathbb{I}_S(v)\right)^2\right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \mathbb{E}_{u\sim v}\left[\mathbb{I}_{(u, v) \text{ crosses the cut } (S, \bar{S})}\right]\\ &= \frac{1}{2}\left[\text{frac. of edges on the boundary of $S$}\right]\\ &= \text{Pr}_{u\sim v}\left[u\rightarrow v \text{ is stepping out of } S\right] \end{aligned} \]

注意上述式子中要乘以\(1/2\)是因為我們考慮的是無向圖，要避免有向邊的重複計數（即“伸出”與“伸入”\(S\)），最後只需計算“伸出”\(S\)的邊。

2.3 標準隨機遊走

為了選擇一個隨機頂點，我們可以：

• 均勻隨機地選擇一條邊 \((u, v)\)；
• 輸出 \(u\)（或\(v\)）；

我們依據此取樣方式得到的頂點分佈記為\(\pi\)，\(\pi_i\)表示頂點\(i\)被抽中的機率。我們有以下事實：

事實 \(\pi(u)\)正比於\(\text{deg}(u)\)，即

\[\pi [u] = \frac{\text{deg}(u)}{2|E| }， \]

（注意這裡用到了握手定理，即\(\sum_v \text{deg}(v)=2|E|\)）

直觀地看，\(\pi\)為每個頂點給出了權重/重要性。

注：如果\(G\)是正則的，那麼\(\pi\)是在\(V\)上的均勻分佈。

在此基礎上，我們可以得到一些有用的結論。

事實 下列步驟：

• 隨機採 \(u\sim \pi\)；
• 再均勻隨機地採\(u\)的一個鄰居\(v\)（記為\(v\sim u\)）

實質上就等價於均勻隨機地取樣邊\((u, v)\)。如果我們接著輸出\(v\)，則\(v\)也服從分佈\(\pi\)。

推論 設\(t\in \mathbb{N}\)，隨機採\(u\sim \pi\)，進行\(t\)步的 “標準隨機遊走”（standard random walk，S.R.W.）：

\[\underbrace{u \rightarrow \cdot \rightarrow \cdot \rightarrow \cdots \rightarrow v}_{t} \]

則\(v\)的分佈也是\(\pi\)。

定義 \(\pi\)是不變（invariant）/ 平穩（stationary）分佈。

Q： 現在假設\(u_0\in V\)是非隨機的，並從\(u_0 \overset{t}{\rightsquigarrow}v\)。隨著\(t\rightarrow \infin\)，\(v\)的分佈是否還會\(\rightarrow \pi\)？

A： 當\(G\)非連通圖時不是；當\(G\)為二分圖時也不是；而其它情況都是如此（我們後面會介紹原因）。

Q： 那麼需要多少步才能到達平穩分佈呢（也即馬爾可夫鏈的混合時間，mixing time）？

A： 這需要考慮圖\(G\)的譜（特徵值），具體我們會在下一講中介紹。直觀的例子比如圖擁有較小的割集，那麼在隨機遊走時就需要較長的時間來跨越\(S\)和\(\bar{S}\)；更極端的例子比如非連通圖直接永遠不會達到平穩分佈。在\(2.2\)中我們證明瞭若圖的割集較小則其\(\mathcal{E}\left[\mathbb{I}_S\right]\)就較小，而我們後面會看到快速收斂等價於\(\mathcal{E}\left[f\right]\)永遠不會小。

2.4 \(f\)的均值和方差

設\(f:V\rightarrow \mathbb{R}\)，若\(u\sim \pi\)，則\(f(u)\)是一個實隨機變數（我們這裡簡記為\(f\)）。對於該隨機變數，我們接下來討論它的均值與方差。

均值（mean） \(f\)的均值定義為：

\[\mathbb{E}\left[f\right] = \mathbb{E}_{u\sim \pi}\left[f(u)\right] \]

例 若\(S\subseteq V\)，\(f=\mathbb{I}_S\)，則

\[\mathbb{E}\left[ f \right] = \text{Pr}_{u\sim \pi}\left[u\in S\right] \]

直觀上，這個機率表示\(S\)的“權重”或“體積”。

方差（variance） \(f\)的方差定義為：

\[\begin{aligned} \text{Var}\left[f\right]=\text{Var}_{u\sim \pi}\left[f(u)\right]&\overset{(1)}{=}\mathbb{E}_{u\sim \pi}\left[\left(f\left(u\right) - \mu\right)^2\right] \\ &\overset{(2)}{=}\mathbb{E}_{u\sim\pi}\left[f(u)^2\right] -\mathbb{E}_{u\sim\pi}\left[f(u)\right]^2 \\ &\overset{(3)}{=} \frac{1}{2}\mathbb{E}_{\underset{\text{indep.}}{u, v \sim \pi}}\left[\left(f\left(u\right) - f\left(v\right)\right)^2\right] \end{aligned} \]

注意，上述式\((3)\)成立是由於：

\[\begin{aligned} &\mathbb{E}\left[\left(f\left(u\right) - f\left(v\right)\right)^2\right]\\ &=\mathbb{E}\left[f(u)^2 - 2f(u)f(v) + f(v)^2\right] \\ &=\underbrace{\mathbb{E}\left[f(u)^2\right] + \mathbb{E}\left[f(v)^2\right]} - \underbrace{2 \mathbb{E}\left[f(u)f(v)\right]}\\ &= 2\cdot \mathbb{E}\left[f(u)^2\right] - \underbrace{2\mathbb{E}\left[f(u)\right]\mathbb{E}\left[f(v)\right]}_{2\cdot\mathbb{E}\left[f(u)\right]^2} \end{aligned} \]

辨析 這裡要注意\(f\)的方差\(\text{Var}(f)\)和其能量\(\mathcal{E}(f)\)的差異，它們倆的對比如下：

\[\begin{aligned} \text{Var}\left[f\right]&=\frac{1}{2}\mathbb{E}_{\underset{\text{indep.}}{u, v \sim \pi}}\left[\left(f\left(u\right) - f\left(v\right)\right)^2\right] \\ \mathcal{E}\left[f\right]&=\frac{1}{2}\mathbb{E}_{u \sim v}\left[\left(f\left(u\right) - f\left(v\right)\right)^2\right] \end{aligned} \]

可見方差\(\text{Var}[f]\)是對圖的頂點取期望（我們稱其為關於\(f\)的全域性方差，global variance），而\(\mathcal{E}[f]\)則是對圖的邊取期望（我們稱其為關於\(f\)的區域性方差，local variance）。

3 Laplacian二次型的極值

3.1 \(\mathcal{F}\)上的的內積與範數

接下來我們討論Laplacian二次型的極值，而這就需要我們先定義\(\mathcal{F}=\{f: V\rightarrow \mathbb{R}\}\)空間上的內積和範數。

定義 設\(f, g: V\rightarrow\mathbb{R}\)，則向量空間\(\mathcal{F}\)上的 加權內積（weighted inner product） 可以定義為：

\[\langle f, g \rangle_{\pi} := \mathbb{E}_{u\sim \pi}[f(u)\cdot g(u)] \]

直觀地，我們可以將其寫做：

\[\langle \left(\begin{aligned} \bigg| \\ f\\ \bigg| \end{aligned}\right), \left(\begin{aligned} \bigg| \\ g\\ \bigg| \end{aligned}\right) \rangle_{\pi} \]

注： 當\(G\)是正則圖時（此時\(\pi\)為均勻分佈），上式是經由\(\frac{1}{|V|}\)縮放的“標準點積”（normal dot product）。

回顧 實向量空間上的內積滿足以下性質

• \(\langle f, g\rangle_{\pi}=\langle g, f\rangle_{\pi}\)；
• \(\langle c\cdot f + g, h\rangle_{\pi} = c\langle f, h\rangle_{\pi} + \langle g, h \rangle_{\pi}\)（\(c\in\mathbb{R}\)）；
• \(\langle f, f\rangle_{\pi}=\mathbb{E}_{u\sim\pi}\left[f(u)^2\right]\geqslant 0\quad \text{with equality iff } f\equiv 0\)；

定義 對於\(f\in\mathcal{F}\)，我們可以由內積誘匯出\(f\)的\(2\)-範數：

\[\lVert f \rVert_2 := \sqrt{\langle f, f\rangle_{\pi}} = \sqrt{\mathbb{E}_{u\sim\pi}\left[f(u)^2\right]}。 \]

處理2-範數的平方通常比直接處理它更容易，故我們常常使用\( \lVert f \rVert^2_2:=\langle f, f\rangle_{\pi}=\mathbb{E}_{u\sim\pi}\left[f(u)^2\right] \)。

此外，我們還可以定義\(f\)的\(1\)-範數：

\[\lVert f \rVert_1 := \mathbb{E}_{u\sim \pi}\left[|f(u)|\right] \]

例 設\(S\subseteq V\)，\(f=\mathbb{I}_S\)，則

\[\begin{aligned} \lVert f\rVert_1 &:= \mathbb{E}_{u\sim\pi}\left[|f(u)|\right] =\mathbb{E}_{u\sim\pi}\left[f(u)\right] \\ &= \text{Pr}_{u\sim\pi}\left[u\in S\right] = \text{Volume}(S) \end{aligned} \]

且我們有

\[\begin{aligned} \lVert f\rVert_2^2 := \mathbb{E}_{u\sim\pi}\left[f(u)^2\right] = \mathbb{E}_{u\sim\pi}\left[f(u)\right] = \lVert f\rVert_1 & \end{aligned} \]

3.2 最小化/最大化\(\mathcal{E}\left[f\right]\)

我們在 2.3 中提到隨機遊走快速收斂等價於\(\mathcal{E}\left[f\right]\)永遠不會小，那麼\(\mathcal{E}\left[f\right]\)能夠有多小呢？

最小化 現在我們來考慮最小化\(\mathcal{E}\left[f\right]\)，即求解：

\[\min \mathcal{E}[f] \]

我們已知\(\mathcal{E}[f]\geqslant0\)，故我們接下來討論什麼樣的\(f\)可以使\(\mathcal{E}[f]=0\)。

首先對於\(f\equiv 0\)（即將圖的每個頂點都對映到\(0\)）這一trival的情況，\(\mathcal{E}\left[f\right]=0\)；

接下來考慮non-trival的情況。我們注意到\(f\equiv 1\)（或任何其它常數）時，

\[\mathcal{E}[ f ]=\frac{1}{2} \mathbb{E}_{u\sim v}\left[\left(f(u) - f(v)\right)^2\right] = 0 \]

事實上，由於圖的不同連通分量之間是不存在邊的，因此只要保證\(f\)在圖\(G\)的每個連通分量上是常數就行。

命題 \(\mathcal{E}[f]=0\)當且僅當\(f\)在\(G\)的每個連通分量上是常數。此時：

\[\#\text{ connected components of } G = \#\text{ lin. indep } f \text{ with } \mathcal{E}[f]=0 \]

即當圖的連通分量為\(S_1,\cdots, S_l\)時, \(\mathbb{I}_{S_1}, \mathbb{I}_{S_2}, \cdots, \mathbb{I}_{S_l}\)是線性無關的（linearly independent）（並滿足\(\mathcal{E}\left[f\right]=0\)約束）。所謂線性無關，直觀上即如下所示的關係：

\[\begin{aligned} S_1\bigg\{ \\ \\ \\ \\ \end{aligned} \left(\begin{aligned}1\\1\\1\\0\\\vdots\\0\end{aligned}\right) \begin{aligned} \\ \\ \\ \\ S_2 \bigg\{\\ \\ \end{aligned}\left(\begin{aligned}0\\0\\0\\1\\\vdots\\1\end{aligned}\right) \]

更一般地說，集合\(\{f: \mathcal{E}[f]=0\}\)事實上就是\(\mathbb{I}_{S_1}, \mathbb{I}_{S_2}\cdots, \mathbb{I}_{S_l}\)的張成空間\(\{\sum^l_{i=1}c_i\mathbb{I}_{S_i}: c_1,\cdots, c_l\in \mathbb{R}\}\)。

最大化 接下來我們來考慮最大化\(\mathcal{E}\left[f\right]\)，即求解

\[\begin{aligned} &\text{max } \mathcal{E}[f]\quad \\ \text{s.t.}\quad &\text{Var}[f]=1(\leqslant 1) \end{aligned} \]

（這裡需要注意由於\(\mathcal{E}[c\cdot f]=c^2\mathcal{E}[f]\)，故我們要新增關於\(\text{Var}\left[f\right]\)的約束項以控制常數縮放因子的影響）

事實上，上述最佳化問題即等價於：

\[\begin{aligned} &\text{max } \mathcal{E}[f]\quad \\ \text{s.t.}\quad &\lVert f \rVert^2_2=\mathbb{E}\left[ f^2 \right]=1 (\leqslant1) \end{aligned} \]

這是因為：

\[\begin{aligned} \text{Var}[f] &= \mathbb{E}[f^2] - \mathbb{E}[f]^2\\ \Rightarrow\mathbb{E}[f^2] &= \text{Var}[f] + \underbrace{\mathbb{E}[f]^2}_0 \end{aligned} \]

直覺上，該最佳化問題是在尋找一個好的嵌入\(V\rightarrow \mathbb{R}\)，使得邊的兩個端點在嵌入空間中能夠儘可能“遠”。那麼，什麼樣的\(G\)才能最成功呢？答案是二分圖。

如果\(G\)是二分圖，\(V=(V_1, V_2)\)。設

\[f = \mathbb{I}_{V_1} - \mathbb{I}_{V_2} \]

也即

\[f(u) = \left\{\begin{aligned} +1, \quad \text{if } u \in V_1 \\ -1, \quad \text{if } u \in V_2 \end{aligned}\right.， \]

於是我們有\(\lVert f \rVert^2_2=\mathbb{E}[f^2]=\mathbb{E}\left[1\right]=1\)，且\(\mathcal{E}[f]=2\)（由於\(\frac{1}{2}\mathbb{E}_{u\sim v}[(f(u) - f(v))^2]\)中\(f(u)\)和\(f(v)\)都為\(\pm1\)）

命題 \(\mathcal{E}[f] \leqslant 2 \lVert f \rVert^2_2\)（即\(2\mathbb{E}[f^2]\)）

證明如下：

\[\begin{aligned} \mathcal{E}[f] &= \frac{1}{2}\mathbb{E}_{u\sim v}\left[(f(u)-f(v))^2\right]\\ &= \frac{1}{2} \mathbb{E}_{\underbrace{u\sim v}_{u\sim\pi}}[f(u)^2] + \frac{1}{2}\mathbb{E}_{\underbrace{u\sim v}_{v\sim\pi}}[f(v)^2] - \mathbb{E}_{u\sim v}[f(u)f(v)]\\ & \leqslant \mathbb{E}[f^2] + \underbrace{\sqrt{\mathbb{E}_{u\sim v}[f(u)^2]}}_{\mathbb{E}\left[f^2\right]}\underbrace{\sqrt{\mathbb{E}_{u\sim v}[f(v)^2]}}_{\mathbb{E}\left[f^2\right]} \quad (\text{Cauchy Schwarz})\\ &=2 \mathbb{E}[f^2] \end{aligned} \]

例 等式\(\mathcal{E}[f] = 2 \lVert f\rVert^2_2\)當且僅當\(G\)為二分圖的時候成立。

4 Markov轉移運算元

4.1 定義

根據我們前面在 3.2 中的的敘述，我們已經知道

$\mathcal{E}[f]=\text{arithm}= \lVert f\rVert^2_2 - \mathbb{E}_{u\sim v}[f(u)\cdot f(v)] $

這裡

\[\mathbb{E}_{u\sim v}[f(u)\cdot f(v)]=\mathbb{E}_{u\sim\pi}\mathbb{E}_{v\sim u}[f(u)f(v)] = \mathbb{E}_{u\sim\pi}\left[f(u)\cdot \underbrace{\mathbb{E}_{v\sim u}\left[f(v)\right]}_*\right] \]

注意上圖中的帶\(*\)表示式\(\mathbb{E}_{v\sim u}\left[f(v)\right]\)刻畫的是頂點\(u\)鄰居集合\(\{v\}\)的\(f\)標籤平均值。而這個表示式實際上描述了一個將頂點\(u\)對映到其鄰居標籤平均值的函式，接下來我們就來進一步研究這個函式。

定義 我們定義函式\(Kf: V\rightarrow\mathbb{R}\)滿足

\[ \quad (Kf)(u)= \mathbb{E}_{v\sim u}\left[f(v)\right] \]

由於我們是離散狀態空間，故上式可以寫為\((Kf)(u)=\sum_v f(v)\text{Pr}\left[v\rightarrow u\mid v\right]\)，這裡\(\text{Pr}[v\rightarrow u\mid v]\)表示鄰居頂點\(v\)到當前頂點\(u\)的狀態轉移機率。直觀地理解，函式\(Kf\)使得頂點\(u\)被賦予其鄰居集合的\(f\)標籤平均值。

這裡\(K\)為定義在函式空間\(\mathcal{F}=\{f: V\rightarrow \mathbb{R}\}\)上的線性運算元，它將函式\(f\in\mathcal{F}\)對映到\(Kf\in\mathcal{F}\)，並滿足：

\[\begin{aligned} &K(f + g) = Kf + Kg \\ &K(c\cdot f) = c\cdot\left( Kf\right)\quad (c\in \mathbb{R}) \end{aligned} \]

定義 我們將上述的運算元\(K\)稱為圖\(G\)的Markov轉移運算元（Markov transition operator）/歸一化鄰接矩陣（normalized adjacency matrix）。

我們可以將運算元\(K\)表示成一個矩陣，該矩陣以如下方式作用：

\[\begin{aligned} u\rightarrow\\ \\ \end{aligned}\left( \begin{matrix} & \cdots & \\ & K & \\ & & \end{matrix}\right)\left(\begin{matrix} \bigg| \\ f \\ \bigg| \end{matrix}\right)\begin{aligned} \leftarrow &v_1\\ &\vdots\\ \leftarrow &v_n \end{aligned} =\left(\begin{aligned} \bigg|\\ K&f \\ \bigg| \end{aligned}\right) \begin{aligned} \leftarrow u \\ \\ \\ \end{aligned} \]

且滿足

\[K[u, v]=\left\{ \begin{aligned} & \frac{1}{\text{deg}(v)}, f(v, u)\in E \\ & 0 \end{aligned} \right\}=\text{Pr}_{\text{S.R.W.}}[v\rightarrow u\mid v] \]

所以\(K\)是歸一化後的鄰接矩陣\(A\)的轉置（當然這裡由於我們關注無向圖，\(A^T=A\)），其每一列的和為\(1\)（代表一個機率分佈）。這樣的矩陣被稱為隨機矩陣（stochastic marix）。

4.2 自伴性質

如果圖\(G\)是\(d\)-正則的（即所有頂點的度都為\(d\)），那麼我們有：

\[K = \frac{1}{d} A \quad \& \quad K\text{ is symmtric, } K^T= K \]

那麼對於非正則圖呢？此時\(K\)的矩陣表示（在非規範正交基下）儘管可能不再是對稱陣，但是運算元\(K\)仍然滿足自伴的性質。我們有以下事實：
事實 對於\(f, g: V\rightarrow \mathbb{R}\)，

\[\langle f, Kg\rangle=\mathbb{E}_{u\sim v}\left[f(u)\cdot g(v)\right]=\mathbb{E}_{v\sim u}\left[f(v)\cdot g(u)\right] \]

證明

\[\begin{aligned} \langle f, Kg\rangle &=\mathbb{E}_{u\sim \pi}\left[f(u)\cdot (Kg)(u) \right]\\ &=\mathbb{E}_{u\sim\pi}\left[f(u)\cdot \mathbb{E}_{v\sim u}\left[g(v)\right]\right] \\ &= \underbrace{\mathbb{E}_{u\sim \pi}\mathbb{E}_{v\sim u}}_{(u, v)\text{ rand edge}}\left[f(u)\cdot g(v)\right]\\ &= \mathbb{E}_{u\sim v}\left[f(u)\cdot g(v)\right]\\ &= \mathbb{E}_{v\sim u}\left[f(v)\cdot g(u)\right]\\ \end{aligned} \]

基於此，我們有下列推論：
推論

\[\langle Kf, g \rangle = \langle f, Kg \rangle \]

也即\(K\)是自伴的（self-adjoint）。而這在圖\(G\)是正則圖的情況下就等價於\(K\)是對稱的。

接下來再來看我們熟悉的那個示性函式例子。

例 設\(S, T\subseteq V\)（\(S\cap T=\emptyset\)），\(f=\mathbb{I}_S\)，\(g=\mathbb{I}_T\)，則：

\[\begin{aligned} \langle f, Kg\rangle &=\mathbb{E}_{u\sim v}\left[\mathbb{I}_S(u) \cdot \mathbb{I}_T(v)\right] \\ &= \text{Pr}_{u\sim v}\left[u\in S, v\in T\right] \end{aligned} \]

4.3 Markov鏈

機率分佈轉移 設\(p\)為在頂點\(V\)上的機率分佈，即

\[p = \left(\begin{aligned} p_1\\ p_2\\ \vdots\\ p_n \end{aligned}\right)\begin{aligned} \leftarrow v_1 \\ \\ \\ \leftarrow v_n \end{aligned} \]

我們進行如下步驟：

• 隨機採一個頂點\(u\sim p\)。
• 進行一步從\(u\rightarrow v\)的隨機遊走，並設\(p^{\prime}\)為\(v\)的機率分佈。

則我們有如下的機率分佈轉移關係：

\[ \left(\begin{aligned} \bigg|\\ p^{\prime}\\ \bigg| \end{aligned}\right)= \left( \begin{matrix} & & \\ & K & \\ & & \end{matrix}\right) \left(\begin{aligned} \bigg|\\ p\\ \bigg| \end{aligned}\right) \]

推論 對於平穩機率分佈\(\pi\)，滿足

\[\pi K = \pi \]

接下來我們再展示一個例子說明機率轉移具體是如何運作的。

引理 對於運算元$K^2 = K \circ K $，我們有：

\[(K^2 f)(u) = \mathbb{E}_{\begin{aligned} u\rightarrow w\\ 2 \text{ step} \end{aligned}}\left[f(w)\right] \]

證明 給定\(f\)，設\(g=Kf\)，則

\[K^2f = K(Kf) = Kg, \]

故

\[（K^2f)(u) = (Kg)(u) = \mathbb{E}_{v\sim u}\left[g(v)\right] = \mathbb{E}_{v\sim u}\left[(Kf)(v)\right] = \mathbb{E}_{v\sim u}\left[\mathbb{E}_{w\sim v}\left[f(w)\right]\right] \quad\blacksquare \]

推論 \(\forall t \in \mathbb{N}\)，\((K^tf)(u)=\mathbb{E}_{u \overset{t\text{-step S.R.W}}{ \rightsquigarrow} w}\left[ f(w)\right]\)（甚至\(t=0\)時，我們也有\(I f(u) = f(u)\)）。

參考

[1] CMU 15-751: TCS Toolkit
[2] Bilibili: CMU電腦科學理論(完結)—你值得擁有的數學和計算機課)
[3] Spielman D. Spectral graph theory[J]. Combinatorial scientific computing, 2012, 18: 18.
[4] Axler S. Linear algebra done right[M]. springer publication, 2015.