VNPY2 中凌晨0點時間戳的處理問題，和夜盤資料時間戳分析

今天在群裡面，看到有人反映vnpy2中0點0分0秒這一秒的時間戳有問題，如下圖倒序的tick資料，第三條應該是6-29 00:00:00 

這個時間，但是儲存時候，日報變成了2021-06-28日。

這個問題在Github的issue 中也有人提了， 提問者也做了分析。

我這邊在重複分析下原因。

tick的資料接受處理實在CtpMdApi這個類中的onRtnDepthMarketData方法，這個是一個被介面呼叫方法，傳入的是叫做data字典格式的tick資料。。

從下面程式碼節段，可以看出，時間戳timestamp是用本地的日期（self.current_date) 和傳入tick data的時間data['UpdateTime'] 和毫秒data['UpdateMillisec']組合出來的。

timestamp: str = f"{self.current_date} {data['UpdateTime']}.{int(data['UpdateMillisec']/100)}"
dt: datetime = datetime.strptime(timestamp, "%Y%m%d %H:%M:%S.%f")
dt = CHINA_TZ.localize(dt)
.....
datetime=dt,

self.current_date這個本地日期資料並不是實時讀取，而且用如下方法更新，這個方法是定時事件處理每秒出發跑一次更新。

為什麼這樣做，因為tick資料可能一秒有多少不同品種tick的傳入，如果每次都用datetime.now()方法計算，太佔用時間了。所以就一秒更新一次，節約運算。

def update_date(self) -> None:
    """更新當前日期"""
    self.current_date = datetime.now().strftime("%Y%m%d")

但是在凌晨0秒時候，這個current_date還沒有更新，還是昨天的時間，造成上面錯誤。

其實印象中這個錯誤在之前vnpy v1版本看到有人提出過，查了下在v1.9.2版本已經修復過。 v1.9.2程式碼如下

# 上期所和鄭商所可以直接使用，大商所需要轉換
tick.date = data['ActionDay']
# 大商所日期轉換
if tick.exchange == EXCHANGE_DCE:
    tick.date = datetime.now().strftime('%Y%m%d')

這裡可以看到，對於上期所和鄭商所使用tick中帶日期的actionDay，而只有大商所採用本地時間，因為大商所夜盤到11點，所以完全OK。

這裡好像問題解決差不多了，好像是在vnpy2版本把之前的休息忘記了。 只要按照v1.9.2版改改就差不多了。這個倒是不難。

但是為什麼要用本地日期了，而不直接用tick 資料自己帶的日期了，一查發現還是有些彎彎道道的。

首先tick資訊裡面其實有兩個日期，TradingDay 和ActionDay，其實tradingDay可以理解為交易日，比如夜盤交易通常算第二天的，夜盤的掛單到第二天還是有效；而ActionDay可以理解為實際日期，就是還是當天。

如下圖 

但是，很奇怪的事情發現了，大商所的ActionDay竟然就是交易日TradingDay，所以沒法預設統統使用ActionDay，不然大商所的資料就亂，當天夜盤日期反而是明天。

所以該法就是分析交易所，如果是大商所用本地時間，其他用tick的ActionDay.

截圖引用的連結被自動吃了，沒有顯示，實在抱歉