主要參考文獻為：《機構投資者抱團與股價崩盤風險》（吳曉暉，郭曉冬，喬政）。這篇文獻發表在中國工業經濟雜誌上，但作者只提供了處理過的投資機構團體持股資料，具體處理的程式碼則並未展示。 這裡根據這篇文獻，依據如下步驟進行復原： 1、下載國泰安中機構團體持股比例資料，合併為一個檔案，約475萬條資料。 2、根據投資機構名稱，篩選機構名稱中含有“投資”“公司”字樣的機構。 3、使用python，篩選出每年，任意兩家投資機構持有某家公司股票大於5%的組合，輸出到csv檔案。 4、按年進行拆分，並加入權重列，儲存為txt檔案。 5、使用python，將資料根據louvain演算法，得出社群團體。 6、將多年的社群團體合併為一個檔案，一共兩列，一列為投資機構id，一列為年份。 7、根據第6步的資料，篩選第一步中475萬條資料中，某機構在某年，對某公司屬於任意一投資團體的資料。 8、根據年份、股票程式碼進行彙總，得出最終資料，2003年到2020年，一共27424條資料。
資料截圖：
獲取程式碼，聯絡微信：canglang12002