MetaDEX現貨網格策略/系統開發/合約跟單量化技術開發詳情

MetaDEX是一款去中心化交易所，可以在其中交易各種代幣。為了更好地利用市場波動，我們可以採用網格策略進行現貨交

易。網格策略是一種利用市場波動賺取收益的常見交易策略，它將價格區間分成多個網格，根據網格價格進行買賣。當價格

在網格內波動時，就可以賺取收益。

下面我們將介紹如何使用Python編寫MetaDEX現貨網格策略。

獲取交易所資訊

首先，我們需要獲取MetaDEX的API介面資訊。MetaDEX採用的是Uniswap的API介面，可以透過以下方式獲取市場的價格

和深度資訊。

pythonCopy codeimport requestsimport json
# 獲取市場價格def get_market_price(pair):
    url = f'{pair}/'
    r = requests.get(url)  
      if r.status_code == 200:
        response = json.loads(r.text)   
             return float(response['priceUSD'])    
       else:    
           return None
           
           # 獲取市場深度def get_market_depth(pair):
    url = f'{pair}/orderbook'
    r = requests.get(url)  
      if r.status_code == 200:
        response = json.loads(r.text)     
           return response['bids'], response['asks']    
           else:        return None

定義網格交易策略

接下來，我們可以定義網格交易策略。假設我們需要在價格區間為$100到$200之間進行網格交易，分為5個網格。我們

可以採用以下方式進行買賣操作。

pythonCopy codeimport time
# 定義網格交易策略def grid_trading(pair, amount, grids, lower_price, upper_price):   
 # 獲取初始市場價格
    market_price = get_market_price(pair)  
      if market_price is None:    
          print(f'獲取市場價格失敗: {pair}')     
             return
    
    # 計算網格價格和數量
    grid_price = (upper_price - lower_price) / grids
    grid_amount = amount / grids    
    # 進行買賣操作
    for i in range(grids):      
      # 網格價格
        buy_price = lower_price + i * grid_price
        sell_price = buy_price + grid_price        
        # 等待價格達到目標值
        while True:
            time.sleep(5)
            current_price = get_market_price(pair)          
              if current_price is None:            
                  print(f'獲取市場價格失敗: {pair}')           
                       return
            
            if current_price >= sell_price:           
                 break
        
        # 進行賣出操作
        print(f'賣出 {grid_amount} {pair} 價格為 {sell_price}')     
           # 進行買入操作
        print(f'買入 {grid_amount} {pair} 價格為 {buy_price}