量化跟單現貨交易自動機器人系統技術開發(python程式碼示例)
量化跟單合約交易的程式碼實現
首先,我們需要選擇一家支援API介面的數字貨幣交易所,並透過API獲取市場資料。以下示例以Binance交易所為例:
python
Copy code
import time
from binance.client import Client
API_KEY = 'your_api_key'
API_SECRET = 'your_api_secret'
client = Client(API_KEY, API_SECRET)
symbol = 'BTCUSDT'
while True:
try:
klines = client.futures_klines(symbol=symbol, interval=Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE)
# do something with klines data
time.sleep(60)
except Exception as e:
print(e)
在上述程式碼中,我們透過Binance API獲取了BTCUSDT的1分鐘K線資料,並每隔60秒獲取一次。接下來,我們需要編寫交易策略模型,進行交易決策。以下示例使用簡單的雙均線策略:
python
Copy code
from binance.client import Client
import talib
API_KEY = 'your_api_key'
API_SECRET = 'your_api_secret'
client = Client(API_KEY, API_SECRET)
symbol = 'BTCUSDT'
fast_period = 10
slow_period = 20
while True:
try:
klines = client.futures_klines(symbol=symbol, interval=Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE)
closes = [float(k[4]) for k in klines]
fast_ma = talib.SMA(closes, fast_period)
slow_ma = talib.SMA(closes, slow_period)
if fast_ma[-1] > slow_ma[-1] and fast_ma[-2] < slow_ma[-2]:
# buy signal
print('Buy signal detected.')
# place buy order
# ...
elif fast_ma[-1] < slow_ma[-1] and fast_ma[-2] > slow_ma[-2]:
# sell signal
print('Sell signal detected.')
# place sell
來自 “ ITPUB部落格 ” ,連結:http://blog.itpub.net/70027509/viewspace-2942415/,如需轉載,請註明出處,否則將追究法律責任。
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