金電聯行:大資料在信用體系建設方面的探索和實踐

　本乾貨出自2015年4月8日，金電聯行（北京）資訊科技有限公司執行副總裁艾小繽在清華-青島工程研究中心啟動儀式暨產業高峰會上所做的《大資料在信用體系建設方面的探索和實踐》的演講，這是該系列乾貨的第一篇。

　　演講正文：

　　大家下午好。今天非常榮幸，其實這也是我近期第五次來青島，之前來了幾次，尤其是去年清華辦了一個大資料峰會，當時也是我來講。經過了這一段時間，我相信其實現在大家對大資料的認識越來越充分，越來越深入，包括今天上午，各位專家都講了很多。我們現在可能對大資料感覺不陌生了，但是我們跟在座的各位有什麼關係呢？我覺得在大資料這個時代，這個可能是我們所有人更關心的一個問題。

　　先說說信用。網際網路+大資料，我們說網際網路+的概念，但實際上我們說大資料本身也是一個很底層的，我們很有可能在後面會產生大資料，其實已經產生了很多大資料+金融、大資料+房地產、大資料醫療，它跟網際網路有什麼不一樣的地方呢？我覺得網際網路在前面，網際網路實際上是影響了我們整個的生活，它的影響我們其實還能夠接觸到，還能夠理解到，但是大資料的影響，我估計現在可能大家還沒有真正接觸到，甚至只是聽說它對我們生活有哪些影響。今天我來講一講大資料在信用體系建設和在金融領域方面有哪些應用，這些跟我們有哪些關係。

　　我們大家都知道，現在中國中小企業融資難依然是一個突出的問題，甚至在經濟不太好的情況下，中小企業更難拿到錢了。我有一個朋友是做石材外貿的，他一年大概做2億的生意，之前他透過房產抵押能拿到錢，最近銀行說到期了，還吧。其實他的現金很充沛，因為它就是一個流通型、貿易型的企業，需要有一些週轉資金，銀行讓他把錢還了之後就不貸給他了，因為銀行把這個行業定義成不安全的行業。這是社會現在普遍缺乏一種安全感，這個安全感實際上是非常重要的一個基石，我們說我們做買賣，我們做生意，先交朋友後做生意，為什麼？就是要建立一種信任關係，我認為在這個關係基礎上，我跟你做生意是可靠的、是安全的，這是我們所有的經濟活動的基礎。甚至包括我們很多社會治理的基礎，我們說反恐，這個事情發生在我的身上，也是一個真實的案例，可能大家不知道，我是新疆人，同時我是維吾爾族，我這個身份到哪都會被查一查，這為什麼？我就是屬於我們銀行歸到不安全那一類裡頭的，為什麼？沒辦法，它沒法去精細化管理，只能說一刀切，這一大塊都不行，這實際上是什麼？我覺得這也是我們社會治理面臨的問題。安全是一個需求，但是如果你沒法去量化安全，那你只能用未知的方法，用費勁又不一定能收到效果，效果反而會越來越糟的方式，去做很多事情。所以我想這是我們先提一個問題，我們在現在這個社會，我們到底有沒有安全感，這個下面會講到。

　　第二就是金融風險，其實這就是剛才我說的對應。風險一下凸顯出來了，為什麼越來越不安全？我們說原來經濟上行的時候，只要是銀行能夠把錢放出去，肯定能收回來，因為什麼？我們系統性風險不用控制，只要把二次償債能力把握住了，把典當行這個業務做踏實了，我們就是賺錢的事。但是在今天整個經濟形勢發生變化的情況下，第一，我們所有的金融業務賴以生存的房地產受到了很大的挑戰，這是它的根基，流通性變差，變現能力變差，保值能力變差；第二，網際網路金融衝擊；第三，真正的風險、系統性的風險，我們實體經濟，尤其是中小企業長期得不到充分的資金的支援的情況下，它的競爭力在下降。在這種情況下，我們的基礎受到衝擊了，一下風險凸顯出來了，這個就是兩頭擠，一頭是我們的風險突出，另外一頭，我們賴以生存的基礎受到挑戰。風險不去控制，它必然會造成更大的危害，這也是說我們銀行在今天不能不收縮戰線，不得不把一些更安全的產品（拿出來），我們只關注這些，其它的一概不管，這也是什麼問題呢？這就是我們沒法去量化風險，我們沒法去管理風險的一種表現。

　　第三就是信用缺失導致信用風險。其實這都是關聯的，我們來看一看。其實信用這件事情，這也是我們這屆政府提的非常多的、高頻次的一個詞，為什麼？我們發現如果不把這個基石重新建立起來，重新給它做踏實了，我們後邊的經濟是沒法往下走的。我們看，在西方社會信用是怎麼產生的，信用為什麼能夠給大家帶來一個經濟基石的作用，為什麼能夠給大家帶來一個安全感？因為我們說它形成了一種約束力，約束失信的結果，如果你失信了，它有一整套信用體系，四方面起作用。一個是個人信用，一個是司法信用，一個是社會信用，一個是企業信用。你一旦失信了，你的違約成本會非常高，司法會懲罰你，我們的金融機構會不給你貸款，限制你的高消費，限制你的旅遊，透過這些使得大家違約成本特別高，產生一種約束力，不敢去主觀違約。我們發現它幹了一件什麼事呢？它約束的結果是整個信用過程的一個充分條件。在中國如果要建這個信用體系，我估計可能也得花很長時間，10年？20年？還是多長時間？現在還是打問號的。

　　我們找了另外一條路，我們看一看這個信用是怎麼產生的。信用，是兩個字，我們說約束結果實際上是約束“信”這個字，我們去守信了，我們就得到了一個好的結果，我們失信了，就得到一個壞的果。“用”是什麼？我們認為它是個體產生創造財富的能力，這個東西如果能量化出來，它是一個必要條件。我們為什麼有金融活動？一定是這個個體有創造財富的能力，閉環才能形成。如果我們把現在所謂的風險前置管理，或者是創造財富的能力量化，能把這件事情說清楚了，我們是不是能夠走一條新的信用體系建設的道路呢？當然這要解決兩個問題，一個是能不能真正量化；第二個，能不能被銀行、金融機構、政府、社會所接受。

　　我們做了一件事，我們發現量化要從資料入手，我們今天講的是大資料，大資料從哪來呢？其實上午各位專家給大家都描繪了一個資料的世界，誰描繪得最好？有一個電影叫《駭客帝國》，大家所有的生活都變成了一個虛擬世界，它就是完全用數字來組成的一個世界，人為了還原真實，從那個世界要逃出來。但是我們現在是什麼？我們是往那個世界的方向去走，我們要透過網際網路，透過各種裝置，透過各種計算，我們構建了一個虛擬的、資料化的社會，這個是逐漸形成並且真正在逐漸影響我們的生活。這個社會，說實在的，從我們今天來看，用資料來描述一個個體應該是更真實，成本更低、效率更高的一種形態。

　　那我們反過來看出發點在哪，我們的起點在於我們發現資料的含金量非常高的地方，我們第一個就看到了汽車供應鏈。大家都知道汽車供應鏈是雲端的，是一個互動系統，一個汽車有1到2萬個部件，每次可能一個車型就生產100臺、200臺，它要發出去1萬到2萬個訂單，要保證質量、保證效率、降低成本，它帶來的結果就是所有的過程都是自動化的，帶來另外一個結果就是幾乎所有的過程都是用資料的方式記錄下來，這就是產生了一個非常好的資料的結果。今天上午很多專家也講了，不是所有的資料都有用，網際網路上大量的資料都是垃圾，為什麼？因為所謂的垃圾是它沒有跟我們希望得到的結果對應起來，什麼結果呢？資料怎麼體現出它的價值？最直接的體現叫資料變現，你的資料能不能跟你的金融對接起來，這個實際上就是第一個最直接的價值體現。我們發現，供應鏈裡的資料它是含金量非常高的，它是一個企業內部的資料，是一個核心的資料，我們待會會把這個資料再拆成一個三維立體的模式給大家講一講。

　　目前來看，我們做到了兩塊，一個是大資料金融的領軍企業，一個是資料資產化的領軍企業。

　　我們能不能把資料變現？我們透過三個方式、三個創新，實現了這個過程，理念創新、科技創新和模式創新。

　　理念創新，上午一個老師也講到一切可計算，這個話在我們這確實是非常有指導意義的。我們不看企業的財務報表，我們看企業經營的明細資料，明細資料對我們來說意義重大。其實我們回過頭來看財報產生的報表，其實它也是基於對資料的處理，最終使得大家很高效、快速的展示一個企業的財務狀況和運營情況。但是在中國其實這個事情受到了很大的挑戰，我們財務報表造假成本太低。怎麼辦？我們其實迴歸本源，我們看企業真實的資料，並且這個資料量越來越大。我們說銀行面臨兩個問題，一個是資訊不對稱、資訊缺乏，但是我們一旦真正拿到企業資料的時候就走到另外一個極端，就是海量資料沒法處理，它是一個很矛盾的事情，我們到底做不做這件事情，我們發現我們透過明細資料還原企業真實的本質，然後我們透過一種新的模型、新的演算法去描繪企業，這件事情是我們要做的事情。

　　科技創新就說到如何實現，我們的模型是怎麼創造起來的。我們發現，大資料的特徵我就不用講了，我們發現了一個最基本的規律就是縱軸——財富創造的過程，它雖然沒有產生一個結果，但是這個過程都是必要的。橫軸是財富產生的結果，產生現金、支出，其實你的人工費用、社保、個稅、公司交的稅、水電氣、資產，實際上都是我們經營的結果。第三軸叫時間軸，我們的結果和過程要透過時間軸對應起來，如果沒有對應，這個結果是存疑的。我們一個企業虧100萬，為了透過銀行的稽核，我們可能借個高利貸，一下變成盈利100萬，這時候就過關了。但是在我們這，我們發現結果跟過程沒有任何對應，這時候這個就被篩出來，我們去核實，如果是虛假的話，就能夠還原它的真實本質。所以我們說透過這種三維的方式，我們去重新描述一個企業。

　　說到信用，怎麼建立？信用是要靠歷史積累的，一個純新的企業，我們說在資料角度是沒法建立信用的。所以我們看歷史，如果要做信用貸款，我們至少要看兩年的資料，因為只有兩年才能體現出一個企業的特徵，才能體現出一個企業發展的規律，這個規律我們才能把它提取出來做比較分析。我們資料怎麼來的呢？最早的時候是電子化交易資料的平臺，比如說我們的供應鏈、電商、ERP、CRM、進銷存，所有這些都是以真實的資料記錄下來，流水賬，我們把這些東西從企業內部提取出來，我們做一個資料的基礎，因為時間關係我就不展開講了。

　　我們看現狀，我們對企業有一個信用評級，10分制，7.5分以上就能放純信用的貸款。這個企業打分是什麼？區分好壞，區分它創造財富的能力。但是怎麼量化？我們還要跟額度對應上，這個額度怎麼算呢？比如說一個房產，很容易，我的一個抵押物1000萬，我們現在放開500萬沒問題，保險起見就300萬。但是對企業來說，往往沒有能反映出來它真實創造財富的能力，比如說兩個企業都是1000萬的房產，你都放500萬，這個錢是安全的嗎？第一家企業盈利能力可能只有100萬，剩下400萬去炒股了，那就會存在風險。另外一家企業，它可能信用額度有2000萬，你給它放500萬不夠，剩下的它還得借高利貸。在這一塊，我們也給某些銀行有單獨的應用，它就算有符合傳統的抵質押的條件了，也要算算企業創造財富的能力到底是多少，這樣來計算出來對應的貸款額度。

　　看未來，這個事更重要。我們說企業拿到錢之後不一定都是往好了去發展，它可能有變化，往往拿到錢之後，可能為了擴大生產，也許會碰到新的風險。在這種情況下，我們金融機構往往是在最後一個時刻，老闆都跑路的時刻，我們才知道這個企業有風險。怎麼辦？說到這簡單說一下我們目前已經累計授信50多億，累計給1000多家企業，額度從98萬到6800萬，不良率是多少呢？是0。這個就得益於我們有一個新的指標，我們叫風險預知率，我們能夠提前三到六個月預知企業的風險，這是我們能夠給銀行提供的風險管理的一個最實際的結果。

++模式創新，一個是金融服務，一個是社會治理。

　　金融服務，剛才說了，一個是信用融資，第二個就是量化的風險管理，對我們的存量客戶其實也同樣可以透過收集資料、量化風險、管理風險的方式，把它們的風險管理起來。

　　我們現在在貸後風險管理這塊，在湖南，我們跟國開行合作，幫它管了50多億；在上海嘉定區，小貸擔保監管也是50多億；我們在江浙兩省跟廣發銀行合作，大概監管了100多億的中小企業貸款，這塊是增長非常快的一塊。現在越來越多的銀行在認可我們判斷的標準，我們也希望能夠把我們的大資料金融帶到青島來，能夠跟青島的金融合作把這件事情真正落地應用起來。

　社會治理，因為我們這是金融論壇，我就不展開了，我們主要是為政府，政府開放資料幹什麼？其實我們反覆跟我們們青島市的領導，我們的市委常委、開發區工委的陳飛書記探討過多次，他也多次表態，在開發區能夠把政府掌握的所有的非涉密資訊都能公開，這個將是一個非常大的助力。

　　我們同時也得到了國家一些機構的認可，包括人民銀行頒發的全國性企業的徵信牌照。我們希望藉助政府的資料，更廣泛的創造一個更基礎的信用平臺，為公眾服務，為企業服務，為金融機構服務。

++這個就是我們提出來一個最基礎的模型。

　　我們說地方政府，其實我們在某一個地方，政府給我們開放了47個部委所有的資料，包括計生辦、公安、稅務、工商、交通等等，我記不太清。基於這些資料，我們實際上能夠做到什麼呢？我覺得政府在這方面將來能夠把它的資料利用起來搭建一個基礎平臺，我們招商引資，我們實際上是搭建我們的環境，改造我們的交通，制定我們的政策，透過這些招商引資吸引大家過來。同樣的，如果我們利用政府手裡的資料，建立了一套社會治理的平臺，建立了一套社會信用體系，建立了一個非常安全的、風險量化的、可控的金融環境，這個將對我們整個經濟是一個非常大的助力和促進。

　　這只是簡單寫了寫，工商，包括黑名單和紅名單，稅務的，這也是有黑名單，然後企業能耗、社保、資產、企業環境、智慧財產權等等，非常小的一部分。政府開放資料，其實我們說中國政府可以說擁有全球含金量最高的政府資料，上午也講了，我們是一個世界工廠，我們的製造業其實被全球領先的這些企業都訓練過了，我們很多都是它的供應商，我們如果沒有建立一套資訊化系統，我們沒有跟核心企業以供應鏈系統的方式對接起來，實際上我們很快就失去了我們的競爭力，在競爭當中失敗了。所以我們資訊基礎非常好，製造業。第二，我們的政府有一個全球最牛的稅收系統，去年我們可能還寫一下，今年就不行了，今年買支筆，什麼牌子的，什麼型號的，多少錢，幾根，交易時間，從哪買的，交易對手，全都有，這個對我們來說是一個非常好的資料基礎。我們還有很多個類似的資料，我們的能耗、資產，其實都有。所以實際上我們要做大資料，我相信只要政府下決心去開放資料，我們的資料環境應該是更好的，甚至我們有可能……當然現在可能有政策壁壘，不一定能讓老外進來挖我們們的金礦，對我們來說更好，對所有國內做大資料的將會是一個非常大的機遇。

　　這是我們做的一些產品，比如說信用融資、貸後風險監管，這是整體的小貸公司和擔保公司的金融監管平臺，我們對政府有科學決策的支援和服務、管理的效能服務。

　　我們得到了發改委、工信部、科技部、人民銀行、中科院等等國家政府部門的支援。

　　我們跟工信部共建了全國中小企業信用融資公共服務平臺，我們跟發改委共建了信用專委會信用資訊中心，我們同時是中國中小企業協會副會長單位。中小企業協會的會長也是我們清華的校友，他希望真正能夠為中小企業服務，他的夢想是建中國中小企業銀行。我們當時問李會長，這個銀行為什麼要建，它跟別的銀行有什麼區別？他說這個銀行唯一的區別就是隻做信用貸款，因為中小企業全是輕資產。我們當時請普華永道給它做整體方案的時候，當時也提出來是不是可以多種方式結合，李會長思路非常清晰，非常堅定地說，如果我們做其它的，那就失去了中國中小企業銀行的特色。當然這個銀行現在這個狀態我就不能說了，處於保密狀態，但是現在正在推進這件事情。

　　我們現在的合作模式，我們叫區域產業鏈，實際上這個就是我們認為在中國這個大資料金礦含金量比較高的兩塊。我們陳剛（音）書記提出來塊資料，它在實體是一個區域，在虛擬上更是一塊，一整塊大資料。它這個概念非常新穎，對我們來說也是有很好的指導意義，我們也在貴陽落地了，我們跟貴陽政府成立了一個合資公司來建立當地的信用體系建設，包括所有的小貸公司和擔保公司也都會由我們來做監管。下一步可能投融資平臺等等一系列的大資料應用都會展開。地區主要是利用政府的資料，產業鏈，我們青島同樣具備非常好的產業鏈的核心企業，我們產業鏈一定是圍繞核心企業，圍繞大企業、龍頭企業來做的，我們供應鏈的核心一定是這些企業去建一套非常完善的供應鏈體系，免費給所有的供應商來應用，使得它的整理效力提升。所以我們說產業鏈裡頭，它的資料含金量也是非常高的，這也是我們合作的一個重點，我也希望有機會跟我們在座的青島的一些大的企業能夠把供應鏈金融這塊做起來。

　　這個就不展開講了，我們在上海還建立了大資料金融研究院，在青島我們也將參與到清華青島大資料研究院的建設工作當中來，看看能不能做更多的貢獻。

　　這個也是我們提出來青島模式，我們認為青島能夠做出一個真正有本地特色的大資料生態環境，我們有一個非常好的基礎，政府只要願意開放資料，它就能招來我們所有做大資料的研發機構、科研院校和企業，來共同促進我們本地大資料的產業發展。我們也能夠拿出我們多年來積累的50多萬家企業的資料，到時候貢獻出來，作為我們整個生態的一個基礎。在這個基礎之上，我們會建一個開放的研發平臺，政府透過什麼來推動這件事情呢？我們認為政府透過購買大資料服務來推動這件事情。在美國其實最大的買家也是政府，政府的引導、政府的推動，使得大家能夠變現，推動這件事情是最直接的。

　　我們也希望在青島建成全國首個大資料生態示範平臺，我們有國家級的徵信牌照，我們同樣有多種技術能夠保證資料的安全，這也是我們希望能夠在這做出更多的貢獻。

　　好，我今天講到這，謝謝大家。