一個關於風險和投資組合的內部知識分享文件

最近在小組內部做了一次關於風險和投資組合的內部知識分享， 主要使用了PPT和Jupyter Notebook。

把PPT和 Jupyter Notebook都傳到我的Github 分享，有興趣可以看看

主要內容標題：

1. 風險的分類

2. 使用收益率標準差（或加波動率）度量風險

3. 波動率的獲得
   

4. 為什麼使用對數來計算收益率

5. 收益率，標準差，方差的計算

6. VaR風險資產（Value-at-Risk）的定義和方程

7. 使用歷史資料模擬計算VaR

8. 使用加權歷史資料模擬計算VaR

9. 使用均值方差模型計算VaR

10. 正態分佈累積逆函式介紹
    

11. 自迴歸模型AR介紹

12. 自迴歸條件異方差模型ARCH介紹

13. GARCH介紹

14. 如何使用GARCH和JP Morgan’s RiskMetrics計算VAR

15. 蒙特卡洛模擬計算VAR

16. 投資組合的波動率計算和相關計算

17. 投資組合的最小方差模型

18. 利用夏普模型選取投資組合

19. 利用GARCH模型計算投資組合的VaR

20. 參考文件和連結
    

這些內容在ipython裡面都有反應。