隨機指標(轉載)

urinator發表於2007-07-28
隨機指標(KDJ)

隨機指標(KDJ)

  隨機指標(KDJ)由 George C.Lane 創制。它綜合了動量觀念、強弱指標及移動平均線的優點,用來度量股價脫離價格正常範圍的變異程度。

  KDJ指標考慮的不僅是收盤價,而且有近期的最高價和最低價,這避免了僅考慮收盤價而忽視真正波動幅度的弱點。

(一)、計算公式

  公式的推導過程如下所示:

  AX=當前收盤價-9天以來的最低價

  BX=9天以來的最高價-9天以來的最低價

  RSV=AX/BX×100 K=2/3×前一日K+1/3×RSV D=2/3×前一日D+1/3×K J=3D-2K

  第一次計算時,前一日的KD皆以50代替 隨機指數以K,D,J三個符號表示。

(二)、應用原則:

  1、當白色的K值在50以下的低水平,形成一底比一底高的現象,並且K值由下向上連續兩次交叉黃色的D值時,股價會產生較大的漲幅。

2、當白色的K值在50以上的高水平,形成一頂比一頂低的現象,並且K值由上向下連續兩次交叉黃色的D值時,股價會產生較大的跌幅。

3、白色的K線由下向上交叉黃色的D線失敗轉而向下探底後,K線再次向上交叉D線,兩線所夾的空間叫做向上反轉風洞。如上圖所示,當出現向上反轉風洞時股價將上漲。如下圖所示,反之叫做向下反轉風洞。出現向下反轉風洞時股價將下跌。

4、K值大於80,短期內股價容易向下出現回檔;K值小於20,短期內股價容易向上出現反彈;但在極強、極弱行情中K、D指標會在超買、超賣區內徘徊,此時應參考VR、ROC指標以確定走勢的強弱。

5、在常態行情中,D值大於80後股價經常向下回跌;D值小於20後股價易於回升。

在極端行情中,D值大於90,股價易產生瞬間回檔;D值小於15,股價易產生瞬間反彈(見下圖)。這種瞬間回檔或反彈不代表行情已經反轉。

6、J值訊號不常出現,可是一旦出現,可靠性相當高。當J值大於100時,股價會形成頭部而出現回落;J值小於0時,股價會形成底部而產生反彈。

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